Quản lý rủi ro mô hình: không chỉ dành cho các mô hình rủi ro

Quản lý rủi ro mô hình: không chỉ dành cho các mô hình rủi ro

Dấu thời gian: ngày 25 tháng 2023 năm 1 05:XNUMX chiều
Mô hình quản lý rủi ro: không chỉ dành cho các mô hình rủi ro PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tuyên bố giám sát mới của PRA mở rộng các nghĩa vụ quản lý rủi ro mô hình của các ngân hàng “trên tất cả các mô hình” – không chỉ kiểm tra vốn và căng thẳng. Các bước mà các ngân hàng phải thực hiện để tuân thủ?

Bất chấp những tuyên bố của chính phủ vào năm ngoái về việc đẩy lùi các hạn chế và cắt bỏ tình trạng quan liêu, năm 2023 dường như là một năm quan trọng đối với sự thay đổi và đổi mới về quy định. Việc thực hiện các quy định về Nghĩa vụ tiêu dùng mới (PS22/9) sẽ là ưu tiên hàng đầu. Và các ngân hàng cũng sẽ muốn có tiếng nói của mình trong các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy (DP5/22). 

Nhưng đó không phải là tất cả. Tuần trước (ngày 17 tháng 6) PRA đã xuất bản 'PS23/6 – Các nguyên tắc quản lý rủi ro mẫu cho các ngân hàng'. Nội dung của tuyên bố không có gì đáng ngạc nhiên – nó không thay đổi nhiều so với bản dự thảo được công bố vào ngày 22 tháng XNUMX năm ngoái của CPXNUMX – nhưng bạn cần đọc ẩn ý để hiểu được ý nghĩa đầy đủ của nó. Những thay đổi cần thiết là nghiêm trọng và trên phạm vi rộng.

Mở rộng MRM cho tất cả các mô hình

Tuyên bố đặt ra kỳ vọng của PRA rằng tất cả các ngân hàng, hiệp hội xây dựng và công ty đầu tư của Vương quốc Anh sẽ tuân theo XNUMX nguyên tắc để tạo ra một khuôn khổ quản lý rủi ro mô hình (MRM) mạnh mẽ nhằm “quản lý rủi ro mô hình một cách hiệu quả trên tất cả các mô hình và loại rủi ro”. 

Từ khóa ở đây là “tất cả” – cho đến nay, quy định của Vương quốc Anh chủ yếu liên quan đến việc quản lý rủi ro mô hình đối với một số loại mô hình nhất định, bao gồm cả mô hình thử nghiệm vốn và căng thẳng. Sự phổ biến của các mô hình AI và Machine Learning để hỗ trợ quá trình ra quyết định quan trọng giữa các ngân hàng có nghĩa là sự giám sát theo quy định hiện sẽ được mở rộng để bao trùm tất cả các mô hình từ thời điểm này vào năm tới, bao gồm cả những mô hình được sử dụng trong “tất cả các quyết định được đưa ra liên quan đến hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động ngân hàng hoạt động, quyết định chiến lược, đo lường và báo cáo tài chính, rủi ro, vốn và thanh khoản, và bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến sự an toàn và lành mạnh của công ty.”

Tại sao MRM dưới kính hiển vi?

Trong khi thế giới vẫn coi Vương quốc Anh là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực ngân hàng, PRA đã bày tỏ lo ngại rằng trong lĩnh vực MRM, các ngân hàng Vương quốc Anh không theo kịp các ngân hàng quốc tế của họ. 

MRM rất quan trọng để đảm bảo quản trị đúng cách các mô hình AI/ML, nhưng ai cũng biết rằng một số ngân hàng lớn nhất của Vương quốc Anh vẫn đang dựa vào bảng tính để quản lý vòng đời mô hình của họ và giám sát rủi ro mô hình.

Đó là lý do tại sao PRA đang thực hiện các bước ngay lập tức để đưa MRM trở thành ưu tiên hàng đầu đối với các công ty ở Vương quốc Anh—và đặt kỳ vọng về sự tham gia và hiểu biết của cấp hội đồng quản trị. Sự nhấn mạnh quy định gia tăng này nhằm mục đích:

  • Nâng cao tiêu chuẩn MRM tại tất cả các ngân hàng Vương quốc Anh.

  • Cải thiện sự an toàn và hợp lý khi sử dụng các mô hình trên tất cả các bộ phận.

  • Giảm thiểu rủi ro thua lỗ cho các ngân hàng cá nhân.

  • Giảm xác suất và mức độ nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng trong tương lai trong lĩnh vực ngân hàng.

