เมื่อ MACD จับคู่กับ BB ใน Elasticsearch …

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มและโมเมนตัม ในขณะที่ Bollinger Bands (BB) เป็นตัวบ่งชี้ตามความผันผวน เมื่อ MACD จับคู่กับ BB ผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกว่า MACD BB และบางคนเรียกว่า BB MACD ในบทความนี้จะใช้ชื่อ MACD BB การรวมกันของสองตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคสืบทอดความสามารถของตัวบ่งชี้ทั้งสองและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด จากการค้นหาเว็บแบบเข้มข้นของฉัน ไม่มีที่ใดที่จะบอกว่าใครเป็นผู้คิดค้นตัวบ่งชี้นี้ ใครรู้ช่วยแชร์ที่มาทีครับ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มและฟอรัมการซื้อขายจำนวนมากมีตัวบ่งชี้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นสูง ผู้อ่านควรอ่านบทความก่อนหน้าของฉันสองบทความเพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้อย่างรวดเร็วและการใช้งานโดยใช้ Elasticsearch
ตามสมการที่อธิบายไว้ในบทความ “สร้าง MACD Histogram ด้วย Elasticsearch” MACD เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลระยะสั้นและระยะยาว (EWMA) แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับคำสองคำนี้คือ 12 และ 26

ในบทความ“คำนวณความกว้างของแถบ Bollinger ผ่าน Elasticsearch” BB ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของราคารายวันเพื่อสร้างวงบน (BBU) และวงล่าง (BBL) เส้นกึ่งกลางของ BB คือ SMA จากศัพท์เฉพาะของ MACD BB จะใช้ MACD แทนราคา การคำนวณของ BBL และ BBU ได้อธิบายไว้ดังนี้ โดยที่หน้าต่างบานเลื่อน (หน้าต่าง) คือ 20 หรือ 26 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n) คือ 1 หรือ 2 ในทางปฏิบัติทั่วไป

โดยพื้นฐานแล้ว MACD, BBU และ BBL จะถูกพล็อตบนแผนภูมิ และผู้ใช้สามารถสังเกตจุดตัดของ MACD และทั้งสองแถบได้ เมื่อ MACD ทะลุผ่าน BBU จะแสดงสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทำนองเดียวกัน เมื่อ MACD ทะลุผ่าน BBL ก็จะแสดงสัญญาณขาลงที่แข็งแกร่ง มันง่ายกว่ามากที่จะใช้ไดอะแกรมเพื่ออธิบายความหมาย ในบทความนี้ เราพยายามใช้ MACD และ BB กับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่มีค่าคอมมิชชัน (ETF) และเน้นที่ Elasticsearch เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ตัวอย่างต่อไปนี้จะสุ่มเลือก “Fidelity International Multifactor ETF” สัญลักษณ์ของมันคือ FDEV ข้อมูลถูกเลือกจากช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ถึง 31 พฤษภาคม 2021 โดย IEX, Investors Exchange พารามิเตอร์ที่ใช้มากที่สุดของ MACD คือ 12 สำหรับระยะสั้นและ 26 สำหรับระยะยาว ตามบทความทางอินเทอร์เน็ตหลายๆ บทความ เมื่อคำนวณ BB ระยะเวลาของ SMA คือ 10 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ BB คือ 1
ในรูปด้านล่าง MACD และ BBL, BBU และ SMA ถูกพล็อต หากค่า MACD อยู่เหนือ BBU และเพิ่มขึ้นในขณะที่เปรียบเทียบกับค่าในการประทับเวลาข้างหน้า จะเป็นจุดสีน้ำเงิน หากค่า MACD อยู่เหนือ BBU และลดลง แสดงว่าเป็นจุดสีน้ำเงิน หากค่า MACD ต่ำกว่า BBL และลดลง แสดงว่าเป็นจุดสีแดง หากค่า MACD ต่ำกว่า BBL และเพิ่มขึ้น แสดงว่าเป็นจุดสีส้ม สำหรับกรณีอื่นๆ จะเป็นจุดสีเทา ผู้อ่านสังเกตได้ง่าย ๆ ว่าเส้นสีแดง/สีส้มอยู่ต่ำกว่า BBL และเส้นสีน้ำเงิน/น้ำเงินอยู่เหนือ BBU นอกจากนี้ เมื่อค่า MACD เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่าศูนย์และตัดผ่านศูนย์ (ให้พิจารณาเป็นสัญญาณตลาดกระทิงที่สร้างจาก MACD) จะมีจุดสีน้ำเงิน-น้ำเงินที่สอดคล้องกันตามมาอย่างใกล้ชิดในกรณีส่วนใหญ่ ในทำนองเดียวกัน เมื่อค่า MACD ลดลงจากด้านบนศูนย์และข้ามศูนย์ (พิจารณาสัญญาณขาลงที่สร้างโดย MACD) จุดสีแดงที่สอดคล้องกันจะตามมา ความชันของเส้นแสดงถึงโมเมนตัมของแนวโน้ม

