Будьте інвестором, який керується даними, не кодуючи

Оскільки я займаюся наукою про дані, я завжди вважав, що «керування даними» у ваших інвестиціях є важливим, якщо ви хочете отримати прибуток, який потенційно може перемогти ринок. Зазвичай це передбачає виконання кількісного аналізу та здійснення угод за допомогою алгоритмічних стратегій, які використовують мови програмування, такі як Python і R.

Основна суть інвестування, керованого даними, полягає в тому, що ви обираєте свої угоди на основі стратегій, які мають вимірні докази фактичної роботи в минулому, таким чином, щоб ви очікували, що вони продовжуватимуть працювати в майбутньому.

Історично це вже робиться успішно «кількісними хедж-фондами», як-от Renaissance Technologies і Two Sigma, які торгують, використовуючи разом сотні мільярдів доларів США.

Це говорить нам про те, що використання алгоритмів і аналітики для інвестиційних рішень працює, але чи доступно це для більшості з нас, звичайних людей? Не зовсім …

Для фізичних осіб можливе інвестування на основі даних, але воно все ще обмежене тими, хто вміє кодувати та розуміє передову фінансову математику. Це виключає переважну більшість роздрібних інвесторів, які не мають необхідної технічної підготовки.

Щоб вирівняти умови гри, ми з моїм співзасновником побудували Яструбиний зір, що дозволяє кожному керувати даними під час своїх операцій без необхідності писати жодного рядка коду. Це робиться головним чином завдяки тому, що користувачі можуть легко «тестувати» свої торгові стратегії лише за 2 кліки!

Ідея о повторна перевірка, і чому це важливо для інвестування, керованого даними, полягає в тому, що це систематичний спосіб вимірювання історичної ефективності будь-якої торгової стратегії. Іншими словами, він відповідає на запитання: «Скільки грошей я отримав би, якби дотримувався цієї стратегії для цього активу (наприклад, біткойна)?».

Це неймовірно важливе запитання, на яке потрібно відповісти, тому що, звичайно, ви хотіли б якомога більше дотримуватися стратегій, які показали ефективність. Використання Яструбиний зір, ви можете легко експериментувати з різними стратегіями, щоб вибрати найкращу для себе!

Для тих, хто не знайомий, стратегія простого ковзного середнього перехресного (SMAC) — це дуже проста, але потужна торгова стратегія, яка передбачає побудову двох ліній ковзного середнього на основі ціни закриття активу: 1) швидкого ковзного середнього (яке усереднене за меншу кількість днів) 2) повільне ковзне середнє (усереднене за кілька днів).

Звідси ідея полягає в тому, що сигнал до «купівлі» виникає, коли швидка ковзна середня (наприклад, 10-денна ковзна середня) перетинає знизу і піднімається вище повільної ковзної середньої (наприклад, 30-денна ковзна середня). Подібним чином, сигнал «продавати» виникає, коли швидка ковзна середня перетинає зверху та опускається нижче повільної ковзної середньої.

Ви можете переглянути лінійний графік нижче (нижній графік), щоб побачити, як виглядатимуть ці ковзні середні для ціни біткойна з 19 червня 2020 року до 19 червня 2021 року (1 рік).

Ви побачите, що перехрестя відбувалися кілька разів протягом минулого року, викликаючи кілька сигналів купівлі та продажу (верхній графік).

Тепер виникає природне запитання: «Скільки доходів я отримав би, якби дотримувався цієї стратегії протягом минулого року?». Щоб відповісти на це запитання, ми можемо використати Hawksight Аналізатор стратегій (також відомий як HawkTest), щоб перевірити цю стратегію (показано нижче).

Як бачите, ви можете встановити багато параметрів, але ми зосередимося на зміні інвестиційний тип до криптовалютні гаманціі зміна символу на BTC / USDT, який є символом біткойна, деномінованого в (по суті) доларах США. Зауважте, що на момент написання останній 1 рік – це період з 19 червня 2020 року по 19 червня 2021 року, тому, щоб відтворити цей аналіз, ви можете просто встановити це як «спеціальний діапазон дат» самостійно або запустити його автоматично за допомогою цього link.

Тоді звідси ми виберемо СМАК стратегія, яка розшифровується як «Просте перехресне ковзне середнє», що також є стратегією, яку ми хочемо перевірити. Нарешті, ми можемо просто натиснути «Аналізувати», щоб почати тестування стратегії!

Тепер ви побачите, що аналіз було виконано для стратегії, і результати відображаються на екрані. До них належать ефективність стратегії та діаграми, на яких зображено історичні сигнали купівлі та продажу, ціни та лінії ковзного середнього, які використовувалися в стратегії.

Давайте зосередимося на показниках ефективності, показаних у верхній частині результатів.

З таблиці результатів вище ви можете побачити свій % загального прибутку на інвестиції за останній рік, якби ви дотримувалися своєї стратегії SMAC. Це означає, що ви заробили б 220.53% за останній рік, якби дотримувалися цієї стратегії для біткойнів. Ви також можете побачити абсолютні показники, наприклад Загальна сума повернення та Вартість портфоліо.

