忘记持有？量化对冲基金利用加密货币波动性来进一步获利

对于旗舰加密货币的信徒来说，购买并持有比特币是今年的一项有利可图的策略，比特币今年迄今上涨了 56% 以上。然而，越来越多的量化对冲基金和学术研究人员提出了一种不同的方法来更好地利用加密货币的波动：趋势跟踪。

这种利用市场势头的量化策略似乎特别适合比特币臭名昭著的价格波动。根据最近的一项研究，英仕曼集团等主要对冲基金经理和剑桥大学等机构的学者正在寻找支持这一观点的证据。 彭博社报告.

报告指出，像 2 亿美元的 Florin Court Capital 这样的量化基金自 2017 年以来一直在实践趋势跟踪策略，它们对加密货币的投资提高了它们的整体业绩。

Man AHL 的塔里克·阿布·扎伊德 (Tarek Abou Zeid) 说道：

• 无论速度如何，动量型策略的风险调整回报在历史上都优于买入并持有策略。趋势跟踪就是提取行为偏差。在加密货币中，你会看到过度行为，你会看到 FOMO，你会看到恐慌——这些都可以通过这些系统策略来捕捉。

Man Group 旗下 Man AHL 部门进行的研究表明，自 2017 年以来，针对波动性进行调整后，适用于 BTC 和 ETH 的多空趋势策略的表现优于买入并持有这些货币的策略。

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该策略在市场反弹时捕捉收益，并在趋势反转时建立空头头寸。截至 167.5 年底，英仕曼集团管理的资产超过 2023 亿美元，创历史新高，此前该集团曾承认将加密货币纳入其现有战略。

另一家量化投资巨头 AQR Capital Management 也公开表示，他们对加密货币期货采用了趋势跟踪策略，而专门从事另类和异国市场的 Florin Court 在将比特币和以太币交易纳入其业务后，今年业绩显着提升。战略，始于 2017 年。

一个2023 根据一项研究， 莫纳什大学研究人员发现，对于比特币和以太币，趋势跟踪策略通常优于买入并持有方法，而另一种策略 根据一项研究，由剑桥大学附属研究人员进行的一项研究发现，2011 年至 2019 年间应用的类似策略具有“一致且有吸引力的回报”。

该策略不仅限于作为交易所交易基金的复杂对冲基金， Global X 比特币趋势策略 ETF (BTRN), 上个月开始提供对其的曝光。该ETF根据趋势在比特币期货合约和期限为一到三个月的美国国债之间分配投资。

特色图片来自 Unsplash.

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• Sumber: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/