सबसे सक्रिय इक्विटी कुल रिटर्न स्वैप

चूंकि हमारी कुल रिटर्न स्वैप पर पहली नजर ब्लॉग, हमने इसमें एक सर्वाधिक सक्रिय दृश्य जोड़ा है एसबीएसडीआर व्यू. यह सबसे सक्रिय शेयरों की पहचान करता है जिन पर टीआरएस का लेन-देन होता है और नीचे मैं देखता हूं कि यह डेटा क्या दिखाता है।

ट्रेडों की संख्या

में दो मुख्य व्युत्पन्न उत्पाद एसबीएसडीआर इक्विटी के लिए सिंगल स्टॉक पर टोटल रिटर्न स्वैप (TRS) और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (CFDs) हैं। यदि हम डेटा को विभाजित करते हैं, तो हम पांच प्रमुख मुद्राओं के लिए जुलाई 2022 (25 जुलाई तक) में निम्नलिखित औसत दैनिक वॉल्यूम देखते हैं:

• USD TRS 66,000 ट्रेडों के साथ एक दिन और CFD 27,500 . के साथ
• एक दिन में 26,000 ट्रेडों के साथ EUR TRS और 7,000 . के साथ CFD
• GBP TRS एक दिन में 20,000 ट्रेड करता है और CFD 4,500 . के साथ
• JPY TRS एक दिन में 20,000 ट्रेडों के साथ और 6,000 के साथ CFD
• AUD TRS एक दिन में 5,500 ट्रेड करता है और CFD 2,500 . के साथ

इतनी बड़ी संख्या में ट्रेडों के साथ, एक क्वेरी जो अधिकांश सक्रिय नामों से एकत्रित हो सकती है, पारदर्शिता प्रदान करती है और प्रश्नों का उत्तर दे सकती है जैसे:

1. कौन से नाम व्यापार कर रहे हैं,
2. कितनी मात्रा में और
3. यह पूर्व अवधियों से कैसे भिन्न है?

यही है में सबसे सक्रिय टैब एसबीएसडीआर व्यू प्रदान करता है।

(यह हमारे में हाइलाइट किए गए डेटा गुणवत्ता के साथ मुद्दों को हल करने के लिए डेटा को उचित रूप से फ़िल्टर भी करता है टीआरएस पर पहली नजर ब्लॉग)।

यूएसडी टीआरएस

आइए 1 जुलाई, 2022 से 25 जुलाई, 2022 के बीच यूएसडी टीआरएस को देखते हुए शुरू करें, जो कि ग्रॉस नोशनल ट्रेडेड द्वारा रैंक किया गया है।

• 20 सर्वाधिक सक्रिय अमेरिकी नामों में से केवल शीर्ष 100 दिखा रहा है
• CIGNA $1.1 बिलियन और 59 ट्रेडों की सबसे बड़ी कल्पना के साथ
• TESLA $910 मिलियन और 406 ट्रेडों के साथ
• ALPHABET (A) $910 मिलियन और 210 ट्रेड के साथ, जबकि (C) में $390m और 122 ट्रेड हैं
• ....
• $166 मिलियन और 270 ट्रेडों के साथ NETFLIX

सिग्ना की गहराई में जाने पर, हमें 5 बड़े ट्रेड मिलते हैं; जिनमें से 3 का खुलासा $250 मिलियन, अन्य 2 $210 मिलियन और $130 मिलियन की सीमा पर किया गया है, सभी का लेन-देन 6 जुलाई, 7 और 12 जुलाई को किया गया था। शेष सभी ट्रेड $1 मिलियन से कम हैं, केवल एक $5 मिलियन ट्रेड को छोड़कर .

