ลืม HODLing เหรอ? กองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณใช้ความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลกำไร

การซื้อและถือ Bitcoin ถือเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ในปีนี้สำหรับผู้ศรัทธาในสกุลเงินดิจิทัลหลัก โดยที่ BTC ขยับขึ้นมากกว่า 56% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม กองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณและนักวิจัยเชิงวิชาการจำนวนมากขึ้นกำลังเสนอแนวทางที่แตกต่างเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดิจิทัลให้ดีขึ้น: การติดตามแนวโน้ม

กลยุทธ์เชิงปริมาณนี้ซึ่งใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมของตลาด ดูเหมือนจะเหมาะสมอย่างยิ่งกับความผันผวนของราคาอันโด่งดังของ Bitcoin ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์รายใหญ่อย่าง Man Group Plc และนักวิชาการจากสถาบันอย่างมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กำลังค้นหาหลักฐานที่สนับสนุนสิ่งนี้ ตามรายงานล่าสุด บลูมเบิร์กรายงาน.

กองทุนเชิงปริมาณ เช่น Florin Court Capital ที่มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ได้นำกลยุทธ์ที่เป็นไปตามแนวโน้มมาปฏิบัติตั้งแต่ปี 2017 โดยการเปิดเผยต่อ crypto ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม รายงานระบุ

Tarek Abou Zeid จาก Man AHL อ้างว่า:

• ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงของกลยุทธ์ประเภทโมเมนตัม โดยไม่คำนึงถึงความเร็ว ในอดีตดีกว่าการซื้อและถือ การติดตามแนวโน้มเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแยกอคติทางพฤติกรรม ในสกุลเงินดิจิทัล คุณเห็นส่วนเกิน คุณเห็น FOMO คุณเห็นความตื่นตระหนก ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยกลยุทธ์ที่เป็นระบบเหล่านั้น

การวิจัยที่ดำเนินการโดยแผนก Man AHL ของ Man Group ระบุว่ากลยุทธ์แนวโน้มระยะสั้นแบบยาวที่ใช้กับทั้ง BTC และ ETH นั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากลยุทธ์การซื้อและถือสำหรับเหรียญเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2017 เมื่อปรับตามความผันผวน

<!–

->

กลยุทธ์นี้รวบรวมกำไรระหว่างการชุมนุมของตลาดและรับตำแหน่งขายเมื่อแนวโน้มกลับตัว Man Group ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 167.5 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2023 ก่อนหน้านี้ได้รับทราบถึงการนำสกุลเงินดิจิทัลมารวมไว้ในกลยุทธ์ที่มีอยู่

AQR Capital Management ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนเชิงปริมาณอีกรายหนึ่ง ยังได้เปิดเผยต่อสาธารณะว่าพวกเขาใช้กลยุทธ์ตามเทรนด์สำหรับอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ Florin Court ซึ่งเชี่ยวชาญในตลาดทางเลือกและตลาดแปลกใหม่ ได้เห็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญในปีนี้ หลังจากรวมการซื้อขาย Bitcoin และ Ether เข้าด้วยกัน กลยุทธ์ที่เริ่มดำเนินการในปี 2017

2023 ศึกษา โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Monash พบว่ากลยุทธ์ตามเทรนด์โดยทั่วไปมีประสิทธิภาพเหนือกว่าแนวทางการซื้อและถือสำหรับ Bitcoin และ Ether ในขณะที่อีกวิธีหนึ่ง ศึกษาซึ่งดำเนินการโดยนักวิจัยในเครือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ระบุว่า “ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและน่าดึงดูด” สำหรับกลยุทธ์ที่คล้ายกันที่ใช้ระหว่างปี 2011 ถึง 2019

กลยุทธ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ซับซ้อนในฐานะกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเท่านั้น Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) เริ่มเสนอให้เข้าถึงมันเมื่อเดือนที่แล้ว ETF จัดสรรการลงทุนระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC และตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ โดยมีระยะเวลาครบกำหนดระหว่างหนึ่งถึงสามเดือนตามแนวโน้ม

ภาพเด่นผ่าน Unsplash.

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/