Bitcoin-handel: De optimale tidspunkter for en timebar-baseret trend efter strategi – CryptoInfoNet

I denne nye artikel skal vi lede efter tilbagevendende adfærd på Bitcoin, den største kryptovaluta ved kapitalisering inden for kryptolandskabet, for at maksimere handelsoverskuddet. 

Specifikt vil man gå på udkig efter det bedste tidspunkt i sessionen til at handle til fordel for trending. Timestænger vil blive brugt, med bredde svarende til 60 minutter, og "køb stop"-ordrer vil blive placeret på den højeste af den forrige bjælke.

Handel: bedste tider for en trend efter strategi på Bitcoin

Desværre er det i dag endnu ikke muligt for italienske handlende at bruge cryptocurrency futures, hvorfor strategien vil blive bygget på spotmarkedet. Tilstanden vil være "long-only", så strategien vil kun udføre handler på opsiden, da det er meget komplekst at shorte på spotmarkedet automatisk.

The fixed monetary position used is $100,000, a purely symbolic figure because obviously spot Bitcoin is a very scalable market and it would be possible to trade even with positions of less than $1,000 in monetary value. The tests were run from January 2019 to the most recent days (July 2023). 

Før 2019 var Bitcoin et andet marked, end det er i dag, med meget lavere likviditet. Derudover er data fra før 2019 ofte korrupte eller noget mindre pålidelige, da de har fiktive huller eller spidser, som ikke faktisk er registreret af markedet. 

Det er klart, at alt dette kan have en negativ indvirkning på effektiviteten af ​​strategien og robustheden af ​​de valgte filtre. Vi vil derfor begrænse backtesten til de sidste 4½ år, så vi kan arbejde med data, der er så pålidelige som muligt.

I figur 1 kan det ses ud fra indgangstidsoptimeringen, at den passende tid til at placere stopordrer på det højeste af den foregående bjælke er 3:00 (CET). Gode ​​resultater er koncentreret omkring denne værdi og, ikke tilfældigt, falder denne gang sammen med åbningen af ​​Wall Street, som er kendt for at udløse volatilitet på markederne, inklusive Bitcoin.

Værdier mellem 7:00 AM og 10:00 AM (CET) virker også potentielt fordelagtige, hvilket er tidspunkter, hvor europæiske forhandlere begynder at handle Bitcoin, ligesom det er tilfældet mellem 2:00 AM og 3:00 AM, hvor asiatiske forhandlere er dem til at vise vejen. I dette tilfælde blev 3:00 PM valgt på grund af en mere begrænset trækkraft end i de førnævnte tilfælde og for at favorisere den amerikanske session, som generelt er mere ustabil og mere interessant at se efter breakouts.

Backtesting af den anvendte strategi, med variationer

Figur 1. Optimering af tidspunktet for entry strategi breakout på Bitcoin

Strategien lukker sine positioner dagen efter handelsåbningsdatoen. På dette tidspunkt i udviklingen mangler stop loss, en nøgleparameter i at skabe en strategi, stadig, men vil blive tilføjet inden længe.

Figur 2. Equity line strategi breakout med Bitcoins stop loss

Figur 3. Gennemsnitlig handel af breakout-strategien på Bitcoin uden stop loss

Figur 4. Præstationsoversigt over breakout-strategien på Bitcoin uden stop loss

Resultaterne af systemet, som er synlige i figur 2, 3 og 4, er opmuntrende fra starten. Aktielinjen er positiv, med nogle få stød oplevet mellem 2021 og 2022. Det er værd at bemærke, at det i disse år var næsten umuligt at identificere et godt tidspunkt at købe på grund af de kraftige tilbagetrækninger, som markedet oplevede (ca. -70 % fra historiske højder).

Den gennemsnitlige handel kommer til $500, hvilket er 0.5% af værdien af ​​den gennemsnitlige position, som strategien indtager ($100,000), en værdi, der bestemt er acceptabel, og som er i stand til at dække kommissionsomkostningerne og den mulige glidning, som man ville stå over for. live brugen af ​​denne strategi. 

På dette tidspunkt fortsætter vi med at tilføje et stop loss med det mål at reducere systemudtrækningen og reducere tab, hvor den åbne handel ikke ser for lovende ud. 

Figur 5 viser, hvordan et stop loss på $2,000 (2% af $100,000) forbedrer systemet ved at skære ned fra -$50,000 til omkring -$30,000. Aktielinjen (figur 6) synes heller ikke længere at lide så meget af den nedtur, som Bitcoin oplevede mellem slutningen af ​​2021 og 2022, en indikation af, at stop-losset faktisk fungerer som beskyttelse mod for store tab.

Figur 5. Optimering af stop loss breakout-strategi på Bitcoin

Figur 6. Equity line breakout-strategi på Bitcoin med ekstra stop loss 

Selvom dette er et godt resultat, er der behov for yderligere undersøgelse, da vi ser den gennemsnitlige handel falde fra de tidligere $500 til omkring $400 nu.

Et af problemerne er, at strategien på dette tidspunkt stadig udfører en masse handler, mere end 100 om året i gennemsnit, givet de sidste 4 1/2 år. Derfor er det nødvendigt at filtrere denne mængde handler gennem specifikke forhold, der identificerer de bedste tidspunkter at købe Bitcoin.

Figur 7 viser, hvordan mønster 152 ved at optimere en liste over proprietære mønstre, der omfatter 101 forskellige kombinationer, øger den gennemsnitlige handel fra de tidligere $400 til omkring $600. En væsentlig forbedring af strategiens ydeevne.

Figur 7. Proprietær mønsterlisteoptimering anvendt til breakout-strategi på Bitcoin

Mønster 101 på denne liste er kun at handle, hvis dagens session lave er mindst 0.5% højere end den forrige session lave. Det ser ud til, at køb på svaghed ikke fører nogen vegne; faktisk bør det undgås. I stedet påvirkes nettofortjenesten minimalt af, at denne tilføjelse går fra de oprindelige $230,000 til $203,000, men dette er til fordel for den gennemsnitlige handel, hvilket angiver, at kvaliteten af ​​handlerne er steget, og det betyder ikke meget, hvis du efterlader en lille mængde overskud på tallerkenen.

Figur 8. Equity line breakout-strategi på Bitcoin med mønster 101

Figur 9. Gennemsnitlig handelsudbrudsstrategi på Bitcoin med mønster 101

På dette tidspunkt i udviklingen er resultaterne trøstende. Egenkapitallinjen, især i den seneste periode, viser god sammenhæng. Den gennemsnitlige handel, som forklaret tidligere, er også acceptabel og ville give en mulighed for at dække de provisionsomkostninger og glidning, man ville stå over for ved at handle live på Bitcoin-spotmarkedet.

Dette marked har igen vist sig at følge trenden, i stand til at forblive i trenden i flere dage og fortsætte i den retning, der tages selv efter et breakout. Men i dette særlige tilfælde var det tilføjelsen af ​​stop loss og Pattern, der gav de væsentligste forbedringer til denne strategi.

Forhåbentlig har artiklen været nyttig, især til at forstå dynamikken omkring Bitcoin og dens vigtigste egenskaber. 

Indtil næste gang!

Andrea Unger

Kilde link

#Bitcoin #trading #optimal #times #hourly #barbased #trend #strategy

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
• Kilde: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/