HODLing'i unuttunuz mu? Kantitatif Hedge Fonları Daha Fazla Kazanç İçin Kripto Volatilitesini Kullanıyor

Bitcoin'i satın almak ve elinde tutmak, amiral gemisi kripto para birimine inananlar için bu yıl karlı bir strateji oldu ve BTC'nin yılbaşından bugüne %56'nın üzerinde artış kaydetti. Ancak giderek artan sayıda niceliksel hedge fonu ve akademik araştırmacı, kripto para biriminin dalgalanmalarından daha iyi yararlanmak için farklı bir yaklaşım öneriyor: trend takibi.

Piyasa ivmesinden yararlanan bu niceliksel strateji, özellikle Bitcoin'in kötü şöhretli fiyat dalgalanmalarına çok uygun görünüyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Man Group Plc gibi büyük riskten korunma fonu yöneticileri ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyenler bunu destekleyecek kanıtlar buluyorlar. Bloomberg raporu.

Raporda, 2 milyar dolarlık Florin Court Capital gibi niceliksel fonların, 2017'den bu yana trendi takip eden stratejileri uygulamaya koyduğu ve kriptoya maruz kalmalarının genel performanslarını artırdığı belirtiliyor.

Man AHL'den Tarek Abou Zeid'in sözleri şöyle:

• Hızdan bağımsız olarak momentum tipi bir stratejinin riske göre ayarlanmış getirileri, tarihsel olarak al ve tut stratejisinden daha iyi olmuştur. Trend takibi tamamen davranışsal önyargıları ortaya çıkarmakla ilgilidir. Kriptoda aşırılıklar görüyorsunuz, FOMO'lar görüyorsunuz, panikler görüyorsunuz; bunlar bu sistematik stratejilerle yakalanabilir.

Man Group'un Man AHL bölümü tarafından yürütülen araştırma, hem BTC hem de ETH'ye uygulanan uzun-kısa trend stratejisinin, volatiliteye göre ayarlandığında 2017'den bu yana bu kripto paralar için al-tut stratejilerinden daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor.

<!–

->

Bu strateji, piyasadaki yükselişler sırasında kazanç elde eder ve trend tersine döndüğünde kısa pozisyonlar alır. 167.5 yılı sonunda yönetimi altındaki rekor varlıkları 2023 milyar doları aşan Man Group, daha önce kripto para birimlerini mevcut stratejilerine dahil ettiğini kabul etmişti.

Bir başka niceliksel yatırım devi olan AQR Capital Management da kripto para vadeli işlemleri için trendi takip eden stratejiler kullandıklarını kamuoyuna açıklarken, alternatif ve egzotik pazarlarda uzmanlaşan Florin Court, Bitcoin ve Ether ticaretini kendi bünyelerine dahil ettikten sonra bu yıl önemli bir performans artışı gördü. 2017 yılında başlayan stratejiler.

Bir 2023 ders çalışma Monash Üniversitesi araştırmacıları, trendi takip eden stratejilerin genellikle Bitcoin ve Ether için al-tut yaklaşımlarından daha iyi performans gösterdiğini buldu. ders çalışmaCambridge Üniversitesi'ne bağlı araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmada, 2011 ile 2019 yılları arasında uygulanan benzer bir strateji için "tutarlı ve çekici getiriler" tespit edildi.

Strateji, borsada işlem gören bir fon olarak gelişmiş hedge fonlarıyla sınırlı değildir. Global X Bitcoin Trend Stratejisi ETF (BTRN), geçen ay bu özelliği sunmaya başladı. ETF, yatırımları trendlere göre BTC vadeli işlem sözleşmesi ile vadeleri bir ila üç ay arasında olan ABD Hazine bonosu arasında paylaştırıyor.

Seçme görüntü Unsplash.

• SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
• PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
• PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
• PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
• PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
• Kaynak: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/