อย่างไรก็ตาม เมื่อเราพยายามอธิบายจุดที่ค่า MACD ตัดผ่านจาก BBU หรือ BBL ร่วมกับค่าทั่วไป ดูเหมือนว่าจะไม่ตรงกับแนวโน้มของราคาขึ้นหรือลง ดังแสดงในรูปด้านล่าง สัญญาณที่เป็นไปได้ของความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและโอกาสในการซื้อขายในอนาคตที่เป็นไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับและบางครั้งทิศทางก็กลับกัน

แม้ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่จะมีตัวบ่งชี้ MACD BB และให้ความเห็นแบบเดียวกันว่า “ไม่เหมาะสำหรับผู้ค้ามือใหม่” การใช้งาน Elasticsearch นั้นแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการที่ราบรื่นและเข้าใจง่าย สมมติว่ามีดัชนี Elasticsearch ที่มีข้อมูล และการใช้การแมปข้อมูลจะเหมือนกับที่อธิบายไว้ในเอกสารก่อนหน้า ขั้นตอนต่อไปนี้สาธิตโค้ดของเนื้อหาคำขอ REST API

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านการดำเนินการค้นหา

ใช้คำสั่ง "bool" ที่มีประโยค "must" เพื่อรวบรวมเอกสารที่มีสัญลักษณ์ FDEV และวันที่ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2021 เนื่องจากการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 26 วันทำการ จึงมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม เป็นเวลา 1.5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2021 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2021)

{
"แบบสอบถาม": {
"บูล": {
"ต้อง": [
{"range": {"date": {"gte": "2020-12-15", "lte": "2021-05-31"}}},
{"term": {"สัญลักษณ์": "FDEV"}}
]
}
},

คำนวณมูลค่ารายวันของกองทุน

ใช้การรวม “date_histogram” ชื่อ MACD โดยมีพารามิเตอร์ “field” เป็น “date” และพารามิเตอร์ “interval” เป็น “1d” เพื่อแยกราคาของกองทุนในแต่ละวัน จากนั้นตามด้วยการรวม “scripted_metric” ชื่อ TP เพื่อคำนวณราคาทั่วไป ซึ่งเท่ากับราคาเฉลี่ยของราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิด

 "aggs": {
"MACD_BB": {
"date_histogram": {
"ฟิลด์": "วันที่",
"ช่วงเวลา": "1d",
"format": "ปปปป-ดด-วว"
},
"aggs": {
"ทีพี": {
"scripted_metric": {
"init_script": "state.totals=[]",
"map_script": "state.totals.add((doc.high.value+doc.low.value+doc.close.value)/3)",
"combine_script": "double total=0; for (t ใน state.totals) {total += t} คืนค่าทั้งหมด",
"reduce_script": "สถานะการส่งคืน[0]"
}
},

แยกวันที่ของถัง

เนื่องจากข้อมูลเพิ่มเติม การดำเนินการที่ตามมาจึงจำเป็นต้องกรองส่วนที่อยู่นอกช่วงออกในภายหลัง การรวม "นาที" ที่ชื่อ "DateStr" คือการรับวันที่ของที่เก็บข้อมูล ในเซิร์ฟเวอร์ Elasticsearch วันที่จะถูกเก็บไว้ในเวลา Epoch หน่วยเวลาคือมิลลิวินาที และเขตเวลาคือ UTC

