Số lượng và chia sẻ CCP trong quý 3/22 trong CRD

Đánh giá về khối lượng và thị phần Tín dụng Phái sinh (CRD) tại Clearing Houses (CCP) trong quý 3 năm 2022.

• Chỉ mục, Tên đơn và Hoán đổi
• Khối lượng trong quý 3 tăng nhẹ so với quý 2 và tăng đáng kể so với một năm trước đó
• Khối lượng CRD USD tăng 36% trong quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021
• Khối lượng CRD EUR tăng 58% trong quý 3 năm 2022 so với quý 3 năm 2021
• Khối lượng iTraxx EUR tăng 57% và CDS EUR tăng 77%
• Chia sẻ iTraxx của EUR là ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• Chia sẻ CDS của EUR là ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Khối lượng hoán đổi bằng cả EUR và USD

Tất cả các biểu đồ và chi tiết từ ĐCSTQ.

CRD theo tiền tệ

• Khối lượng CRD USD trong Q2022 3 là 3.75 nghìn tỷ USD, tăng 36% so với 2.75 nghìn tỷ USD trong Q2021 3
• Khối lượng CRD EUR 2022Q3 là 2.8 nghìn tỷ USD, tăng 35% so với 2.1 nghìn tỷ USD trong quý 2021 năm 3, trong khi tính theo EUR thì mức tăng là 58%, từ 1.8 nghìn tỷ euro lên 2.8 nghìn tỷ euro vì EUR/USD hiện ngang giá
• Khối lượng CRD JPY trong quý 2022 năm 3 là 1.5 tỷ USD, bằng với quý 2021 năm 3

Vì vậy, cả USD và EUR đều tăng đáng kể so với một năm trước đó, tăng nhẹ trong quý 2 và giảm so với mức cao nhất trong quý 1.

USD CDX, CDS và Hoán đổi

• Khối lượng CDX quý 2022 năm 3 là 3.4 nghìn tỷ USD, tăng từ 2.5 nghìn tỷ USD trong quý 2021 năm 3
• Khối lượng CDS 2022Q3 của USD là 320 tỷ USD, tăng từ 260 tỷ USD vào năm 2021Q3
• USD CDXSwaptions 2022Q3 có khối lượng 39 tỷ USD, tăng từ 8 tỷ USD

Khối lượng CDX trong quý 2022 năm 3 là 90% khối lượng USD, tên riêng là 9% và CDXSwaptions 1%, thấp hơn một chút trong CDX so với các quý trước là 93%, 6.5% và 0.5%.

Chuỗi chỉ số CRD USD

• USD CDX.IG Khối lượng quý 2022 năm 3 là 2.5 nghìn tỷ USD, tăng 35% so với 1.8 nghìn tỷ USD trong quý 2021 năm 3
• USD CDX.HY Khối lượng quý 2022 năm 3 là 0.78 nghìn tỷ USD, tăng 49% so với 0.52 nghìn tỷ USD trong quý 2021 năm 3
• USD Khối lượng CDX.EM Q2022 3 là 102 tỷ USD, tương đương Q2021 3
• USD iTraxx.Asia Khối lượng quý 2022 năm 3 là 33 tỷ USD, tăng từ 25 tỷ USD
• USD iTraxx.Australia Khối lượng quý 2022 năm 3 là 16.8 tỷ USD, tăng từ 10.5 tỷ USD

Khối lượng CDX.IG chiếm 72% khối lượng USD Index.

USD CDS tên đơn

• Khối lượng Sovereign một tên là 169 tỷ USD, tăng 32% so với 128 tỷ USD trong quý 2021 năm 3
• Khối lượng công ty một tên là 148 tỷ USD, tăng 18% so với 125 tỷ USD trong quý 2021 năm 3
• Khối lượng CP Financial có tên duy nhất là 6.5 tỷ USD, tương tự 8.3 tỷ USD trong quý 2021 năm 3

Khối lượng CDS Sovereign chiếm 52% tổng khối lượng USD riêng lẻ trong quý.

Thị phần USD của CCP

• ICE Clear Credit với 97.1% trong quý 2022 năm 3, giảm một chút so với 97.9% trong quý 2021 năm 3
• ICE Clear Europe với 2.5% trong quý 2022 năm 3, tăng một chút so với 2% trong quý 2021 năm 3
• LCH CDSClear với 0.4% trong Quý 2022 năm 3, tăng từ 0.1% trong Quý 2021 năm 3 và tương tự như Quý 2 và Quý 1

Tỷ lệ tín dụng rõ ràng của ICE trong tên riêng lẻ cao hơn một chút trong tên riêng lẻ và đây là CCP duy nhất có khối lượng CDXSwaption USD.

