Kripto geriye dönük testi için 3 anahtar

Algoritmik kripto ticaretiyle ilgili birçok makale, bir ticaret teçhizatı oluşturma ve kodu geriye doğru test etme gerçeğini aşırı basitleştiriyor. Burada geriye dönük testin sıklıkla gözden kaçırılan ancak gözden kaçırılan 3 yönünü inceleyeceğiz. sonuçlara ulaşmanın anahtarı.

Hadi hemen konuya geçelim, geriye dönük testin 3 anahtarı:

• mum düşük değerler duraklar için
• yönetme uygulama fiyatları
• iteratif geçmiş testleri gerçeklerle karşılaştırma

Bu, güçlü bir geriye dönük testin olduğu anlamına gelir Fazla çaba (sürpriz değil!) ama hadi konuyu daha da derinleştirelim.

Birçok geriye dönük test cihazı mum kullanır kapat her onay işareti için değer. Zararı durdur emirleriyle canlı ticarette konumunuzu durduracak olan bir kenenin düşük değeridir.

hadi benobir örnekte tamam. BTC için aşağıdaki grafikte, alttaki yeşil mumun üzerindeki mavi çizgide, söz konusu onay işareti için kabaca düşükten yükseğe doğru bir SATIN AL emri uyguladığımızı hayal edelim.

Bir sonraki kenenin düşük seviyesi, eğer sıkı bir stop-loss ise, stopu tetikleyebilir. Ancak geriye dönük test kodunuz Kapanışta zararı durdurma SATIŞını varsayıyorsa, o zaman durum böyle değildir ve konum simülasyonunuzda ileriye doğru uzanır. Yeşil giriş işaretini (çapraz) takip eden kırmızı muma yakından bakın, yakın ve düşük değerleri çok farklıdır. Bu özel durumda ikincisi daha büyük bir kâr gösterecektir.

Dolayısıyla, açılış fiyatından daha yüksek bir fiyattan SATIN ALMA etkisi küçük olması simülasyonunuz ve geriye dönük testleriniz için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu değil Gerçekleştirilen fiyatınız ile açık kene arasındaki fark, bunun yerine pozisyonun genişleme ve kâr elde etme biçiminde büyük bir fark olabilir.

Uygulama fiyatı, bir işlemin kârı üzerinde kademeli bir etkiye sahip olabilir.

2 pozisyonu düşünün; biri 20.00'de (yuvarlak sayıları kullanmak için), ikincisi 20.50'de, biraz daha yüksek bir fiyatla (piyasa alış) girildi. 0.50 birimlik bu [nispeten küçük] fark, basamaklı bir etki pozisyonun zaman içindeki kârı üzerinde. Neden? Çünkü sonraki bir tıklamada Düşük değer, zararı durdurma ayarından daha düşük olabileceğinden 20.50 pozisyonu durdurulabilir. Bu arada ilk pozisyon daha birçok tik için kar elde etmeye devam ediyor. Büyük fark!

Bununla başa çıkmak için uygulanan fiyatlarımızı tahmin etmemiz gerekiyor…

Geriye dönük testin işinin, geçmişte çalıştırıldığında bir model/stratejiden elde edilen getirileri tahmin etmek olduğunu akılda tutmak önemlidir.

Geriye dönük test kodunuz, ALIM veya SATMA tarafında bir işlemin hangi fiyatı aldığını (geçmiş zaman) bilmiyor.

Geçmiş piyasa verilerine bakıldığında gerçek emir gerçekleşme fiyatı bilinemez. Aslında bir pozisyonun gerçek fiyatını gösteren bir günlüğünüz olabilir, ancak backtrader bireysel ticaret günlüklerine değil genel piyasa verilerine bakıyor.

Girişte bir tıklama için açık fiyatı kullanmak gerçekçi olmadığı gibi, kapanış fiyatını da kullanmak gerçekçi değildir. Bu neden büyük bir fark yaratıyor? Çünkü, önceki bölümde tartışıldığı gibi, daha yüksek bir uygulama fiyatından giriş, bir limit satış emrinin arka test simülasyonuna göre daha erken tetiklenmesine kolaylıkla neden olabilir.

Geriye dönük test sonuçlarınızın biraz kötümser olmasını istiyorsunuz.

