Обсяги та частка CCP за 3 квартал 22 року в CRD

Огляд обсягів кредитних деривативів (CRD) і частки ринку в розрахункових палатах (CCP) у 3 кварталі 2022 року.

• Індекс, єдине ім’я та заміни
• Обсяги в 3 кварталі трохи зросли в порівнянні з 2 кварталом і значно зросли в порівнянні з роком раніше
• Обсяги CRD у доларах США зросли на 36% у 3 кварталі 2022 року порівняно з 3 кварталом 2021 року
• Обсяги CRD у євро зросли на 58% у 3 кварталі 2022 року порівняно з 3 кварталом 2021 року
• Обсяги EUR iTraxx зросли на 57%, а EUR CDS – на 77%
• Частка EUR iTraxx становить ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• Частка EUR CDS становить ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Обсяг свопцій в євро та доларах США

Усі діаграми та деталі з CCPView.

CRD за валютою

• Обсяг CRD у 2022 році у 3 кварталі 3.75 року склав 36 трильйона доларів США, що на 2.75% більше, ніж у 2021 кварталі 3 року, коли він становив XNUMX трлн доларів США.
• Обсяг EUR CRD за 2022 квартал 3 року склав 2.8 трильйона доларів США, що зросло на 35% порівняно з 2.1 трильйона доларів США у 2021 кварталі 3 року, тоді як у еквіваленті євро збільшення склало 58%, з 1.8 трлн євро до 2.8 трлн євро, оскільки пара євро/долар США зараз рівна.
• Обсяг JPY CRD за 2022 квартал 3 року становить 1.5 мільярда доларів США, такий самий, як і за 2021 квартал 3 року

Отже, значне зростання як у доларах США, так і в євро порівняно з минулим роком, трохи піднявшись у другому кварталі та знизившись порівняно з максимумами першого кварталу.

CDX, CDS і свопціони в доларах США

• Обсяг USD CDX 2022Q3 склав 3.4 трильйона доларів, порівняно з 2.5 трильйона доларів у 2021 кварталі 3 року
• Обсяг CDS у 2022 кварталі 3 року склав 320 мільярди доларів США порівняно з 260 мільярдами доларів у 2021 кварталі 3 року.
• Обсяг CDXSwaptions за 2022 квартал 3 року склав 39 мільярда доларів США порівняно з 8 мільярда доларів США

Обсяги CDX у 2022 кварталі 3 року становили 90% від обсягу в доларах США, одноіменних 9% і CDXSwaptions 1%, що трохи нижче в CDX, ніж у попередніх кварталах (93%, 6.5% і 0.5%).

Серія індексів USD CRD

• USD CDX.IG Обсяг 2022Q3 склав $2.5 трлн, що на 35% більше ніж $1.8 трлн у 2021Q3
• USD CDX.HY Обсяг 2022Q3 склав $0.78 трлн, що на 49% більше ніж $0.52 трлн у 2021Q3
• USD CDX.EM Обсяг 2022Q3 $102 млрд, аналогічний 2021Q3
• USD iTraxx.Asia 2022Q3 Обсяг 33 мільярда доларів США порівняно з 25 мільярдами доларів США
• USD iTraxx.Australia 2022Q3 Обсяг $16.8 млрд, порівняно з $10.5 млрд

Обсяги CDX.IG становлять 72% обсягів індексу USD.

CDS з однією назвою

• Обсяг одноіменних суверенних паперів становить 169 мільярди доларів США, що на 32% більше порівняно зі 128 мільярдом доларів у 2021 кварталі 3 року
• Корпоративний обсяг однієї компанії становить 148 мільярдів доларів, що на 18% більше порівняно з 125 мільярдом доларів у 2021 кварталі 3 року.
• Обсяг CP Financials одного імені становить 6.5 мільярда доларів США, аналогічно 8.3 мільярда доларів США в 2021 кварталі 3 року

Обсяг CDS Sovereign становить 52% від загального обсягу одноіменних акцій у доларах США за квартал.

Частка ринку доларів США за ЦК

• ICE Clear Credit із 97.1% у 2022 кварталі 3 року, трохи менше з 97.9% у 2021 кварталі 3 року
• ICE Clear Europe з 2.5% у 2022Q3, трохи більше ніж 2% у 2021Q3
• LCH CDSClear з 0.4% у 2022 кварталі 3 року порівняно з 0.1% у 2021 кварталі 3 року та таким же, як у 2 та 1 кварталах

Частка ICE Clear Credit у одноіменні дещо вища в одиночних іменах, і це єдиний ЦК із обсягом CDXSwaption у доларах США.