आइए अब पिछले सप्ताह के सबसे सक्रिय नामों को देखें और कुछ अंतरों पर प्रकाश डालें।

• CIGNA इस सूची से बाहर हो रहा है और शीर्ष 100 में नहीं है।
• हेल्थकेयर ट्रस्ट अब 485 ट्रेडों से $21 मिलियन के साथ शीर्ष पर है
• NETFLIX 10वें स्थान पर बहुत अधिक (तिमाही परिणाम पिछले सप्ताह थे)
• सूची में डॉलर का पेड़
• ...
• $18 मिलियन और 64 ट्रेडों के साथ 27वें स्थान पर गेमस्टॉप (रेडिट स्टॉक अभी भी मजबूत हो रहा है?)

और आगे कल को देखते हैं।

टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सैंडर्सन फार्म और नाइके शीर्ष तीन के साथ एक बहुत ही अलग सूची।

एपीआई का उपयोग करना

किसी भी अवधि के लिए उपरोक्त प्रश्नों को स्वचालित करने के लिए, हम इसका उपयोग कर सकते हैं एसबीएसडीआरव्यू एपीआई.

पायथन में निम्नलिखित कोड, ऊपर दिए गए परिणामों के समान सेट लौटाएगा।

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

उपयोग में आसान और अपने स्वयं के डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनाने की अनुमति।

अमरीकी डालर सीएफडी

1 जुलाई, 2022 से 25 जुलाई, 2022 के बीच अगला USD CFD, ग्रॉस नोशनल ट्रेडेड द्वारा रैंक किया गया।

• टीआरएस की तुलना में सीएफडी में छोटी सकल धारणाएं
• केवल 2 नाम >$100m काल्पनिक और यहां तक ​​कि शीर्ष 20 में, <$20m . के अनुमान के साथ
• टीआरएस की तुलना में ट्रेड काउंट्स
• इतने छोटे औसत व्यापार आकार, जो सीएफडी जैसे खुदरा उत्पाद के लिए समझ में आता है

आइए अब अन्य चार प्रमुख मुद्राओं को देखें।

यूरो टीआरएस

1 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022 के बीच EUR TRS, ग्रॉस नोशनल ट्रेडेड द्वारा रैंक किया गया।

• 20 सर्वाधिक सक्रिय नामों में से केवल शीर्ष 100 दिखा रहा है
• ASML $1 बिलियन और 1,285 ट्रेडों की सबसे बड़ी अवधारणा है
• $988 मिलियन और 1,390 ट्रेडों के साथ VINCI
• LVMH $823 मिलियन और 1,848 ट्रेडों के साथ
• ....

इसलिए जबकि EUR में सकल धारणाएं USD के समान हैं, व्यापार की संख्या बहुत अधिक है, जिसका अर्थ है छोटे औसत सौदे के आकार।

जीबीपी टीआरएस

इसी अवधि के लिए GBP TRS, सकल काल्पनिक और व्यापारिक गणनाओं में EUR के समान है।

जेपीवाई टीआरएस

जेपीवाई टीआरएस 1 जुलाई, 2022 से 25 जुलाई, 2022 के बीच, ग्रॉस नोशनल ट्रेडेड द्वारा रैंक किया गया।

300 ट्रेडों से >$279 मिलियन के साथ टोयोटा मोटर।

आम तौर पर यूएसडी की तुलना में छोटी सकल धारणाएं, लेकिन समान व्यापार मायने रखता है।

एयूडी टीआरएस

1 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022 के बीच AUD TRS को ग्रॉस नोशनल ट्रेडेड के आधार पर रैंक किया गया है।

Fortesque, CBA और BHP Biliton, $200 मिलियन के साथ एकमात्र नाम।

आज के लिए इतना ही।

संक्षेप में

• एसबीएसडीआर से इक्विटी टीआरएस पर अब बहुत सारे आंकड़े बताए जा रहे हैं।
• एसबीएसडीआर व्यू ओटीसी डेरिवेटिव्स पर नई पारदर्शिता प्रदान करता है
• सबसे सक्रिय दृश्य, दिखाता है कि कौन से नाम व्यापार करते हैं और किस आकार में हैं
• नई जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करना
• कृपया देखेंहमसे संपर्क करें, यदि आप और अधिक सीखने में रुचि रखते हैं।