Uygulama fiyatlarının kesin olarak nerede tahmin edilmesi gerektiğine dair gerçek bir cevap yoktur; bunu simülasyonlarınızda tam olarak doğru yapamayacağınızı anlamak önemlidir. ALIM emirleriniz için AÇIK fiyat varsaymak genellikle iyimser bir yaklaşımdır ve ideal bir yaklaşım değildir. Benzer şekilde, SATIŞ emirleriniz için KAPALI fiyatının varsayılmasının, gerçek sonuçlardan büyük ölçüde sapması muhtemeldir.

Pazardan SATIN ALIN

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı seçenekler AL piyasa emirleri için:

a) bir kenenin AÇIK ve KAPALI arasındaki yarı yolda (veya önceden tanımlanmış bir mesafe) bir yürütme fiyatını tahmin edin

b) bir kenenin DÜŞÜK ve YÜKSEK arasındaki orta noktada (veya önceden tanımlanmış bir mesafe) bir uygulama fiyatı tahmin etmek

c) AÇIK veya DÜŞÜK ile KAPALI veya YÜKSEK arasında rastgele bir fiyat seçin

Piyasa hareketi doğası gereği rastgele olma eğiliminde olsa da, (c)'nin hayranı değilim çünkü geriye dönük test kodunuz idempotent olmayacak; aynı veriler üzerinde her çalıştırıldığında farklı sonuçlar verecektir. Bu çok karışık.

Seçenek (b) daha değişken bir piyasayı vurgularken, seçenek (a) daha az değişkenliği vurgulamaktadır. Bu size kalmış ancak bir seçim yapılması gerekiyor. Örneğin şunları kullanabilirsiniz: CVI gibi bir volatilite endeksi ve ardından geriye dönük test yaptığınız dönemdeki bu değere göre seçim yapın.

Kar alma SAT limit emirleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı seçenekler kar elde etmek için SAT limit emirleri:

a) bir kenenin AÇIK ve YÜKSEK arasındaki orta noktada (veya önceden tanımlanmış bir mesafe) bir yürütme fiyatı tahmin edin

b) bir kenenin KAPALI ve YÜKSEK arasındaki orta noktada bir yürütme fiyatı tahmin edin

c) yukarıdaki mum değerleri arasından rastgele bir fiyat seçtiniz

Zararı durdur SAT limit emirleri

İşte aralarından seçim yapabileceğiniz bazı seçenekler zararı durdurmalı SAT limitli emirler için:

a) Bir kenenin AÇIK ve KAPALI noktasının ortasında bir yürütme fiyatı tahmin edin

b) bir kenenin KAPAT ve DÜŞÜK noktasının ortasında bir yürütme fiyatı tahmin edin

c) yukarıdaki mum değerleri arasından rastgele bir fiyat seçtiniz

Siparişin durumuna bağlı olarak DÜŞÜK ve YÜKSEK değerlerin kullanımına dikkat edin duruş. Kâr alma limitli satış emri, yükselen bir fiyatla ilgilenirken, zararı durdurma önleyici limitli satış emri ise düşen bir fiyatla ilgilenir. Her ikisinin de sınır değerleri aşan boşluklarla karşılaşması muhtemeldir!

Zararı durdurma limiti emirlerinden kaynaklanan boşluklarla ilgilenmek

Pozisyon kayıplarınızın genişlemesinin çok yaygın bir yolu, zararı durdurma limiti emrinizi aşan fiyat farkı. Ticaret donanımınızın, zararı durdurma limiti emrinin altındaki pozisyonu belirleyerek ve daha da kırmızıya gitmeden önce bu konuda bir piyasa satış emri uygulayarak bunu yönetmesi gerekir.

Pek çok ticaret borsasının zararı durdur piyasa emirlerini desteklemediğini unutmayın; Binance'i kullanmak zorunda kalıyorsunuz stop-loss limiti Pozisyonlarınızı koruma emri. Zararı durdur limit emrinin bir 'durdurma fiyatı' ve bir 'limit fiyatı' vardır; ilki, ikincisinin fiyatı üzerinde bir limit satışını tetikler.

Binance gibi birçok borsa zararı durdur limit emirlerini desteklememektedir.

Bu, geriye dönük test algoritmanız için ne anlama geliyor? Muhafazakar/kötümser bir bakış açısına sahip olmak için şunlar gerekir: bir yerde satış fiyatı durağın limit fiyatı ile düşük seviye arasında. Oran ne kadar düşük olursa sonuç o kadar muhafazakar olur. Bu zararı durdur limit emirlerinin önemli bir yüzdesinin limit fiyatından gerçekleşmesi, diğerlerinin ise limit fiyatının altında gerçekleşmesi söz konusudur. bunun hesabı sorulmalı.

