1Q23 CCP Volumes and Share in CRD

مروری بر حجم مشتقات اعتباری (CRD) و سهم بازار در خانه های تسویه حساب (CCP) در سه ماهه اول 1.

• فهرست، تک نام و مبادله
• حجم در سه ماهه اول 1 نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد کاهش یافت
• در USD، حجم CDX کاهش یافت، در حالی که CDS افزایش یافت
• به دلار، ICE Clear Credit در سه ماهه 96 درصد سهم داشت
• در یورو، حجم iTraxx کاهش یافت، در حالی که CDS افزایش یافت
• در EUR iTraxx، LCH CDSClear نسبت به سال قبل سهم خود را به دست آورد
• در EUR CDS، ICE Clear Credit سهم به دست آورد
• حجم مبادلات در هر دو یورو و دلار

تمام نمودارها و جزئیات از CCPView.

CRD بر اساس ارز

• دلار CRD 2023 حجم 1 تریلیون دلار، 4.16 درصد از 7.5 تریلیون دلار در سه ماهه اول 4.5 کاهش یافته است.
• یورو CRD 2023 حجم 1 تریلیون دلاری، 3.4 درصد از 10 تریلیون دلار در سه ماهه اول 3.8 کاهش یافته است، در حالی که بر حسب یورو این کاهش 2022 درصد است، مشابه USD، با 1 تریلیون یورو از 7 تریلیون یورو.
• حجم JPY CRD 2023 1 میلیارد دلار، از 3.6 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2.5 افزایش یافته است.

بنابراین 7 درصد در دلار و یورو نسبت به سال قبل کاهش می یابد.

CDX USD، CDS و Swaptions

• USD CDX 2023 Q1 حجم 3.7 تریلیون دلار، از 4.15 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2022 کاهش یافته است.
• حجم CDS 2023 USD 1 میلیارد دلار، از 369 میلیارد دلار در سه ماهه اول 324
• USD CDXSwaptions 2023 Q1 حجم 23 میلیارد دلار، از 8 میلیارد دلار

حجم CDX در سه ماهه اول 2023 1 درصد حجم USD، CDS تک نام 90 درصد و CDXSwaptions 9 درصد بود.

سری شاخص USD CRD

• USD CDX.IG 2023 1 حجم 2.76 تریلیون دلار، 11.5٪ کاهش از 3.12 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2022
• USD CDX.HY 2023 Q1 حجم 0.84 تریلیون دلار، 4.5٪ کاهش از 0.88 تریلیون دلار در سه ماهه اول 2022
• USD CDX.EM 2023 Q1 حجم 97 میلیارد دلار، شبیه به 2022 Q1 است
• حجم USD iTraxx.Asia در سه ماهه دوم 2023 1 میلیارد دلار، کمتر از 25.5 میلیارد دلار
• USD iTraxx.Australia حجم سه ماهه اول 2023 1 میلیارد دلار، از 13.6 میلیارد دلار

جلدهای CDX.IG که 74 درصد از حجم های شاخص USD را نشان می دهد.

USD CDS (تک نام)

• حجم CDS Single-name Sovereign 184 میلیارد دلار، مشابه 186 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2022
• حجم شرکت CDS Single-name 173 میلیارد دلار، 34 درصد افزایش نسبت به 129 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2022
• حجم CDS Single-name CP Financials 11.4 میلیارد دلار، از 8.3 میلیارد دلار در سه ماهه اول 2022

حجم CDS Sovereign 50 درصد از مجموع حجم تک نام CDS USD را در سه ماهه نشان می دهد.

سهم بازار USD توسط CCP

• ICE Clear Credit با 96.1 درصد در سه ماهه 2023، کاهش نسبت به 1 درصد در سه ماهه سوم 97.5
• ICE Clear Europe با 2.5 درصد در سه ماهه 2023، افزایش نسبت به 1 درصد در سه ماهه سوم 2.1
• LCH CDSClear با 1.5 درصد در سه ماهه اول 2023، از 1 درصد در سه ماهه اول 0.4 افزایش یافته است.

سهم ICE Clear Credit در شاخص اندکی کمتر از نام‌های واحد است و تنها CCP با حجم CDXSwaption USD است.

شاخص EUR CRD، CDS و Swaptions

• حجم یورو iTraxx 2023 1 تریلیون یورو، 2.85 درصد کاهش نسبت به 11.5 تریلیون یورو در سه ماهه اول 3.22
• حجم EUR CDS 2023 Q1 302 میلیارد یورو، افزایش 125 درصدی نسبت به 134 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2022
• حجم EUR iTraxxSwaptions در سه ماهه اول 2023 به 1 میلیارد یورو، 98.6 درصد افزایش نسبت به 218 میلیارد یورو در سه ماهه اول 31

بنابراین، در حالی که حجم شاخص کاهش یافته است، در سه ماهه اول به شدت افزایش یافته است، با توجه به فشارهای موجود در بخش بانکداری اروپا با معاملات در Credit Suisse، Deustche Bank و سایر بانک های اروپایی در بازارهای CDS در بازارهای CDS، تعجب آور نیست.

حجم EUR iTraxx 90٪ از حجم یورو را در سه ماهه اخیر نشان می دهد.

یورو iTraxx

• حجم iTraxx اروپا در سه ماهه اول 2023 1 تریلیون یورو بود که نسبت به 2.38 تریلیون یورو در سه ماهه اول 2.66 کاهش داشت.
• حجم iTraxx Crossover 2023 1 470 میلیارد یورو از 566 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2022 کاهش یافته است.
• iTraxx MSCI ESG با تنها 25 میلیون دلار در سه ماهه

حجم iTraxx Europe در سه ماهه اول 2023، 1 درصد از حجم شاخص یورو را نشان می دهد.

سهم بازار یورو iTraxx

• ICE Clear Credit با 62.85 درصد در سه ماهه اول 2023، از 1 درصد در سه ماهه اول 67.4 کاهش یافته است.
• LCH CDSClear با 19.4 درصد در سه ماهه اول 2023، از 1 درصد در سه ماهه اول 11.2 افزایش یافته است.
• ICE Clear Europe با 17.7 درصد در سه ماهه اول 2023، از 1 درصد در سه ماهه اول 21.4 کاهش یافته است.

As اخیرا گزارش، ICE تسویه CDS را از مارس 2023 در ICE Clear Europe مستقر در لندن متوقف می کند و در ICE Clear Credit مستقر در شیکاگو ادغام می شود، بنابراین این آخرین سه ماهه سهم ICE Clear Europe است. یکی را که باید در سه ماهه بعدی تماشا کنید تا ببینید آیا بیشتر این سهم به LCH CDSClear منتقل می‌شود، همانطور که به نظر می‌رسد در نمودارهای بالا وجود دارد یا بیشتر به ICE Clear Credit.

سی دی یورو (تک نام)

• حجم شرکت CDS Single-name 294 میلیارد یورو، 128 درصد افزایش نسبت به 129 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2022
• CDS Single-name CP حجم مالی 8 میلیارد یورو، از 4.8 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2022

سهم بازار EUR CDS (تک نام)

• ICE Clear Credit با 44.4 درصد در سه ماهه اول 2023، نسبت به 1 درصد در سه ماهه سوم 37.4 افزایش یافته است.
• LCH CDS Clear با 28.05 درصد در سه ماهه اول 2023، از 1 درصد در سه ماهه سوم 34 کاهش یافته است.
• ICE Clear Europe با 27.5 درصد در سه ماهه اول 2023، از 1 درصد در سه ماهه اول 28.6 کاهش یافته است.

اعتبار ICE Clear نسبت به سال قبل افزایش یافته است، با کاهش LCH CDSClear و ICE Clear Europe، بسیار متفاوت از iTraxx که در آن سهم LCH CDSClear افزایش و دو مورد دیگر کاهش یافته است.

حجم iTraxxSwaptions EUR 8.5 میلیارد یورو در سه ماهه اول 2023، از LCH CDSClear با 1 میلیارد یورو و ICE Clear Credit با 8.44 میلیون یورو است، در حالی که LCH CDSClear از 25 میلیارد یورو در سه ماهه 26.3 کاهش یافته است.

JPY CDX و CDS

و برای نمودار نهایی ما، حجم JPY CDX و CDS.

• حجم CDX ین در سه ماهه اول 2023 برابر با 1 میلیارد دلار بوده است که از 337 میلیارد دلار در سه ماهه اول 167 افزایش یافته است.
• حجم CDS JPY در سه ماهه اول 2023، 1 میلیارد یوان بود که از 142 میلیارد یوان در سه ماهه اول 115 افزایش یافته است.
• حجم کلی در سه ماهه به 479 میلیارد دلار رسید که نسبت به 282 میلیارد سال قبل از آن افزایش یافته است
• در حالی که Q2 و Q4 حجم بسیار بالاتری دارند

تمام حجم در JSCC است.

خودشه

11 نمودار برای پوشش CRD.

داده های بسیار بیشتری در آن وجود دارد CCPView.

روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه.

حجم، ADV، علاقه باز، تغییر OI.

داده های جزئی بیشتر در سطح تک نام.

لطفا تماس با ما اگر به اشتراک علاقه دارید

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.clarusft.com/1q23-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1q23-ccp-volumes-and-share-in-crd