票据交换所发布了最新的 CPMI-IOSCO 定量披露：
- 初始 边 ETD 为 547 亿美元，环比增长 4%，同比增长 16%
- 初始 边 国税局 281 亿美元，环比略高（创历史新高），同比增长 12%
- 初始 边 二氧化氯溶液 CDS 74 亿美元，环比下降 3%，同比增长 23%
- 自 2015 年 XNUMX 月开始报告以来，许多中共披露的信息创下历史新高
- 包括 B3、CCIL、CDCC、ECC、Eurex、ICE Europe F&O、LCH RepoClear 和 SwapClear ……
- 继续阅读图表和详细信息
背景
根据CPMI-IOSCO 公开定量披露，CCP发布了超过XNUMX个定量数据字段，涵盖了 边，默认资源，信用风险， 抵押，流动性风险，回测等。
CCP视图 拥有 7 家清算所的 44 年这些季度披露，每个清算所都有多个清算服务，涵盖 30 年 2015 月 30 日至 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日期间。该披露数据提供了对一段时间内趋势的洞察 中国共产党 和CCP之间的比较。
让我们来看看最新的披露。
国税局的初始保证金
- 281 年 30 月 2022 日，这四个 CCP 的总 IM 为 XNUMX 亿美元
- 环比增长 0.66 亿美元或 0.2%，同比增长 29 亿美元或 12%
- LCH 190 年 172 月 30 日以 2022 亿美元或 XNUMX 亿英镑的价格交换清算
- 以英镑计算环比增长 8% 和同比增长 23%（以美元计算下降 1.6% 和 0.5%）
- 欧洲期货交易所 OTC 国税局 49亿美元或51亿欧元
- 环比增长 6 亿欧元或 15%，同比增长 33 亿欧元或 180%（以欧元计）
- 芝商所 国税局 32.4 亿美元，环比增长 3%，同比增长 1%
- JSCC IRS 为 9 亿美元或 1,348 亿日元，环比下降 1%，同比增长 19%（以日元计算）。
IRS 的 IM 总额为 281.1 亿美元，略高于 280.5 年 30 月 22 日创下的 XNUMX 亿美元的历史新高。
Eurex OTC IRS 继续环比和同比大幅增长。
CDS的初始保证金
- 合计 IM 到 74 年 30 月 2022 日，这三个 CCP 的价值为 XNUMX 亿美元
- 环比下降 2 亿美元或 3%，同比增长 14 亿美元或 23%
- ICE Credit Clear交易额为57亿美元，环比下降3％，同比增长22％
- ICE 欧洲信贷 10.2 亿欧元，环比下降 4%，同比增长 30%
- LCH CDSClear 7.25 亿欧元，环比增长 23%，同比增长 83%
LCH CDSClear QoQ 和 YoY 显着增加。
ETD的初始保证金
- 合计 IM 547 年 30 月 2022 日，这些 CCP 为 XNUMX 亿美元
- 环比上涨 $19b 或 4%，同比上涨 $77b 或 16%
- （请注意图表显示更高的总数 欧洲期货交易所 包括 OTC IRS IM，我不包括在内）
- 芝商所 基数为 180 亿美元，环比下降 1%，同比下降 3%。
- ICE 欧洲 F&O 为 161 亿美元，环比增长 14%，同比增长 4.5%
- OCC 100 亿美元，环比增长 6%，同比下降 17%。
- 欧洲期货交易所 62 亿美元，环比下降 2%，同比下降 32%。
- ICE 美国 F&O 为 14 亿美元，环比下降 17%，同比下降 34%。
- JSCC OSE 以 10.7 亿美元上市 ETP，环比增长 2%，同比下降 12%
- HKEX HKCC交易额为6.5亿美元，环比下降10％，同比增长21％
- 新交所-DC 8.4 亿美元，环比增长 20%，同比增长 22%
- ASX CLF 4.5 亿美元，环比下降 11%，同比下降 13%
ICE Europe F&O 和 SGX-DC 环比增长 >10%。
ICE US F&O 和 HKEX HKCC 环比下跌 >10%。
其他利益披露
接下来让我们快速浏览一下 30 年 22 月 XNUMX 日的披露，重点介绍一些具有历史意义的披露，以及一些新的历史高点：