 "DateStr": {
"นาที": {"ฟิลด์": "วันที่"}
},

เลือกที่เก็บข้อมูลที่มีมากกว่า 1 เอกสาร

ในการกรองถังเปล่า (วันที่ไม่มีการซื้อขาย) การรวม "bucket_selector" ชื่อ STP จะถูกใช้เพื่อเลือกที่ฝากข้อมูลที่มีจำนวนเอกสารมากกว่า 0

 "เอสทีพี": {
"bucket_selector": {
"buckets_path": {"count":"_count"},
"script": "params.count > 0"
}
},

คำนวณ EWMA 12 วันซื้อขายและ 26 วันซื้อขาย EWMA ของมูลค่าทั่วไป

ใช้การรวม "moving_fn" ชื่อ EWMA12 โดยมีหน้าต่างพารามิเตอร์เป็น 12 และพารามิเตอร์ "buckets_path" เป็น TP.value เพื่อคำนวณ EWMA 12 วันซื้อขายของมูลค่าทั่วไป EWMA คำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน MovingFunctions.ewma โดยมีพารามิเตอร์ alpha เป็น 2/(window+1) การรวม EWMA26 สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกัน

 "EWMA12": {
"moving_fn": {"script": "MovingFunctions.ewma(values, 2/(12+1)))", "window": 12, "buckets_path": "TP.value"}
},
"EWMA26": {
"moving_fn" : {"script": "MovingFunctions.ewma(values, 2/(26+1))", "window": 26, "buckets_path": "TP.value"}
},

คำนวณ MACD

ใช้การรวม “bucket_script” ชื่อ macd โดยมีพารามิเตอร์ “buckets_path” เพื่อระบุผลลัพธ์จาก EWMA12 และ EWMA26 จากนั้นตัวบ่งชี้ MACD จะถูกคำนวณตามสมการในสคริปต์

 "MACD": {
"bucket_script": {
"buckets_path": {
"EWMA12": "EWMA12",
"EWMA26": "EWMA26"
},
"script": "params.EWMA12 - params.EWMA26"
}
},

คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายรายวัน 10 วันของค่าทั่วไป

ใช้การรวม "moving_fn" ชื่อ SMA10 โดยมีหน้าต่างพารามิเตอร์เป็น 10 และพารามิเตอร์ "buckets_path" เป็น MACD เพื่อคำนวณ SMA 10 วันของค่า MACD SMA คำนวณโดยใช้ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก (MovingFunctions.unweightedAvg)

 "SMA10": {
"moving_fn" :{"script": "MovingFunctions.unweightedAvg(values)", "window":10, "buckets_path":"MACD"}
},

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวัน 10 วันของค่าปกติ

ใช้การรวม "moving_fn" ชื่อ SD10 โดยมีหน้าต่างพารามิเตอร์เป็น 10 และพารามิเตอร์ "buckets_path" เป็น MACD เพื่อคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน MACD 10 วัน SD คำนวณโดยใช้ฟังก์ชันส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (MovingFunctions.stdDev)

 "SD10": {
"moving_fn": {"script":"MovingFunctions.stdDev(values, MovingFunctions.unweightedAvg(values))", "window":10, "buckets_path":"MACD"}
},

คำนวณ MACD BB

ใช้การรวม “bucket_script” สองรายการ ชื่อ BBU10 และ BBL10 พร้อมพารามิเตอร์ “buckets_path” เพื่อระบุผลลัพธ์จากการรวม SMA10 และการรวม SD10 จากนั้น BBL10 และ BBU10 จะคำนวณจาก SMA10 โดยมีค่าบวกหรือลบของ SD10

 "BBU10": {
"bucket_script": {
"buckets_path": {
"SMA": "SMA10",
"SD": "SD10"
},
"script": "params.SMA + params.SD"
}
},
"BBL10": {
"bucket_script": {
"buckets_path": {
"SMA": "SMA10",
"SD": "SD10"
},
"script": "params.SMA - params.SD"
}
},

