Торгівля біткойнами: Оптимальний час для стратегії на основі погодинного тренду – CryptoInfoNet

У цій новій статті ми розглянемо повторювану поведінку біткойна, найбільшої криптовалюти за капіталізацією в криптоландшафті, щоб максимізувати прибуток від торгівлі. 

Зокрема, потрібно буде шукати найкращий час протягом сесії для торгівлі на користь тренду. Будуть використані погодинні смуги з шириною, що дорівнює 60 хвилинам, а ордери «buy stop» будуть розміщені на максимумі попереднього смуги.

Торгівля: найкращі часи для стратегії тренду на біткойнах

На жаль, на сьогоднішній день для італійських трейдерів поки що неможливо використовувати ф’ючерси на криптовалюту, тому стратегія буде побудована на спотовому ринку. Режим буде «тільки довгим», тому стратегія здійснюватиме угоди лише вгору, оскільки дуже складно автоматично шортувати на спотовому ринку.

Використана фіксована грошова позиція становить 100,000 XNUMX доларів, що є суто символічною цифрою, тому що, очевидно, місце Біткойн — це дуже масштабований ринок, і можна було б торгувати навіть із позиціями менш ніж 1,000 доларів у грошовому вираженні. Випробування проводилися з січня 2019 року до останніх днів (липень 2023 року). 

До 2019 року біткойн був іншим ринком, ніж сьогодні, із значно нижчою ліквідністю. Крім того, дані до 2019 року часто спотворені або дещо менш надійні, оскільки містять фіктивні прогалини або стрибки, які насправді не фіксуються ринком. 

Очевидно, що все це може негативно вплинути на продуктивність стратегії та надійність вибраних фільтрів. Тому ми обмежимо тестування останніми 4 з половиною роками, щоб ми могли працювати з максимально надійними даними.

На малюнку 1 з оптимізації часу входу видно, що сприятливий час для розміщення стоп-ордерів на максимумі попереднього стовпчика – 3:00 (CET). Хороші результати зосереджені навколо цього значення і, не випадково, цей час збігається з відкриттям Уолл-стріт, який, як відомо, викликає волатильність на ринках, включаючи біткойн.

Значення між 7:00 ранку та 10:00 ранку (CET) також здаються потенційно вигідними, коли європейські трейдери починають торгувати біткойнами, як і між 2:00 ранку та 3:00 ранку, коли азійські трейдери є найбільшими. ті, щоб вести шлях. У цьому випадку 3:00 було обрано через більш обмежену просадку, ніж у вищезгаданих випадках, і на користь американської сесії, яка, як правило, є більш нестабільною та більш цікавою для пошуку проривів.

Тестування використовуваної стратегії з варіаціями

Рисунок 1. Оптимізація часу прориву стратегії входу на Bitcoin

Стратегія закриє свої позиції на наступний день після дати відкриття торгів. На цьому етапі розробки стоп-лосс, ключовий параметр у створенні стратегії, все ще відсутній, але незабаром буде додано.

Рисунок 2. Прорив стратегії лінії капіталу su Bitcoin senza стоп-лосс

Рисунок 3. Середня торгівля стратегії прориву на біткойнах без стоп-лоссу

Рисунок 4. Підсумок ефективності стратегії прориву на біткойнах без стоп-лоссу

Результати роботи системи, показані на малюнках 2, 3 і 4, надихають із самого початку. Лінія власного капіталу є позитивною, з кількома потрясіннями, які відбулися між 2021 і 2022 роками. Варто зазначити, що в ті роки було майже неможливо визначити вдалий час для покупки, враховуючи сильні падіння ринку (приблизно -70% від історичні максимуми).

Середня угода досягає 500 доларів США, що становить 0.5% від вартості середньої позиції, зайнятої стратегією (100,000 XNUMX доларів США), значення, яке, безумовно, є прийнятним і здатне покрити комісійні витрати та можливе прослизання, з яким можна зіткнутися. живе використання цієї стратегії. 

На цьому етапі ми продовжуємо додавати стоп-лосс з метою зменшення просадки системи та скорочення збитків там, де відкрита торгівля не виглядає надто багатообіцяючою. 

На рисунку 5 показано, як стоп-лосс на рівні 2,000 доларів США (2% від 100,000 50,000 доларів США) покращує систему, зменшуючи просадку з -30,000 6 доларів США до приблизно -2021 2022 доларів США. Лінія власного капіталу (рис. XNUMX), здається, також не так сильно страждає від падіння, яке зазнав біткойн між кінцем XNUMX і XNUMX років, що свідчить про те, що стоп-лосс дійсно діє як захист від надмірних втрат.

Рисунок 5. Оптимізація стратегії прориву стоп-лосс на біткойнах

Рисунок 6. Стратегія прориву лінії капіталу на біткойнах із доданим стоп-лоссом 

Хоча це хороший результат, потрібне подальше дослідження, оскільки ми бачимо, що середня торгівля впала з попередніх 500 доларів до приблизно 400 доларів зараз.

Однією з проблем є те, що стратегія на цьому етапі розробки все ще виконує багато угод, у середньому більше 100 на рік, враховуючи останні 4 з половиною роки. Отже, необхідно відфільтрувати цей обсяг торгів через конкретні умови, які визначають найкращий час для покупки біткойнів.

На малюнку 7 показано, як завдяки оптимізації списку власних шаблонів, що охоплює 152 різні комбінації, шаблон 101 збільшує середню торгівлю з попередніх 400 доларів США приблизно до 600 доларів США. Значне покращення ефективності стратегії.

Рисунок 7. Оптимізація списку власних шаблонів, застосована до стратегії прориву на біткойнах

Патерн 101 у цьому списку призначений для торгівлі, лише якщо сьогоднішній мінімум сесії принаймні на 0.5% перевищує мінімум попередньої сесії. Здається, що покупка на слабкість нікуди не приведе; насправді цього слід уникати. Натомість чистий прибуток мінімально постраждав від цього збільшення від початкових 230,000 203,000 доларів США до XNUMX XNUMX доларів США, але це на користь середньої угоди, яка означає, що якість угод підвищилася, і мало значення, якщо ви залишите невелику суму сума прибутку на табличці.

Малюнок 8. Стратегія прориву лінії капіталу на біткойнах з патерном 101

Малюнок 9. Середня стратегія прориву торгів на біткойнах із шаблоном 101

На цьому етапі розвитку результати втішні. Лінія капіталу, особливо в останній період, демонструє добру послідовність. Середня торгівля, як пояснювалося раніше, також є прийнятною та дозволить покрити комісійні витрати та прослизання, з якими можна зіткнутися, торгуючи в реальному часі на спотовому ринку біткойн.

Цей ринок ще раз довів, що слідкує за трендом, здатний залишатися в тренді протягом кількох днів і продовжувати рух у обраному напрямку навіть після прориву. Однак у цьому конкретному випадку саме додавання стоп-лоссу та шаблону забезпечило найбільш значні покращення цієї стратегії.

Сподіваємось, стаття була корисною, зокрема для розуміння динаміки, яка керує біткойнами, і його основних характеристик. 

До наступного разу!

Андреа Унгер

Джерело посилання

#Bitcoin #торгівля #оптимальний #час #години #barbased #trend #strategy

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
• джерело: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/