Найбільш активні імена в кредитних і фондових деривативах – 22 жовт

Раніше цього літа ми розглянули SDR SDR на основі цінних паперів (SBSDR) для Найактивніші свопи загального доходу капіталу та Найактивніші одноімена CDS. Сьогодні буду користуватися SBSDRView щоб подивитися, які імена були найактивнішими в жовтні 2022 року.

CDS на Sovereigns

Почнемо з двадцятки найактивніших суверенів за підрахунком торгівлі за період 1-25 жовтня 2022 року.

• Показано емітента, валову умовну суму в мільярдах доларів США, кількість угод і рейтинг (зі змінами порівняно з попереднім місяцем).
• Республіка Чилі є найактивнішим ім’ям для купівлі та продажу захисту CDS з > 970 мільярдами доларів валового номіналу, 274 угодами та підвищенням на 4 позиції з 5-го у вересні 22 до 1-го у жовтні 22 (на даний момент) у рейтингу за кількістю угод
• Ми могли б класифікувати за номіналом, але для CDS ми вважаємо за краще використовувати підрахунок угод, оскільки з 5 мільйонами доларів США як максимальним розкритим умовним номіналом для однієї угоди ми знаємо з даних, що ця загальна валова умовна вартість значно занижена.
• Наприклад, із 274 угод CDS у Республіці Чилі 141 або 51% обмежені умовною сумою 5 мільйонів доларів США.
• Переглядаючи список, ми бачимо лише незначні зміни в рейтингу порівняно з попереднім місяцем, причому Бразилія, Колумбія, Мексика та Південна Африка увійшли до топ-5 за обидва місяці.

CDS на корпорації США

Далі двадцятка найактивніших корпорацій США за підрахунком торгівлі за період 1-25 жовтня 2022 року.

• Корпорація Carnival очолює список із 184 угодами та піднялася на 16 позицій порівняно з 22 вересня.
• Ford Motor і American Airlines в тому самому чи подібному ранзі
• Lincoln National Corporation піднялася на 66 позицій зі 109 угодами!
• Altria Group піднялася на 53 місця, Prudential Financial піднялася на 53, а Kraft Heinz піднялася на 74!
• Посилена активність на ринках кредитного захисту цих емітентів
• Корпорації, на відміну від Soveregins, демонструють значні зміни в рейтингу щомісяця

CDS щодо корпоративних компаній ЄС

Далі розглянемо найактивніші корпорації ЄС за кількістю торгівлі за період з 1 по 25 жовтня 2022 року.

• Credit Suisse зі 108 угодами піднялася на 29 позицій порівняно з попереднім місяцем, що не дивно, враховуючи останні новини щодо плану реструктуризації і можливий дефіцит капіталу.
• CMA CGM, французька компанія з контейнерних перевезень і судноплавства, піднялася на 134 позиції порівняно з 22 вересня!
• BP, British Petroleum піднялися на 49 позицій, NEXT, роздрібний продавець Великобританії піднявся на 28, Anglo American, майнер піднявся на 30 позицій, Telecom Italia піднявся на 27 позицій
• Adler Real Estate, яка була предметом багато нещодавнього дослідження над його фінансуванням піднявся на 28 місць із 30 угодами (хоча при 30 мільйонах і без обмеження угод загальна сума невелика).

TRS на акції США

Давайте тепер повернемося до ринків акцій і свопів на загальний прибуток американських акцій у жовтні на сьогоднішній день і розташуємо їх за валовою умовною ціною (оскільки, на відміну від CDS, набагато менша частка угод має обмежену умовну вартість).

• TESLA займає перше місце з умовними 1.6 мільярдами доларів після 213 угод і зберігає свій вересневий рейтинг
• Fedex з 1 мільярдом доларів за 74 угоди піднявся на 363 місця!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd з $435 млн піднявся на 294 місця
• Terminix, постачальник засобів боротьби зі шкідниками для житлових і комерційних будинків, піднявся на 625 позицій, і це було так придбана компанією Rentokil в середині жовтня.
• IBM піднялася на 99 місць, Vertiv – на 164, Prologis – на 95, Global Blood Therapeutics – на 78
• Тому багато змін щомісяця, які продовжуються нижче 20 найпопулярніших імен

TRS на акції ЄС

Далі двадцятка найактивніших імен ЄС за номінальним значенням за період 1-25 жовтня 2022 року.

• Лінде, найбільша у світі промислова газова компанія, з 1.3 мільярда доларів умовних 1,170 угод займає перше місце, як і минулого місяця
• TotalEnergies, ASML, LVMH, замикають 4 кращих із рейтингом, подібним до попереднього місяця
• Hermes, французький будинок дизайну класу люкс, найбільший виробник, піднявся на 28 позицій із 733 мільйонами доларів
• Banco Santander піднявся на 19 позицій з 640 мільйонами доларів
• Deutsche Boerse піднялася на 24 позиції з 588 мільйонами доларів

TRS на акції Великобританії

Далі двадцятка найактивніших імен у Великій Британії за номінальним значенням за період з 1 по 25 жовтня 2022 року.

• RIO TINTO лідирує з 1.2 мільярда доларів, піднявшись на 5 позицій
• SHELL і UNILEVER на одне місце вниз
• Rentokil найбільше піднявся на 36 позицію (див. Корпорації США)
• AstraZeneca та Reckitt найбільше впали в нашому списку, опустилися на 7 позицій

TRS на JP Equities

Далі двадцятка найактивніших імен JP за номінальним значенням за період 1-25 жовтня 2022 року.

• Найбільше піднялася фармацевтична компанія EISAI з 154 мільйонами доларів США, піднявшись на 61 місце.

TRS на акції AUD

І перш ніж закінчити, давайте також подивимось на AUD.

• Pilbara Minerals з 255 мільйонами доларів після 581 угоди займає перше місце, що на 1 більше, ніж у попередньому місяці
• BNP Bilition з $180 млн займає п'яте місце, поступаючись першому
• ASX найбільший ринок у нашому списку, піднявшись на 17 позицій із 80 мільйонами доларів

На сьогодні все.

У Резюме

• Існує багато даних про кредити та похідні інструменти акцій від SBSDR.
• SBSDRView забезпечує нову прозорість цих позабіржових деривативів
• Найактивніший перегляд показує, які імена продаються та в якому розмірі
• Надання нової інформації та ідей
• Будь ласка, cзв'яжіться з нами, якщо вам цікаво дізнатися більше.