EUR CRD Index, CDS và Swaptions

• Khối lượng iTraxx Q2022 3 của EUR là 2.6 nghìn tỷ euro, tăng 57% so với 1.67 nghìn tỷ euro trong quý 2021 năm 3
• Khối lượng EUR CDS năm 2022Q3 là 156 tỷ €, tăng 77% so với 88 tỷ € trong năm 2021Q3
• EUR iTraxxSwaptions Khối lượng quý 2022 năm 3 là 17.7 tỷ euro, tương tự như 18.3 tỷ euro trong quý 2021 năm 3

Khối lượng iTraxx EUR chiếm 94% khối lượng EUR.

EUR iTrax

• Khối lượng iTraxx Châu Âu 2022Q3 là 2.15 nghìn tỷ euro, tăng 55% so với 1.4 nghìn tỷ euro trong quý 2021 năm 3
• iTraxx Crossover quý 2022 năm 3 có khối lượng 477 tỷ euro, tăng 65% so với 289 tỷ euro trong quý 2021 năm 3
• iTaxx MSCI ESG không có khối lượng trong quý

iTraxx Châu Âu khối lượng vào năm 2022Q3 chiếm 82% khối lượng EUR Index.

Thị phần của EUR iTraxx

• ICE Clear Credit với 64.6% trong năm 2022Q3, giảm từ 66% trong năm 2021Q3
• ICE Clear Europe với 21.8% trong năm 2022Q3, giảm từ 22.9% trong năm 2021Q3
• LCH CDSClear với 13.5% trong năm 2022Q3, tăng từ 11.1% trong năm 2021Q3

As Gần đây báo cáo, ICE sẽ ngừng hoạt động thanh toán bù trừ CDS từ tháng 2023 năm XNUMX tại ICE Clear Europe có trụ sở tại London và hợp nhất thành ICE Clear Credit có trụ sở tại Chicago. Một điều cần theo dõi trong các quý tiếp theo để biết khi nào khối lượng thay đổi và số lượng chuyển sang ICE Clear Credit và bao nhiêu cho LCH CDSClear.

EUR CDS một tên

• Khối lượng công ty một tên là 153 tỷ euro, tăng 80% so với 85 tỷ euro trong quý 2021 năm 3
• CP Tên riêng Khối lượng tài chính là 3.3 tỷ euro, tương đương với quý 2021 năm 3

Thị phần của EUR CDS một tên

• Tín dụng rõ ràng ICE với 45.8% trong quý 2022 năm 3, tăng từ 37.9% trong quý 2022 năm 2, giảm từ 49.1% trong quý 2021 năm 3
• ICE Clear Europe với 22.2% trong quý 2022 năm 3, giảm từ 36.1% trong quý 2022 năm 2 và 23.8% trong quý 2021 năm 3
• LCH CDSClear với 32% trong quý 2022 năm 3, tăng từ 26% trong quý 2022 năm 2 và 27.1% trong quý 2021 năm 3

ICE Cleare Europe giảm trong quý, với cả ICE Clear Credit và LCH CDSClear đều tăng.

Khối lượng iTraxxSwaptions của EUR là 17.7 tỷ euro trong quý 2022 năm 3, là từ LCH CDSClear với 17.4 tỷ euro và khối lượng quý thứ hai tại ICE Clear Credit là 293 triệu euro.

JPY CDX và CDS

Và đối với biểu đồ cuối cùng của chúng tôi, khối lượng JPY CDX và CDS.

• Ít nhất có thể nói là một biểu đồ lộn xộn
• Khối lượng JPY CDX trong năm 2022Q3 là 131 tỷ Yên, tăng từ 78 tỷ Yên trong năm 2021Q3
• Khối lượng CDS JPY trong quý 2022 năm 3 là 71 tỷ Yên, giảm so với 88 tỷ Yên trong quý 2021 năm 3
• Tổng khối lượng trong quý ở mức 202 tỷ yên, tăng so với một năm trước
• Trong khi Q2 và Q4 có khối lượng cao hơn nhiều

Tất cả khối lượng là tại JSCC.

Đó là nó

11 biểu đồ bao gồm CRD.

Có rất nhiều dữ liệu trong ĐCSTQ.

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Khối lượng, ADV, Sở thích mở, Thay đổi OI.

Dữ liệu chi tiết hơn ở cấp độ tên.

Vui lòng Liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến một thuê bao.