3 年第一季度清算所 (CCP) 的信用衍生品 (CRD) 交易量和市场份额回顾。
- 索引、单一名称和互换
- 第三季度销量较第二季度略有上升,较去年同期大幅上升
- 与 36 年第三季度相比,3 年第三季度美元 CRD 交易量增长 2022%
- 与 58 年第三季度相比,3 年第三季度欧元 CRD 交易量增长 2022%
- 欧元 iTraxx 交易量增长 57%,欧元 CDS 增长 77%
- EUR iTraxx 份额为 ICE Clear Credit 64.6%,ICE Clear Europe 21.8%,LCH CDS Clear 13.5%
- EUR CDS 份额为 ICE Clear Credit 45.8%,ICE Clear Europe 22.2%,LCH CDS Clear 32%
- 欧元和美元的掉期交易量
所有图表和详细信息来自 CCP视图.
货币 CRD
- 美元 CRD 2022Q3 交易量为 3.75 万亿美元,比 36Q2.75 的 2021 万亿美元增长 3%
- 欧元 CRD 2022 年第三季度交易量为 3 万亿美元,比 2.8 年第三季度的 35 万亿美元增长 2.1%,而以欧元计算增长 2021%,从 3 万亿欧元增至 58 万亿欧元,因为欧元/美元现在处于平价状态
- 日元 CRD 2022Q3 交易量为 1.5 亿美元,与 2021Q3 相同
美元和欧元较上年同期大幅上涨,第二季度略有上升,低于第一季度的高点。
美元 CDX、CDS 和掉期
- 2022 年第一季度的美元 CDX 交易量为 3 万亿美元,高于 3.4 年第一季度的 2.5 万亿美元
- 2022 年第一季度的美元 CDS 交易量为 3 亿美元,高于 320 年第一季度的 260 亿美元
- 美元 CDXSwaptions 2022Q3 交易量为 39 亿美元,高于 8 亿美元
2022 年第三季度的 CDX 交易量占美元交易量的 3%,单一名称占 90%,CDXSwaptions 占 9%,CDX 略低于前几个季度的 1%、93% 和 6.5%。
美元 CRD 指数系列
- 美元 CDX.IG 2022Q3 交易量为 2.5 万亿美元,比 35Q1.8 的 2021 万亿美元增长 3%
- 美元 CDX.HY 2022Q3 交易量为 0.78 万亿美元,比 49Q0.52 的 2021 万亿美元增长 3%
- 美元 CDX.EM 2022Q3 交易量为 102 亿美元,与 2021Q3 相似
- 美元 iTraxx.Asia 2022Q3 交易量为 33 亿美元,高于 25 亿美元
- 美元 iTraxx.Australia 2022Q3 交易量为 16.8 亿美元,高于 10.5 亿美元
CDX.IG 交易量占美元指数交易量的 72%。
美元单一名称 CDS
- 单一名称主权交易量为 169 亿美元,比 32 年第二季度的 128 亿美元增长 2021%
- 单一名称公司交易量为 148 亿美元,比 18 年第一季度的 125 亿美元增长 2021%
- 单一名称的 CP Financials 交易量为 6.5 亿美元,与 8.3 年第一季度的 2021 亿美元相似
CDS 主权交易量占本季度美元单名交易量的 52%。
CCP 的美元市场份额
- ICE Clear Credit 在 97.1 年第三季度为 2022%,略低于 3 年第三季度的 97.9%
- ICE 欧洲清算所 2.5 年第三季度为 2022%,略高于 3 年第三季度的 2%
- LCH CDSClear 在 0.4 年第三季度为 2022%,高于 3 年第三季度的 0.1%,与第二季度和第一季度相同
ICE Clear Credit 在单一名称中的份额在单一名称中略高,它是唯一具有美元 CDXSwaption 量的 CCP。
欧元 CRD 指数、CDS 和掉期
- 欧元 iTraxx 2022Q3 交易量为 2.6 万亿欧元,比 57Q1.67 的 2021 万亿欧元增长 3%
- 2022 年第一季度欧元 CDS 交易量为 3 亿欧元,比 156 年第一季度的 77 亿欧元增长 88%
- EUR iTraxxSwaptions 2022 年第三季度交易量为 3 亿欧元,与 17.7 年第三季度的 18.3 亿欧元相近
欧元 iTraxx 交易量占欧元交易量的 94%。
欧元 iTraxx
- iTraxx Europe 2022Q3 交易量为 2.15 万亿欧元,比 55Q1.4 的 2021 万亿欧元增长 3%
- iTraxx Crossover 2022Q3 交易量为 477 亿欧元,比 65Q289 的 2021 亿欧元增长 3%
- iTaxx MSCI ESG 本季度无交易量
iTraxx Europe 2022 年第一季度的交易量占欧元指数交易量的 3%。
欧元 iTraxx 市场份额
- ICE Clear Credit 64.6 年第一季度为 2022%,低于 3 年第一季度的 66%
- ICE Clear Europe 21.8 年第一季度为 2022%,低于 3 年第一季度的 22.9%
- LCH CDSC 清零,13.5 年第一季度为 2022%,高于 3 年第一季度的 11.1%
As 最近报道,ICE 将于 2023 年 XNUMX 月停止在伦敦的 ICE Clear Europe 进行 CDS 清算,并整合到芝加哥的 ICE Clear Credit。 在随后的几个季度中要注意观察交易量何时移动以及 ICE Clear Credit 移动多少以及 LCH CDSClear 移动多少。
欧元单名 CDS
- 单一名称企业交易量为 153 亿欧元,比 80 年第一季度的 85 亿欧元增长 2021%
- 单一名称 CP 财务额为 3.3 亿欧元,与 2021 年第三季度持平
欧元单名CDS市场份额
- ICE Clear Credit 在 45.8 年第三季度为 2022%,高于 3 年第二季度的 37.9%,低于 2022 年第三季度的 2%
- ICE 欧洲清算所 22.2 年第三季度为 2022%,低于 3 年第二季度的 36.1% 和 2022 年第三季度的 2%
- LCH CDSClear 在 32 年第三季度为 2022%,高于 3 年第二季度的 26% 和 2022 年第三季度的 2%
ICE Cleare Europe 本季度下跌,ICE Clear Credit 和 LCH CDSClear 均上涨。
17.7 年第三季度 EUR iTraxxSwaptions 的交易量为 2022 亿欧元,来自 LCH CDSClear 的交易量为 3 亿欧元,第二季度来自 ICE Clear Credit 的交易量为 17.4 亿欧元。
日元 CDX 和 CDS
对于我们的最终图表,日元 CDX 和 CDS 交易量。
- 至少可以说是一张粗糙的图表
- 2022 年第一季度的日元 CDX 交易量为 3 亿日元,高于 131 年第一季度的 78 亿日元
- 2022 年第二季度的日元 CDS 交易量为 3 亿日元,低于 71 年第二季度的 88 亿日元
- 本季度总销量为 202 亿日元,高于去年同期
- 虽然第二季度和第四季度的交易量要高得多
所有的卷都在 JSCC。
而已
11 个图表涵盖 CRD。
里面有很多数据 CCP视图.
每天,每周,每月,每季度或每年。
交易量、ADV、未平仓合约、OI 变化。
名称级别的更细粒度的数据。
立即联系我们 如果您对订阅感兴趣。