- B3 (巴西Bolsa Balcao) – 4.4.6 对任何单个参与者的实际最大总信用风险（超过 IM），PeakDayAmount 为 230 亿美元，高于 28 万美元，是我们 4 年回顾期内的最高水平，之前的高点是 161 月 29 日的 2018 亿美元XNUMX
- CCIL（印度清算公司） – 卢比衍生品 (MIBOR) – 4.1.4 预先融资 - 所需的参与者总供款为 152 亿美元，高于 113 亿美元，创历史新高，而 4.4.3 估计因任何单个参与者违约而造成的最大压力损失（超过 IM） PeakDayAmount 为 113 亿美元，高于 76 万美元，也创历史新高
- CDCC（加拿大衍生品清算公司）– 6.1.1。 客户总 IM 需求为 2.35 亿美元，高于 2.1 亿美元，创历史新高
- CDS（加拿大证券存管处） – 6.5.1.1 在过去 12 万年内，任何账户的保证金覆盖率低于该账户实际按市值计价敞口的次数为 29 次，高于前几个季度的 25、19 和 15 次。
- ECC（欧洲商品清算） – 6.1.1。 客户 IM 总需求为 53.85 亿美元，高于前几个季度的 46.5 亿美元和 44 亿美元
- ECC（欧洲商品清算） – 6.7.1 在任何营业日支付给 CCP 的最高总变动保证金为 7 亿美元，6.8.1 在任何给定营业日支付的最高总初始保证金通知为 15.9 亿美元，而前几个季度分别为 5 亿美元和 19.8 亿美元
- Eurex结算 – 6.1.1。 客户总 IM 需求为 34.2 亿欧元，高于 29.1 亿欧元和 6.1.1。 净 IM 需求为 41.25 亿欧元，高于 37.4 亿欧元，均创历史新高
- Eurex结算 – 7.3.5 估计在极端但合理的市场条件下单个参与者违约导致的最大欧元同日支付义务为 17 亿欧元，高于前几个季度的 10.3b、13b、8.7b以美元计算，为 6 亿美元，高于 1.9b、3.7b、2.1b 的历史新高。
- Eurex结算 – 14.1.1 总客户头寸占名义价值或单独隔离账户持有的证券交易结算价值的份额为 20.25%，高于前几个季度的 17.5% 和 15.2%，创历史新高，综合现在降至从 79.75 年 96 月 30 日的 2015% 下降到 XNUMX%。
- ICE 欧洲 F&O – 7.3.4 过去 12 个月单个参与者实际最大的日内和多日支付义务，高峰日金额为 7.8 亿美元，高于 5.5 亿美元，创历史新高
- ICE 欧洲 F&O – 16.1.1 从参与者那里收到的现金总额（但不包括证券），无论持有方式如何，作为初始保证金收到的现金总额为 107 亿美元，高于 90 亿英镑的历史新高
- LCH有限公司 – RepoClear – 6.5.1.1 在过去 12 个月中，任何账户的保证金覆盖率低于实际按市值计价敞口的次数为 128 次，高于上一季度的 2 次和违反初始保证金的 6.5.4 次发生覆盖，未覆盖的风险敞口规模，峰值规模为 1 亿美元，创下新高，之前的高点为 553 年 30 月 2021 日季度的 XNUMX 亿美元
- LCH有限公司 – RepoClear -6.8.1 在此期间任何一天的最大 IM 通话总计为 3.1 亿美元，创下新高，高于 1.75 年季度 2.4 月 29 日的 2017 亿美元的先前高点 XNUMX 亿美元
- LCH有限公司 – SwapClear – 6.5.1.1 过去 12 个月中，任何账户的保证金覆盖率低于实际按市值计价的风险敞口次数为 13,432 次，高于前几个季度的 8,117 次、4,365 次和 1,664 次；创历史新高，而 6.5.4 未覆盖风险敞口的峰值规模为 771 亿美元，略低于 774 年 30 月 2021 日季度 XNUMX 亿美元的前高点。
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还有更多的清算服务和披露，但我会停在那里，把它留给你们自己的 CCP视图 访问以分析进一步的变化。
除了 Web UI，我们还提供 API 以编程方式访问这些数据。
IOSCO 量化披露
CCP视图 有来自 44 个清算所的披露，每个清算所都有许多清算服务，涵盖股票、债券、期货、期权和 OTC 200年2015月至2022年每季度、季度数据超过XNUMX个量化数据字段的衍生品。