Kâr alım satım emirlerinin muhasebeleştirilmesi

Ticaret sisteminiz, bir pozisyonun çıkış seviyesine ulaştığında kârla kapatıldığı kâr alma modellerini destekliyorsa (olmalı), bu emirler agresif bir şekilde yönetilmelidir.

Bu senaryoda, bir piyasa emri kârı masada bırakacaktır; belirli bir fiyattan limitli bir satış emri vermek daha iyidir.

Bir pozisyondan kar elde etmek için güçlü bir yaklaşım, emir defterinin en üstüne çıkmak (yukarı bakın) ve SATIŞ limit fiyatını bu fiyatlardan birine ayarlamaktır. Bu muhtemelen şu anda piyasa emrinden daha yüksek bir fiyatla (kar) karşılanacaktır.

Bu, geriye dönük test algoritmanız için ne anlama geliyor? Muhafazakar/kötümser bir görüşe sahip olmak için şunu varsaymak gerekir: kar elde eden çıkış seviyesi ile yüksek seviye arasında bir fiyat. Gerçek bir satış fiyatı sipariş defteri yayılımına bağlı Bir işlem sırasında, ancak elbette bir geriye dönük test simülatöründe 'sipariş defteri' yoktur, bu nedenle mevcut verilerden tahmin yapmamız gerekir.

Gerçek sonuçlarla karşılaştırılmadıkça geriye dönük test algoritmalarını iyileştirmenin bir yolu yoktur. iteratif.

Geriye dönük test sonuçlarınızı gerçek ticaret sonuçlarıyla yinelemeli olarak karşılaştırmadığınız sürece, geriye dönük testinizden emin olamazsınız.

İşte bunu nasıl başaracağınıza dair somut bir örnek:

• canlı ticaret teçhizatınızı bir süre çalıştırın, örneğin. 24 saat
• sonuçları kaydedin: her işlem, her çıkış, her zararı durdurma
• bu sürenin sonunda geriye dönük test kodunuzu aynı dönemde çalıştırın
• Backtest sonuçlarını gerçek sonuçlarınızla karşılaştırın!

Her işlemi ayrıntılı olarak karşılaştırın; geriye dönük test kodunuz gerçek canlı ticareti temsil etmeyen hangi varsayımları yaptı?

Farklılıklar nedir?

• geçmiş testiniz iyimser mi? Eğer öyleyse nerede? Nasıl? Neden?
• geçmiş testiniz aşırı kötümser mi?

Geçmiş testinizin sürekli olarak biraz kötümser bir sonuç göstermesini istiyorsunuz; tutucu.

Bunu birkaç kez yaptıktan sonra ticaret sisteminizi kapatın ve hem backtest kodunu hem de ticaret sisteminizi geliştirin, ardından yinelemek.

Canlı ticaret donanımınız nispeten küçük emir boyutuyla çalışabildiğinden, bunu bir test olarak çalıştırmanın maliyeti çok yüksek değildir.

Elbette herhangi bir dönemde piyasada beklenmedik hareketler olacaktır; buradaki önemli nokta, arka testinizin açıkça gerçek değerlerinizi tahmin etmediği alanları belirlemektir.

Bunu yaparken bulduğum bazı örnekler:

• Geriye dönük test, SINIRLI SATIŞ fiyatları konusunda aşırı iyimserdi; fiili ticarette genellikle karları azaltan boşluk kapatma durumları vardı
• Geriye dönük test, SATIN AL gerçekleştirme fiyatları konusunda aşırı iyimserdi, fiili ticarette bir onay açık fiyatının uygulanması nadirdi
• geriye dönük test, düşük değerlerdeki STOP-LOSS satış emirlerini bir tıklama dahilinde yakalamıyordu; gerçek ticarette bu, pozisyonların erken bitirilmesiydi

Kripto ticaret teçhizatınızdan kar elde etmenin tek yolu budur. Geriye dönük testlerinizi zaman içinde geliştirin ve geliştirmek için gerçek sonuçları yineleyin.

Algoritma ticaret modelinizin geriye doğru test edilmesi zor bir iştir! Bu sürpriz olmamalı. Burada 'kolay yol' yok.

Source: https://medium.com/@gk_/3-keys-to-algo-crypto-backtesting-99f006cfd390?source=rss——-8—————–cryptocurrency