Xây dựng một khung MRM để quản lý tất cả

Số lượng và sự đa dạng của các mô hình mà các ngân hàng sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua và tốc độ tăng trưởng đó có thể sẽ tăng nhanh khi các mô hình AI/ML được áp dụng rộng rãi hơn. Vì vậy, mong muốn thiết lập một khuôn khổ MRM để quản lý tất cả chúng là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng nó sẽ đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong cách quản lý các mô hình tại hầu hết các ngân hàng. 

Sự thay đổi đó có nghĩa là phá vỡ các rào cản vận hành và yêu cầu các nhóm khoa học dữ liệu từ các đơn vị kinh doanh khác nhau áp dụng một cách tiếp cận chung để quản lý vòng đời của mô hình. Vì các nhóm này có thể đang sử dụng các công cụ khác nhau và các ngôn ngữ khác nhau để xây dựng mô hình của họ nên việc tiêu chuẩn hóa có thể là một quá trình khó khăn.

Tuy nhiên, đó là một nỗi đau mà các ngân hàng sẽ phải đối mặt – đặc biệt là vì tuyên bố cũng kêu gọi trách nhiệm giải trình cá nhân ở cấp chức năng quản lý cấp cao (SMF). Trên thực tế, điều này có khả năng đặt trách nhiệm lên Giám đốc Rủi ro. Và có một chiếc đồng hồ tích tắc, với thời hạn thực hiện là vào ngày 17 tháng 2024 năm XNUMX.

Làm nó xảy ra đi

Vì vậy, cách tốt nhất để đạt được sự tuân thủ kịp thời là gì? Một nhà lãnh đạo cấp cao mà tôi đã nói chuyện gần đây đã nói về tầm quan trọng của việc đưa các nguyên tắc MRM vào “dòng đầu tiên” của quá trình phát triển mô hình. Điều này có nghĩa là giáo dục các nhà khoa học dữ liệu, những người thiết kế và xây dựng mô hình về rủi ro mô hình và yêu cầu họ chịu trách nhiệm về các hoạt động MRM cơ bản, chẳng hạn như đăng ký mô hình của họ và thậm chí có khả năng nắm quyền sở hữu kho mô hình trung tâm của ngân hàng.

Nhưng vấn đề không chỉ là về phương thức làm việc và trách nhiệm giải trình – bạn còn cần có công nghệ phù hợp. Tại SAS, chúng tôi đã làm việc với một số ngân hàng lớn nhất của Vương quốc Anh để xác định giải pháp đầu cuối cho quản lý vòng đời mô hình, tích hợp rủi ro mô hình ở mọi giai đoạn. 

Tự do trong khuôn khổ

Chúng tôi đã giúp hơn 75 ngân hàng trên toàn thế giới đưa mô hình quản lý rủi ro vào mọi giai đoạn của vòng đời mô hình bằng giải pháp MRM hàng đầu thị trường của chúng tôi

Một mặt, giải pháp của chúng tôi tiêu chuẩn hóa việc quản trị và các quy trình xung quanh việc đăng ký, xác thực, phê duyệt, giám sát và báo cáo mô hình, do đó, giải pháp này đặt ngân hàng – và Giám đốc rủi ro – vào một vị trí mạnh mẽ hơn nhiều từ góc độ pháp lý.

Mặt khác, nó vẫn cho phép các nhà khoa học dữ liệu tự do lựa chọn bất kỳ công cụ và ngôn ngữ nào họ thích để chuẩn bị dữ liệu, xây dựng mô hình và thực thi. Điều đó có nghĩa là họ có thể tiếp tục thực hiện phần công việc thú vị, sáng tạo và có giá trị nhất bằng các công cụ yêu thích của mình. Trong khi đó, họ có thể ủy thác một cách an toàn hầu hết các công việc thường ngày, tẻ nhạt – chẳng hạn như lập tài liệu, quản lý các luồng phê duyệt và báo cáo – cho các công cụ tự động trong nền tảng của chúng tôi.

MRM như một dịch vụ

Chúng tôi nghĩ rằng cách tiếp cận này mang lại lợi ích to lớn cho cả các ngân hàng lâu đời và những người thách thức. Nó có thể giúp các ngân hàng lớn giảm thiểu trở ngại trong quá trình tiêu chuẩn hóa và xây dựng cầu nối giữa các silo tổ chức đã cố thủ từ lâu. Và nó có thể cung cấp cho những người mới tham gia thị trường quyền truy cập tức thì vào khung MRM mạnh mẽ dựa trên nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực ngân hàng Vương quốc Anh. Bạn gần như có thể gọi nó là “MRM như một Dịch vụ”.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách SAS có thể giúp bạn chuyển cách tiếp cận của ngân hàng sang MRM và đảm bảo bạn đáp ứng đầy đủ các kỳ vọng mới của PRA, vui lòng liên hệ với tôi. 

Dấu thời gian:

Thêm từ tài chính