ระบุประเภทของค่า MACD

ก) ใช้การรวม "อนุพันธ์" ชื่อ MACD_Diff โดยมีพารามิเตอร์ "buckets_path" เพื่อระบุค่าของ MACD เพื่อพิจารณาว่าเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก MACD ที่ประทับเวลาข้างหน้า

 "MACD_Diff": {
"อนุพันธ์": {
"buckets_path": "MACD" 
}
},

b) ใช้การรวม “bucket_script” ชื่อ MACDType พร้อมพารามิเตอร์ “buckets_path” เพื่อระบุผลลัพธ์จากการรวม BBL10, BBU10, macd และ MACD_Diff เพื่อจำแนกประเภทของค่า MACD

➤ พิมพ์ 1 ถ้า MACD_Diff เป็นค่าลดลงและค่า macd < BBL
➤ พิมพ์ 2 ถ้า MACD_Diff เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นและ macd < BBL
➤ พิมพ์ 3 ถ้า MACD_Diff เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นและ macd > BBU
➤ พิมพ์ 4 ถ้า MACD_Diff เป็นค่าลดลงและค่า macd > BBU
➤ พิมพ์ 0 กรณีอื่นๆ

 "MACDType": {
"bucket_script": {
"buckets_path": {
"BBL": "BBL10",
"BBU": "BBU10",
"MACD": "MACD",
"MACD_Diff": "MACD_Diff"
},
"script": "(params.MACD > params.BBU) ? (params.MACD_Diff > 0 ? 3:4) : (params.MACD < params.BBL) ? (params.MACD_Diff > 0 ? 2:1):0 "
}
},

กรองเอกสารเพิ่มเติมสำหรับการส่งออก

ใช้การรวม "bucket_selector" ชื่อ SMACD_BB โดยมีพารามิเตอร์ "buckets_path" เป็น "DateStr" เพื่อเลือกที่เก็บข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งระบุไว้ในคำสั่ง "script" เกณฑ์การคัดเลือกคือที่เก็บข้อมูลเหล่านั้นซึ่งมีวันที่ในหรือหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 (เวลาของยุค 1612137600000 ในหน่วยมิลลิวินาที)

 "SMACD_BB": {
"bucket_selector": {
"buckets_path": {"DateStr":"DateStr"},
"script": "params.DateStr >= 1612137600000L"
}
}
} 
}
},
"ขนาด": 0
}

หลังจากเก็บผลแล้วเราสามารถวาดรูปตามที่แสดงก่อนได้ สีจุดสำหรับประเภทที่ 3 คือสีน้ำเงินน้ำทะเล ประเภทที่ 4 คือสีน้ำเงิน ประเภทที่ 1 คือสีแดง ประเภทที่ 2 คือสีส้ม และสีอื่นๆ เป็นสีเทา

ผู้อ่านสามารถอ้างถึงโครงการโอเพ่นซอร์สเพิ่มเติมบน GitHub (MACD_BB)

หมายเหตุ:

I. ขอบคุณ IEX (Investors Exchange) ที่ให้ข้อมูล ETF และ GitHub ที่ให้บริการพื้นที่จัดเก็บโครงการโอเพนซอร์ส

ครั้งที่สอง บทความนี้อิงจากแนวคิดทางเทคนิคและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ผู้อ่านต้องรับผิดชอบเองเมื่อใช้งาน

สาม. บทความอาจยังมีข้อผิดพลาดอยู่ และฉันขอแนะนำให้ผู้อ่านแก้ไขให้ถูกต้อง

IV. ผู้อ่านรู้สึกว่าสนใจสามารถอ้างอิงถึงหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนสำหรับทักษะพื้นฐานทั้งหมดของ Elasticsearch “Advanced Elasticsearch 7.0”, สิงหาคม 2019, Packt, ISBN: 9781789957754

Source: https://wtwong316.medium.com/when-macd-couples-with-bb-in-elasticsearch-3cca987c0678?source=rss——-8—————–cryptocurrency