比特币交易：基于每小时柱线的趋势跟踪策略的最佳时机 – CryptoInfoNet

在这篇新文章中，我们将寻找比特币（加密货币领域中市值最大的加密货币）的重复行为，以最大化交易利润。 

具体来说，人们会在交易时段内寻找有利于趋势的最佳交易时间。将使用每小时柱线，其宽度等于 60 分钟，并且“买入止损”订单将放置在前一根柱线的高点处。

交易：比特币趋势跟踪策略的最佳时机

不幸的是，截至目前，意大利交易者还无法使用加密货币期货，这就是为什么该策略将建立在现货市场上。该模式将是“仅做多”，因此该策略将仅进行上行交易，因为在现货市场上自动做空非常复杂。

使用的固定货币头寸是 100,000 美元，这纯粹是象征性的数字，因为显然 现场 比特币是一个非常可扩展的市场，即使头寸的货币价值低于 1,000 美元也可以进行交易。测试从 2019 年 2023 月持续到最近几天（XNUMX 年 XNUMX 月）。 

2019 年之前，比特币的市场与现在不同，流动性要低得多。此外，2019 年之前的数据经常被损坏，或者不太可靠，因为它存在市场实际未记录的虚构缺口或峰值。 

显然，所有这些都会对策略的性能和所选过滤器的稳健性产生负面影响。因此，我们将回溯测试限制在过去 4 年，以便我们可以使用尽可能可靠的数据。

在图 1 中，从进场时间优化可以看出，在前一根柱线高点下止损单的有利时间是下午 3:00（欧洲中部时间）。好的结果集中在这个值周围，而且并非巧合的是，这次恰逢华尔街开盘，众所周知，这会引发包括比特币在内的市场波动。

上午 7:00 至 10:00（欧洲中部时间）之间的价格似乎也具有潜在优势，这是欧洲交易者开始交易比特币的时间，就像凌晨 2:00 至 3:00 之间的情况一样，亚洲交易者是交易者那些带路的人。在本例中，之所以选择下午 3:00，是因为下跌幅度比上述情况更有限，并且有利于美国时段，因为美国时段通常波动更大，更容易寻找突破。

对所使用的策略进行回测（有变化）

图 1. 优化比特币入场策略突破时间

该策略将在交易开盘日的第二天平仓。在开发过程中，止损（创建策略的关键参数）仍然缺失，但很快就会添加。

图 2. 比特币 senza 止损的权益线策略突破

图 3. 比特币无止损突破策略的平均交易

图 4. 比特币无止损突破策略的表现总结

如图 2、3 和 4 所示，该系统的结果从一开始就令人鼓舞。股本线为正，在 2021 年至 2022 年期间经历了一些冲击。值得注意的是，在那些年里，考虑到市场经历的强劲回撤（大约-70％），几乎不可能确定买入的好时机。历史高点）。

平均交易额为 500 美元，是该策略所持平均仓位价值（0.5 美元）的 100,000%，这个值当然是可以接受的，并且能够覆盖佣金成本和可能面临的滑点这个策略的实际运用。 

此时，我们继续添加止损，目的是减少系统回撤并在未平仓交易看起来不太乐观的情况下减少损失。 

图 5 显示了 2,000 美元（2 美元的 100,000%）止损如何通过将亏损从 -50,000 美元减少到约 -30,000 美元来改进系统。权益线（图 6）似乎也不再因比特币在 2021 年底至 2022 年间经历的下跌而受到太大影响，这表明止损确实起到了防止过度损失的作用。

图 5. 优化比特币止损突破策略

图 6. 增加止损的比特币股票线突破策略 

虽然这是一个很好的结果，但还需要进一步调查，因为我们看到平均交易量从之前的 500 美元下降到现在的 400 美元左右。

问题之一是，在过去的 100 4/1 年里，该策略在目前的发展阶段仍然执行大量交易，平均每年超过 2 次。因此，有必要通过特定条件来过滤交易量，以确定购买比特币的最佳时机。

图 7 显示了如何通过优化包含 152 种不同组合的专有模式列表，模式 101 将平均交易量从之前的 400 美元增加到约 600 美元。战略绩效显着改善。

图 7. 应用于比特币突破策略的专有模式列表优化

此列表中的模式 101 仅当今天的交易低点比前一交易日低点至少高 0.5% 时才进行交易。似乎趁弱势买入不会有任何结果。实际上应该避免这种情况。相反，净利润受此增加的影响很小，从最初的 230,000 美元增加到 203,000 美元，但这对平均交易有利，这表明交易的质量有所提高，如果您留下少量资金，那也没什么关系。盘子上的利润金额。

图 8. 具有模式 101 的比特币股票线突破策略

图 9. 具有模式 101 的比特币平均交易突破策略

在发展的这一点上，结果令人欣慰。权益线，尤其是最近一段时间，表现出良好的一致性。正如前面所解释的，平均交易也是可以接受的，并且可以让人们支付在比特币现货市场进行实时交易时可能面临的佣金成本和滑点。

这个市场再次被证明是趋势跟踪的，能够在多日内保持趋势，并且即使在突破后也能继续沿着所采取的方向发展。然而，在这种特殊情况下，止损和模式的添加为该策略提供了最显着的改进。

希望这篇文章有所帮助，特别是在理解比特币的动态及其主要特征方面。 

直到下一次！

安德里亚·昂格尔

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