模型风险管理：不仅仅针对风险模型

PRA 的新监管声明将银行的模型风险管理义务扩展到“所有模型”——而不仅仅是资本和压力测试。 银行必须采取什么步骤来遵守？

尽管去年政府宣布取消限制并减少繁文缛节，但 2023 年看起来已经是监管变革和创新的重要一年。 实施新的消费者关税规则 (PS22/9) 将成为重中之重。 银行也希望在正在进行的关于使用人工智能和机器学习的讨论中发表意见 (DP5/22)。 

但这还不是全部。 上周（17 月 6 日）PRA 发布了“PS23/6——银行风险管理原则模型”。 声明的内容并不令人意外——它与去年 22 月在 CPXNUMX/XNUMX 上发布的草案相比没有太大变化——但你需要仔细阅读字里行间才能理解其全部含义。 所需的改变是严肃而广泛的。

将 MRM 扩展到所有模型

该声明阐述了 PRA 的期望，即所有英国银行、建筑协会和投资公司将遵循五项原则，以创建一个强大的模型风险管理 (MRM) 框架，以“有效管理所有模型和风险类型的模型风险”。 

这里的关键词是“全部”——直到现在，英国监管主要关注管理某些模型类型的模型风险，包括资本和压力测试模型。 人工智能和机器学习模型的激增，以支持跨银行的重大决策制定，这意味着从明年这个时候起，监管审查将扩大到涵盖所有模型，包括“与一般业务和运营银行相关的所有决策”中使用的模型活动、战略决策、财务、风险、资本和流动性衡量和报告，以及与公司安全和稳健相关的任何其他决策。”

为什么 MRM 在显微镜下？

尽管世界仍将英国视为银行业的全球领导者，但英国审慎监管局表示其担心在 MRM 领域，英国银行未能跟上国际同行的步伐。 

MRM 对于确保 AI/ML 模型的适当治理至关重要，但众所周知，英国一些最大的银行仍然依赖电子表格来管理其模型生命周期和监控模型风险。

这就是为什么 PRA 立即采取措施使 MRM 成为英国公司的首要任务，并为董事会级别的参与和理解设定期望。 增加监管重点旨在：

• 提高所有英国银行的 MRM 标准。

• 提高所有部门使用模型的安全性和稳健性。

• 减轻个别银行的损失风险。

• 降低银行业未来危机的可能性和严重性。

构建一个 MRM 框架来管理它们

在过去几年中，银行用于支持决策制定的模型的数量和种类大幅增加，并且随着 AI/ML 模型被更广泛地采用，这种增长可能会加速。 因此，建立一个 MRM 框架来管理它们的愿望是非常有意义的。 但这将需要对大多数银行的模型管理方式进行重大改变。 

这种变化将意味着打破运营孤岛，并让来自不同业务部门的数据科学团队采用通用方法进行模型生命周期管理。 由于这些团队可能使用不同的工具和不同的语言来构建他们的模型，标准化可能是一个痛苦的过程。

然而，这是银行将不得不面对的痛苦——尤其是因为该声明还要求在高级管理职能 (SMF) 级别进行个人问责。 实际上，这很可能将责任推给首席风险官。 时间紧迫，将于 17 年 2024 月 XNUMX 日实施。

实现它

那么，及时实现合规的最佳方式是什么？ 我最近采访过的一位高级领导谈到了将 MRM 学科嵌入模型开发“第一线”的重要性。 这意味着对设计和构建模型的数据科学家进行有关模型风险的教育，并让他们对基本的 MRM 实践负责，例如注册他们的模型，甚至可能承担银行中央模型库存的所有权。

但这不仅仅是关于工作实践和责任——您还需要正确的技术。 在 SAS，我们一直在与英国一些最大的银行合作，为模型生命周期管理定义一个端到端的解决方案，该解决方案在每个阶段都集成了模型风险。 

框架内的自由

我们已经通过市场领先的 MRM 解决方案帮助全球超过 75 家银行将模型风险管理嵌入到模型生命周期的每个阶段

一方面，我们的解决方案标准化了围绕模型注册、验证、批准、监控和报告的治理和流程，因此从监管角度来看，它使银行和首席风险官处于更有利的地位。

另一方面，它仍然让数据科学家可以自由选择他们喜欢的任何工具和语言来进行数据准备、模型构建和执行。 这意味着他们可以继续使用自己喜欢的工具来完成工作中最有趣、最有创意和最有价值的部分。 同时，他们可以安全地将大部分繁琐的日常任务（例如文档、管理审批流程和报告）委托给我们平台中的自动化工具。

MRM 即服务

我们认为这种方法对成熟的银行和挑战者都有巨大的好处。 它可以帮助大银行减少标准化的摩擦，并在根深蒂固的组织孤岛之间架起桥梁。 它可以让新的市场进入者即时访问基于我们在英国银行业多年专业知识的强大 MRM 框架。 您几乎可以将其称为“MRM 即服务”。

如果您想详细了解 SAS 如何帮助您将银行的方法转变为 MRM 并确保您完全满足 PRA 的新期望，请随时与我联系。 

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