3Q22 CCP ปริมาณและส่วนแบ่งใน CRD

การทบทวนปริมาณสินเชื่ออนุพันธ์ (CRD) และส่วนแบ่งการตลาดที่สำนักหักบัญชี (CCP) ในไตรมาส 3 ปี 2022

• ดัชนี ชื่อเดียว และ Swaptions
• ปริมาณใน 3Q เพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน 2Q และเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า
• ปริมาณ USD CRD เพิ่มขึ้น 36% ในไตรมาส 3 ปี 2022 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2021
• ปริมาณ CRD ของ EUR เพิ่มขึ้น 58% ในไตรมาส 3 ปี 2022 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2021
• ปริมาณ EUR iTraxx เพิ่มขึ้น 57% และ EUR CDS เพิ่มขึ้น 77%
• ส่วนแบ่ง EUR iTraxx คือ ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• ส่วนแบ่ง CDS ของ EUR คือ ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• ปริมาณการแลกเปลี่ยนในทั้ง EUR & USD

แผนภูมิและรายละเอียดทั้งหมดจาก CCPดู.

CRD ตามสกุลเงิน

• USD CRD 2022Q3 มูลค่า 3.75 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 36% จาก 2.75 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2021
• EUR CRD 2022Q3 ปริมาณ 2.8 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 35% จาก 2.1 ล้านล้านในปี 2021 ในไตรมาสที่ 3 ขณะที่ในแง่ EUR การเพิ่มขึ้นคือ 58% จาก 1.8 ล้านล้านยูโรเป็น 2.8 ล้านล้านยูโร เนื่องจาก EUR/USD อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกัน
• JPY CRD 2022Q3 ปริมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ เท่ากับ 2021Q3

เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้ง USD และ EUR จากปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน Q2 และลดลงจากระดับสูงสุดใน Q1

USD CDX, CDS และ Swaptions

• USD CDX 2022Q3 มีมูลค่า 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2021 ปี 3
• CDS USD 2022Q3 มูลค่า 320 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 260 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021
• USD CDXSwaptions 2022Q3 ปริมาณ 39 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 8 พันล้านดอลลาร์

ปริมาณ CDX ในไตรมาสที่ 2022 ปี 3 คือ 90% ของปริมาณ USD ชื่อเดียว 9% และ CDXSwaptions 1% ซึ่งลดลงเล็กน้อยใน CDX เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 93%, 6.5% และ 0.5%

ซีรี่ส์ดัชนี CRD ของ USD

• CDX.IG 2022Q3 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35% จาก 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2021
• CDX.HY USD 2022Q3 ที่ $0.78 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 49% จาก $0.52 ล้านล้านในปี 2021Q3
• USD CDX.EM 2022Q3 ปริมาณ 102 พันล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับปี 2021Q3
• iTraxx.Asia 2022Q3 มูลค่า 33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 25 พันล้านดอลลาร์
• iTraxx.Australia 2022Q3 มูลค่า 16.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 10.5 พันล้านดอลลาร์

ปริมาณ CDX.IG คิดเป็น 72% ของปริมาณดัชนี USD

USD ชื่อเดียว CDS

• ปริมาณอธิปไตยชื่อเดียวมูลค่า 169 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% จาก 128 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2021 ปี 3
• มูลค่าบริษัทชื่อเดียวมูลค่า 148 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% จาก 125 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2021 ปี 3
• CP Financials ชื่อเดียว ปริมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับ 8.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2021 ปี 3

ปริมาณ CDS Sovereign คิดเป็น 52% ของปริมาณชื่อเดียว USD ทั้งหมดในไตรมาสนี้

ส่วนแบ่งตลาด USD โดย CCP

• ICE Clear Credit ที่ 97.1% ในไตรมาส 2022Q3 ลดลงจาก 97.9% ในไตรมาส 2021
• ICE เคลียร์ยุโรป 2.5% ในปี 2022Q3 เพิ่มขึ้นจาก 2% ในไตรมาส 2021
• LCH CDSClear ที่ 0.4% ในปี 2022Q3 เพิ่มขึ้นจาก 0.1% ในไตรมาส 2021 และเหมือนกับ Q3 และ Q2

ส่วนแบ่ง ICE Clear Credit ในชื่อเดียวนั้นสูงกว่าเล็กน้อยในชื่อเดียว และเป็น CCP เดียวที่มีปริมาณการแลกเปลี่ยน USD CDXSwaption

ดัชนี EUR CRD, CDS และ Swaptions

• EUR iTraxx 2022Q3 ปริมาณ 2.6 ล้านล้านยูโร เพิ่มขึ้น 57% จาก 1.67 ล้านล้านยูโรในไตรมาสที่ 2021 ปี 3
• EUR CDS 2022Q3 ปริมาณ 156 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 77% จาก 88 พันล้านยูโรในไตรมาสที่ 2021 ปี 3
• EUR iTraxxSwaptions 2022Q3 ปริมาณ 17.7 พันล้านยูโร ใกล้เคียงกับ 18.3 พันล้านยูโรในไตรมาสที่ 2021 ปี 3