Однак зауважте, що це стосується випадку, коли ми встановили 100 тис. доларів США як початкову готівку. Для простоти я рекомендую вам залишити це значення 100K, оскільки ми не підтримуємо дробові торгує, тому вам знадобиться принаймні стільки, щоб мати можливість купити біткойни. Не хвилюйтеся, незабаром ми підтримаємо дробову торгівлю!

Нарешті, ви також бачите, що у нас є a Купуйте та утримуйте прибуток % праворуч зі значенням 261.3%. Це призначено як еталон, щоб ви могли негайно порівняти ефективність часу ваших входів і виходів із простою покупкою та утриманням цього активу (у цьому випадку біткойна). У нашому випадку ви побачите, що стратегія SMAC справді була б дещо гіршою, ніж стратегія «Купити та тримати».

Однак, якщо ви подивитеся на історичні сигнали (показані нижче), це підкаже нам розпродати наші біткойни безпосередньо перед крахом криптовалютного ринку в травні 2021 року, що означає, що хоча стратегія, можливо, не мала подібного позитивного боку, схоже, він уникає великих недоліки (падіння вартості) ефективніше, ніж просто купувати та тримати біткойн.

Тепер ви можете зробити багато іншого, щоб експериментувати зі стратегією, яку ви тестуєте. Найпростіше спробувати: ви можете пограти з параметрами стратегії (повзунки вгорі), тож ви можете спробувати різні комбінації «повільного періоду» та «швидкого періоду» та побачити, як ці зміни впливають на прибутковість вашої стратегії. %. Зауважте, що «повільний період» стосується періоду для «повільного ковзного середнього», тоді як «швидкий період» відноситься до періоду для «швидкого ковзного середнього».

Як приклад, давайте спробуємо змінити «Швидкий період» на 20, а «Повільний період» на 45 (результати показано нижче). Ви також можете спробувати це самостійно через це аналіз посилання!.

Як ви можете бачити з результатів вище, % прибутку фактично зріс з 220.53% до 369.33%. Це пов’язано з тим, що наша стратегія SMAC утримала б біткойн протягом більшої частини недавнього зростання цін і розпродала його безпосередньо перед обвалом ринку в травні 2021 року. Нарешті, ви помітите, що стратегія значно перевершила б просте «купити й утримувати». стратегія (+369.33% проти +259.38). Досить вражаюче!

Остання функція, якою я хотів поділитися, це наша Засіб екранування сигналу, де ви можете отримувати щоденні торгові сигнали щодо певних кошиків активів прямо на свою поштову скриньку. Щоб підписатися, вам просто потрібно перейти на домашню сторінку та вибрати потрібний кошик у списку Засіб екранування сигналу!

Щоденний звіт про торгові сигнали виглядає так:

Як генеруються ці сигнали? Що ж, Hawksight в основному має двигун ШІ, який зберігає найефективніші стратегії для кожного з активів, перелічених у кожному кошику. Ідея полягає в тому, що ви отримуєте лише сигнали про найефективніші стратегії для кожного з активів.

Інтерпретуючи ці сигнали, важливо пам’ятати, що вони базуються на стратегіях, які історично показали відносно хороші результати (наприклад, минулого року), але це не обов’язково означає, що вони продовжуватимуть працювати в майбутньому. Я наполегливо рекомендую вам натискати посилання символів, які ведуть безпосередньо до аналізу, який був використаний як основа для сигналу. Таким чином, ви можете самі судити, чи варто діяти відповідно до цього.

Іншими словами, використовуйте це як a відправна точка щоб у вас було уявлення про потенційні позиції на ринку, які ви могли б зайняти прямо зараз, і використовуйте цю інформацію, щоб доповнити іншу інформацію, яку ви маєте про актив, перш ніж здійснювати операції.

Щиро вітаю! Тепер ви «керований даними» інвестор, який перевірив свою власну стратегію, а також проаналізував її результати. Зовсім не важко було?

Тепер це чудовий початок для вашого шляху до отримання більшої кількості даних разом із вашими інвестиціями, але пам’ятайте, що це лише початок. У вас є багато інших стратегій, з якими можна експериментувати, і завжди є чому навчитися.

Крім того, важливо зазначити, що ретельні тести також мають власний набір обмежень, наприклад схильність до таких проблем, як переобладнання та упередження. Якщо ви хочете дізнатися більше, у мене є розділ, який докладніше обговорює це в попередньому стаття.

Слідкуйте за майбутніми статтями, де я розповім про деякі розширені функції Яструбиний зір, як-от оптимізація стратегії, налаштування власних сповіщень і створення спеціальної стратегії. Слідкуйте також за новинами, щоб отримати більше моїх статей на загальні теми з науки про дані, фінансів, криптовалюти та DeFi!

Нарешті, ми хотіли б, щоб ви приєдналися до наших спільнот Hawksight Discord, Telegram та Facebook! Приєднуйтеся, якщо хочете бути в курсі щотижневих оновлень продукту, і не соромтеся залишати відгуки, запити щодо функцій або ставити будь-які запитання через ці канали.

Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency