3Q 2022 में क्लियरिंग हाउस (CCPs) में क्रेडिट डेरिवेटिव्स (CRD) वॉल्यूम और मार्केट शेयर की समीक्षा।
- सूचकांक, एकल-नाम और स्वैपशन
- 3Q में वॉल्यूम 2Q से थोड़ा ऊपर और एक साल पहले की तुलना में काफी ऊपर
- 36Q 3 की तुलना में 2022Q 3 में USD CRD वॉल्यूम 2021% बढ़ा
- 58Q 3 की तुलना में 2022Q 3 में EUR CRD वॉल्यूम 2021% बढ़ा
- EUR iTraxx में 57% और EUR CDS में 77% की वृद्धि हुई
- EUR iTraxx का शेयर ICE क्लियर क्रेडिट 64.6%, ICE क्लियर यूरोप 21.8%, LCH CDS क्लियर 13.5% है।
- EUR CDS का हिस्सा ICE क्लियर क्रेडिट 45.8%, ICE क्लियर यूरोप 22.2%, LCH CDS क्लियर 32% है
- EUR और USD . दोनों में स्वैप की मात्रा
से सभी चार्ट और विवरण सीसीपी व्यू.
मुद्रा द्वारा सीआरडी
- USD CRD 2022Q3 की मात्रा $3.75 ट्रिलियन, 36Q2.75 में $2021 ट्रिलियन से 3% अधिक है
- EUR CRD 2022Q3 की मात्रा $2.8 ट्रिलियन, 35Q2.1 में $2021 ट्रिलियन से 3% अधिक है, जबकि EUR के संदर्भ में यह वृद्धि 58% है, €1.8 ट्रिलियन से €2.8 ट्रिलियन तक, क्योंकि EUR/USD अब समता पर है
- JPY CRD 2022Q3 की मात्रा $1.5 बिलियन, 2021Q3 . के समान है
एक साल पहले की तुलना में USD और EUR दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि, Q2 पर थोड़ा ऊपर और Q1 उच्च से नीचे।
यूएसडी सीडीएक्स, सीडीएस और स्वैपशन
- USD CDX 2022Q3 की मात्रा $3.4 ट्रिलियन है, जो 2.5Q2021 में $3 ट्रिलियन से अधिक है
- USD CDS 2022Q3 की मात्रा $320 बिलियन, 260Q2021 में $3 बिलियन से ऊपर
- USD CDXSwaptions 2022Q3 की मात्रा $39 बिलियन, $8 बिलियन से ऊपर
2022Q3 में CDX वॉल्यूम USD वॉल्यूम का 90%, सिंगल-नेम 9% और CDXSwaptions 1% था, जो कि CDX में पिछली तिमाहियों 93%, 6.5% और 0.5% की तुलना में थोड़ा कम है।
यूएसडी सीआरडी इंडेक्स सीरीज
- USD CDX.IG 2022Q3 की मात्रा $2.5 ट्रिलियन है, जो 35Q1.8 में $2021 ट्रिलियन से 3% अधिक है
- USD CDX.HY 2022Q3 वॉल्यूम $0.78 ट्रिलियन, 49Q0.52 में $2021 ट्रिलियन से 3% ऊपर
- USD CDX.EM 2022Q3 की मात्रा $102 बिलियन, 2021Q3 . के समान है
- USD iTraxx.Asia 2022Q3 की मात्रा $33 बिलियन, $25 बिलियन से ऊपर
- USD iTraxx.Australia 2022Q3 की मात्रा $16.8 बिलियन, $10.5 बिलियन से ऊपर
CDX.IG वॉल्यूम USD इंडेक्स वॉल्यूम के 72% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
USD एकल-नाम CDS
- एकल-नाम संप्रभु मात्रा $ 169 बिलियन, 32Q128 में $ 2021 बिलियन से 3% ऊपर
- एकल-नाम कॉर्पोरेट वॉल्यूम $148 बिलियन, 18Q125 में $2021 बिलियन से 3% ऊपर
- सिंगल-नेम CP Financials की मात्रा $6.5 बिलियन है, जो 8.3Q2021 में $3 बिलियन के समान है
सीडीएस सॉवरेन वॉल्यूम तिमाही में कुल यूएसडी सिंगल-नेम वॉल्यूम का 52% प्रतिनिधित्व करता है।
सीसीपी द्वारा यूएसडी मार्केट शेयर
- 97.1Q2022 में 3% के साथ ICE क्लियर क्रेडिट, 97.9Q2021 में 3% से एक स्पर्श नीचे
- ICE क्लियर यूरोप 2.5Q2022 में 3% के साथ, 2Q2021 में 3% से एक स्पर्श तक
