NatWest, Citi, Barclays Trial Finteum Intraday FX Swap and Repo Platform

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

NatWest, Citi ja Barclays yhdessä 11 muun pankkiryhmän kanssa ovat kokeilleet fintech Finteumin uutta alustaa, joka auttaa pankkeja hallitsemaan päivänsisäistä likviditeettiä.

Finteum esittelee alustansa edut pankkien päivänsisäiselle likviditeetille

Osallistuvien pankkien yhteenlasketut taseet olivat 19.8 biljoonaa dollaria – yksi suurimmista pankkiryhmistä, jotka ovat koskaan kokeilleet uutta markkinainfrastruktuuria. Finteum sanoo.

Finteumin perustajajäsen Brian Nolan sanoo: "Kohtuen nousevan korkoympäristön vuoksi päivänsisäisillä markkinoilla on tärkeä rooli pankkien likviditeetin optimointistrategiassa."

Ratkaisu, jota 14 pankin treasury- ja teknologiatiimit testasivat, mahdollistaa maksu vastaan maksu päivänsisäiset valuuttaswapit sekä toimitus vastaan maksu päivänsisäiset repo-transaktiot kehittämällä uusia pankkien välisiä markkinoita.

Finteumin tavoitteena on luoda globaalit rahoitusmarkkinat päivänsisäisille valuuttaswapeille hajautettuun pääkirjatekniikkaan (DLT). Se väittää, että useimmat rahoitus-DLT-sovellukset kopioivat olemassa olevia tapahtumia reskontrassa lisätäkseen läpinäkyvyyttä ja leikatakseen kustannuksia, mutta Finteum "käyttää DLT:n voimaa luodakseen arvokkaat markkinat päivänsisäiselle likviditeetille, mikä oli aiemmin mahdotonta".

Päivänsisäisten markkinoiden avulla pankit voivat lainata tuntikausia kerrallaan, jolloin ne voivat vastata tehokkaasti tilapäiseen likviditeettitarpeeseen. Tämä auttaa heitä optimoimaan turvallisesti päivänsisäiset likviditeettipuskurit, jotka ovat olleet huomion kohteena Basel III:sta lähtien.

Pankit voivat myös käyttää päivänsisäisiä markkinoita ylimääräisten varojen lainaamiseen, mikä edustaa uutta tulovirtaa.

Kokeilun aikana 14 pankissa tehdyssä kyselyssä 59 prosenttia sanoi, että likviditeetin optimointi oli korkealla prioriteetilla kaudella 2022/3, ja 19 prosenttia vastasi, että se oli korkeampi prioriteetti kuin vuonna 2021.

Lontoossa toimivan Finteumin alustan odotetaan ottavan käyttöön vuonna 2023 kolmen suuren eurooppalaisen pankkiryhmän kanssa, osa niistä 14:stä, jotka osallistuivat kokeiluun, ja oikean rahan testikauppoja odotetaan myöhemmin vuonna 2022.

Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian pankkien kanssa testattiin kansallisten vakavaraisuusviranomaisten edustajat ja UK Financen likviditeettiasiantuntijat.

Yhden tunnin mittaisen kaupankäyntiistunnon aikana pankit toteuttivat 96 simuloitua päivänsisäistä valuuttaswap- ja repotransaktiota, jotka perustuivat 75 simuloituun toimeksiantoon keskuslimiittitilauskirjassa ja 165 kahdenväliseen tarjouspyyntöön. Simuloidun kaupankäynnin kokonaisarvo oli 11.1 miljardia dollaria.

Vuonna 2022 Finteum Platform lisäsi päivänsisäisten repojen rinnalle päivänsisäiset valuuttaswapit pankkien korkojen vuoksi. Päivänsisäisten repojen osalta kokeilussa oletettiin DvP-suoritusta käyttämällä Euroclear Bankin olemassa olevaa kolmiosapuolista infrastruktuuria, mikä mahdollistaisi maksun muutamassa minuutissa ilman tokenisaatiota. BNY Mellonin kolmiosapuolista infrastruktuuria, joka on toinen kokeilun osallistuja, voidaan käyttää myös Finteum-alustalla suoritettavien Yhdysvaltain dollarin päivänsisäisten repotransaktioiden selvittämiseen.

Finteumin mukaan se on yksi ensimmäisistä pankkien välisistä paikoista, joka tarjoaa valuuttaswapeja ja repoja rinnakkain samalla alustalla. Finteum toteaa, että valuuttaswapit ja repomarkkinat ovat maailman suurimpia markkinoita, ja kunkin arvo on yli 3 biljoonaa dollaria päivittäin.

Aikaleima: Kesäkuu 16, 2022