ปริมาณ EUR iTraxx คิดเป็น 94% ของปริมาณ EUR

ยูโร iTraxx

• iTraxx Europe 2022Q3 มีมูลค่า 2.15 ล้านล้านยูโร เพิ่มขึ้น 55% จาก 1.4 ล้านล้านยูโรในไตรมาส 2021
• iTraxx Crossover 2022Q3 มีมูลค่า 477 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 65% จาก 289 พันล้านยูโรในไตรมาสที่ 2021 ปี 3
• iTaxx MSCI ESG ที่ไม่มีปริมาณในไตรมาสนี้

ปริมาณ iTraxx Europe ใน 2022Q3 คิดเป็น 82% ของปริมาณดัชนี EUR

ส่วนแบ่งการตลาดของ EUR iTraxx

• ICE Clear Credit 64.6% ในไตรมาส 2022 ไตรมาส 3 ลดลงจาก 66% ในไตรมาส 2021 ปี 3
• ICE Clear Europe ด้วย 21.8% ในไตรมาส 2022Q3 ลดลงจาก 22.9% ในไตรมาส 2021
• LCH CDSClear ที่ 13.5% ใน 2022Q3 เพิ่มขึ้นจาก 11.1% ใน 2021Q3

As รายงานเมื่อเร็ว ๆICE จะหยุดการล้าง CDS ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ใน ICE Clear Europe ในลอนดอน และรวมเข้ากับ ICE Clear Credit ในชิคาโก รายการที่น่าจับตามองในไตรมาสต่อ ๆ ไปเพื่อดูว่าปริมาณเคลื่อนไหวเมื่อใดและย้ายไปที่ ICE Clear Credit เท่าใดและไปที่ LCH CDSClear เท่าใด

EUR ชื่อเดียว CDS

• มูลค่าบริษัทชื่อเดียวจำนวน 153 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 80% จาก 85 พันล้านยูโรในไตรมาสที่ 2021 ปี 3
• CP ชื่อเดียวปริมาณการเงิน 3.3 พันล้านยูโร เท่ากับในไตรมาสที่ 2021 ปี 3

ส่วนแบ่งการตลาดของ EUR ชื่อเดียว CDS

• ICE Clear Credit 45.8% ในไตรมาส 2022 ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจาก 37.9% ในไตรมาส 2022 ไตรมาส 2 ลดลงจาก 49.1% ในไตรมาส 2021 ของปี 3
• ICE Clear Europe ด้วย 22.2% ในไตรมาส 2022Q3 ลดลงจาก 36.1% ในไตรมาส 2022Q2 และ 23.8% ในไตรมาส 2021
• LCH CDSClear ที่ 32% ในไตรมาส 2022 ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นจาก 26% ในไตรมาส 2022 ไตรมาส 2 และ 27.1% ในไตรมาส 2021

ICE Cleare Europe ลดลงในไตรมาสนี้ โดยทั้ง ICE Clear Credit และ LCH CDSClear กำลังเพิ่มขึ้น

ปริมาณ iTraxxSwaptions มูลค่า 17.7 พันล้านยูโรในไตรมาสที่ 2022 ปี 3 มาจาก LCH CDSClear มูลค่า 17.4 พันล้านยูโร และสำหรับปริมาณในไตรมาสที่สองที่ ICE Clear Credit มีมูลค่า 293 ล้านยูโร

JPY CDX และ CDS

และสำหรับแผนภูมิสุดท้ายของเรา ปริมาณ JPY CDX และ CDS

• แผนภูมิก้อนที่จะพูดน้อย
• ปริมาณ JPY CDX ในไตรมาส 2022Q3 อยู่ที่ 131 พันล้าน Y78 เพิ่มขึ้นจาก Y2021 พันล้าน Y ในไตรมาสที่ 3
• ปริมาณ JPY CDS ในไตรมาส 2022Q3 อยู่ที่ 71 พันล้าน Y88 ลดลงจาก Y2021 พันล้านปี 3QXNUMX
• ปริมาณโดยรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ 202 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
• ในขณะที่ Q2 และ Q4 มีปริมาณที่สูงกว่ามาก

ปริมาณทั้งหมดอยู่ที่ JSCC

แค่นั้นแหละ

11 ชาร์ตครอบคลุม CRD

มีข้อมูลมากขึ้นใน CCPดู.

รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

ปริมาณ, ADV, ดอกเบี้ยเปิด, การเปลี่ยนแปลง OI

ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้นในระดับชื่อ

กรุณา ติดต่อเรา หากคุณสนใจในการสมัครสมาชิก