- LCH CDSC0.4Q2022 में 3% के साथ साफ़ करें, 0.1Q2021 में 3% से ऊपर और Q2 और Q1 के समान
एकल नाम में ICE क्लियर क्रेडिट शेयर एकल नामों में थोड़ा अधिक है और यह USD CDXSwaption मात्रा वाला एकमात्र CCP है।
यूरो सीआरडी इंडेक्स, सीडीएस और स्वैपशन
- EUR iTraxx 2022Q3 की मात्रा €2.6 ट्रिलियन, 57Q1.67 में €2021 ट्रिलियन से 3% ऊपर
- EUR CDS 2022Q3 की मात्रा €156 बिलियन, 77Q88 में €2021 बिलियन से 3% ऊपर
- EUR iTraxxSwaptions 2022Q3 की मात्रा €17.7 बिलियन, 18.3Q2021 में €3 बिलियन के समान
EUR iTraxx वॉल्यूम, EUR वॉल्यूम के 94% का प्रतिनिधित्व करता है।
यूरो iTraxx
- iTraxx यूरोप 2022Q3 की मात्रा €2.15 ट्रिलियन, 55Q1.4 में €2021 ट्रिलियन से 3% ऊपर
- iTraxx क्रॉसओवर 2022Q3 की मात्रा €477 बिलियन, 65Q289 में €2021 बिलियन से 3% तक
- iTaxx MSCI ESG तिमाही में कोई वॉल्यूम नहीं
2022Q3 में iTraxx यूरोप वॉल्यूम, EUR इंडेक्स वॉल्यूम के 82% का प्रतिनिधित्व करता है।
EUR iTraxx की बाजार हिस्सेदारी
- 64.6Q2022 में 3% के साथ ICE क्लियर क्रेडिट, 66Q2021 में 3% से नीचे
- ICE क्लियर यूरोप 21.8Q2022 में 3% के साथ, 22.9Q2021 में 3% से नीचे
- LCH CDSC13.5Q2022 में 3% के साथ साफ़ करें, 11.1Q2021 में 3% से ऊपर
As हाल ही में रिपोर्ट, ICE लंदन स्थित ICE क्लियर यूरोप में मार्च 2023 से CDS क्लियरिंग को रोक देगा और शिकागो स्थित ICE क्लियर क्रेडिट में समेकित हो जाएगा। बाद की तिमाहियों में यह देखने के लिए कि वॉल्यूम कब बढ़ता है और ICE क्लियर क्रेडिट में कितना मूव होता है और LCH CDSClear में कितना जाता है।
EUR एकल-नाम CDS
- €153 बिलियन का एकल-नाम कॉर्पोरेट वॉल्यूम, 80Q85 में €2021 बिलियन से 3% ऊपर
- €3.3 बिलियन की एकल-नाम CPवित्तीय मात्रा, 2021Q3 . के समान
EUR का बाजार हिस्सा एकल-नाम CDS
- 45.8Q2022 में 3% के साथ ICE क्लियर क्रेडिट, 37.9Q2022 में 2% से, 49.1Q2021 में 3% से नीचे
- 22.2Q2022 में 3% के साथ ICE क्लियर यूरोप, 36.1Q2022 में 2% और 23.8Q2021 में 3% से नीचे
- LCH CDSC32Q2022 में 3% के साथ साफ़ करें, 26Q2022 में 2% और 27.1Q2021 में 3% से ऊपर
ICE Clear Credit और LCH CDSClear दोनों के साथ तिमाही में ICE Cleare यूरोप नीचे रहा।
17.7Q2022 में EUR iTraxxSwaptions की मात्रा €3 बिलियन, LCH CDSClear से €17.4 बिलियन के साथ और दूसरी तिमाही के लिए ICE क्लियर क्रेडिट में €293 मिलियन के साथ है।
जेपीवाई सीडीएक्स और सीडीएस
और हमारे अंतिम चार्ट के लिए, JPY CDX और CDS वॉल्यूम।
- कम से कम कहने के लिए एक ढेलेदार चार्ट
- 2022Q3 में JPY CDX वॉल्यूम Y131 बिलियन था, जो 78Q2021 में Y3 बिलियन से अधिक था
- 2022Q3 में JPY CDS वॉल्यूम Y71 बिलियन 88Q2021 से कम Y3 बिलियन था
- तिमाही में कुल वॉल्यूम Y202 बिलियन है, जो एक साल पहले की तुलना में अधिक है
- जबकि Q2 और Q4 में वॉल्यूम बहुत अधिक है
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