Multiverse Computing випускає нову версію Singularity SDK для оптимізації портфоліо за допомогою Quantum

Мітка часу: 26 серпня 2022 р., 10:52
САН-СЕБАСТЬЯН, ІСПАНІЯ, 26 серпня 2022 р. – компанія Quantum computing Мультивсесвітні обчислення сьогодні представив найновішу версію Singularity Portfolio Optimization (v 1.2). Цей випуск включає Multiverse Hybrid Solver, розроблений для поєднання переваг класичних і квантових обчислень і спеціально підходить для вирішення проблем оптимізації портфоліо.
Multiverse Hybrid Solver може оптимізувати великі портфелі з тисяч активів, знаходячи портфель із найвищою прибутковістю для певного ризику та одержуючи результати такої ж якості, як стандартні розв’язувачі галузі, за значно коротший проміжок часу.
За словами Джона Малкольма, фінансового інженера, який керує оптимізацією портфоліо Singularity у Multiverse, цей новий випуск являє собою наступний крок у поточній еволюції плагіна Singularity Portfolio Optimization Excel.
«Ця остання версія Singularity надає квантове рішення для простої оптимізації портфоліо кейсів, яке є конкурентоспроможним порівняно з класичними підходами, які зараз використовуються в промисловості», — сказав Малькольм. «Нові захоплюючі розробки в нашій дорожній карті розширять сферу застосування цього продукту, щоб охопити більш екзотичні випадки оптимізації портфоліо, з якими класичні підходи не справляються».
Інструмент розроблений, щоб допомогти менеджерам портфелів знайти оптимальний баланс між ризиком і винагородою серед діапазону активів, що розглядаються, дотримуючись при цьому мінімальних і максимальних розподілів на актив відповідно до вподобань інвестора.
Плагін Singularity Portfolio Optimization Excel тепер пропонує три розв’язувачі:
  • Multiverse Hybrid, рекомендований для досягнення найкращих результатів
  • Гібрид D-Wave Leap
  • Класичний розв’язувач, призначений для порівняльного аналізу для досвідчених користувачів
Цей конкретний інструмент від Multiverse Computing розроблений для великих фінансових установ, таких як банки, хедж-фонди, пенсійні фонди та страхові компанії. Загальна бібліотека оптимізації, на основі якої створено додаток Portfolio Optimization, має набагато ширше застосування в будь-якому секторі, де оптимізація важлива, наприклад в енергетиці, виробництві, охороні здоров’я та біологічних науках, аерокосмічній промисловості тощо.
Плагін Singularity Portfolio Optimization можна використовувати для створення портфоліо з нуля або для покращення існуючого. Це корисно для розробки середньострокових і довгострокових стратегій або для більш частого підвищення ефективності. Новітній інтерфейс є більш оптимізованим і дозволяє користувачеві зберігати налаштування оптимізації для зручності.
З цим останнім випуском користувачі Singularity також можуть:
  • Встановіть рівень ухилення інвестора від ризику, щоб контролювати баланс ризику та винагороди портфеля
  • Встановіть роздільну здатність, яка буде варіюватися від дуже дискретного розподілу активів до квазінеперервного розподілу
  • Встановіть інвестиційні діапазони, щоб контролювати мінімальні та максимальні інвестиції в окремі активи, або глобальний максимальний розподіл між усіма активами
  • Швидко оволодійте простим у використанні інтерфейсом, який легко інтегрується з Microsoft Excel

Часова мітка:

Більше від Всередині HPC