Індекс CRD, CDS та свопціони

• Обсяг EUR iTraxx 2022Q3 склав 2.6 трильйона євро, що на 57% більше, ніж у 1.67 трильйона євро у 2021 кварталі 3 року.
• Обсяг CDS у EUR на 2022 кв. 3 склав 156 млрд євро, що на 77% більше порівняно зі 88 млрд євро в першому кварталі 2021 р.
• Обсяг EUR iTraxxSwaptions у 2022 кварталі 3 року склав 17.7 мільярда євро, аналогічно 18.3 мільярда євро у 2021 кварталі 3 року

Обсяги iTraxx у євро складають 94% обсягу в євро.

EUR iTraxx

• Обсяг iTraxx Europe 2022Q3 склав 2.15 трильйона євро, що на 55% більше порівняно з 1.4 трильйона євро в 2021 кварталі 3 року.
• Обсяг iTraxx Crossover 2022Q3 склав 477 мільярдів євро, що на 65% більше порівняно з 289 мільярдами євро в 2021 кварталі 3 року
• iTaxx MSCI ESG без обсягу в кварталі

Обсяги iTraxx Europe у 2022 кварталі 3 року становлять 82% обсягів індексу EUR.

Частка ринку EUR iTraxx

• ICE Clear Credit з 64.6% у 2022 кварталі 3 року порівняно з 66% у першому кварталі 2021 року
• ICE Clear Europe з 21.8% у 2022 кварталі 3 року порівняно з 22.9% у першому кварталі 2021 року
• LCH CDSClear з 13.5% у 2022 кварталі 3 року порівняно з 11.1% у 2021 кварталі 3 року

As недавно повідомилаICE припинить кліринг CDS з березня 2023 року в лондонській ICE Clear Europe і об’єднається в ICE Clear Credit у Чикаго. Один слід спостерігати в наступних кварталах, щоб побачити, коли змінюється обсяг і скільки переходить до ICE Clear Credit, а скільки до LCH CDSClear.

EUR CDS з однією назвою

• Корпоративний обсяг однієї компанії становить 153 мільярдів євро, що на 80% більше порівняно зі 85 мільярдами євро в першому кварталі 2021 року.
• Фінансовий обсяг CP одного імені становить 3.3 мільярда євро, як і в 2021 кварталі 3 року

Частка ринку EUR CDS з одним ім'ям

• Кредит ICE Clear Credit з 45.8% у 2022 кварталі 3 року порівняно з 37.9% у 2022 кварталі 2 року проти 49.1% у 2021 кварталі 3 кварталу
• ICE Clear Europe з 22.2% у 2022Q3 проти 36.1% у 2022Q2 та 23.8% у 2021Q3
• LCH CDSClear з 32% у 2022Q3 проти 26% у 2022Q2 та 27.1% у 2021Q3

ICE Cleare Europe впав у кварталі, як ICE Clear Credit, так і LCH CDSClear зросли.

Обсяг EUR iTraxxSwaptions склав 17.7 мільярда євро в 2022 кварталі 3 року, від LCH CDSClear – 17.4 мільярда євро, а обсяг за другий квартал у ICE Clear Credit – 293 мільйони євро.

JPY CDX і CDS

І для нашого остаточного графіка, JPY CDX і CDS томи.

• М’яко кажучи, нерівна діаграма
• Обсяг JPY CDX у 2022 кварталі 3 року склав 131 мільярдів Yen, порівняно зі 78 мільярдами Yen у 2021 кварталі 3 року
• Обсяг JPY CDS у 2022 кварталі 3 року становив 71 мільярди YY, порівняно з 88 мільярдом Y2021Q3
• Загальні обсяги за квартал становлять 202 мільярди ієн, що більше, ніж роком раніше
• Тоді як Q2 і Q4 мають набагато більші обсяги

Весь обсяг на АТК.

That's It

11 діаграм для покриття CRD.

Там набагато більше даних CCPView.

Щодня, щотижня, щомісячно, щоквартально або щорічно.

Обсяг, ADV, Open Interest, OI Change.

Більш детальні дані на рівні імені.

будь ласка Зв'яжіться з нами якщо вас цікавить підписка.