1Q23 सीसीपी वॉल्यूम और सीआरडी में शेयर

1Q 2023 में क्लियरिंग हाउस (CCPs) में क्रेडिट डेरिवेटिव्स (CRD) वॉल्यूम और मार्केट शेयर की समीक्षा।

• सूचकांक, एकल-नाम और स्वैपशन
• पहली तिमाही1 में वॉल्यूम एक साल पहले की तुलना में 23% कम है
• यूएसडी में, सीडीएक्स वॉल्यूम नीचे थे, जबकि सीडीएस ऊपर थे
• यूएसडी में, आईसीई क्लियर क्रेडिट की तिमाही में 96% हिस्सेदारी थी
• EUR में, iTraxx का वॉल्यूम नीचे था, जबकि CDS ऊपर था
• EUR iTraxx में, LCH CDSClear ने एक साल पहले से शेयर प्राप्त किया
• EUR CDS में, ICE क्लियर क्रेडिट का हिस्सा बढ़ा
• EUR और USD . दोनों में स्वैप की मात्रा

से सभी चार्ट और विवरण सीसीपी व्यू.

मुद्रा द्वारा सीआरडी

• यूएसडी सीआरडी 2023 पहली तिमाही में $1 ट्रिलियन का वॉल्यूम, 4.16 की पहली तिमाही के $7.5 ट्रिलियन से 4.5% कम है
• EUR CRD 2023Q1 मात्रा $3.4 ट्रिलियन, 10 की पहली तिमाही में $3.8 ट्रिलियन से 2022% कम है, जबकि EUR के संदर्भ में कमी 1% है, USD के समान, €7 ट्रिलियन से €3.16 ट्रिलियन नीचे
• जेपीवाई सीआरडी 2023 पहली तिमाही में 1 अरब डॉलर का वॉल्यूम, 3.6 की पहली तिमाही के 2.5 अरब डॉलर से अधिक है

तो एक साल पहले से USD और EUR दोनों में 7% की कमी आई है।

यूएसडी सीडीएक्स, सीडीएस और स्वैपशन

• यूएसडी सीडीएक्स 2023 पहली तिमाही में 1 ट्रिलियन डॉलर का वॉल्यूम, 3.7 की पहली तिमाही के 4.15 ट्रिलियन डॉलर से कम
• USD CDS 2023Q1 की मात्रा $369 बिलियन, 324Q2022 में $1 बिलियन से ऊपर
• USD CDXSwaptions 2023Q1 की मात्रा $23 बिलियन, $8 बिलियन से ऊपर

2023Q1 में CDX वॉल्यूम USD वॉल्यूम का 90%, सिंगल-नेम CDS 9% और CDXSwaptions 1% था।

यूएसडी सीआरडी इंडेक्स सीरीज

• USD CDX.IG 2023Q1 मात्रा $2.76 ट्रिलियन, 11.5 की पहली तिमाही में $3.12 ट्रिलियन से 2022% कम
• USD CDX.HY 2023Q1 मात्रा $0.84 ट्रिलियन, 4.5Q0.88 में $2022 ट्रिलियन से 1% कम
• USD CDX.EM 2023Q1 की मात्रा $97 बिलियन, 2022Q1 . के समान है
• USD iTraxx.Asia 2023Q1 वॉल्यूम $25.5 बिलियन, $40 बिलियन से कम
• USD iTraxx.Australia 2023Q1 वॉल्यूम $13.6 बिलियन, $14.7 बिलियन से कम

CDX.IG वॉल्यूम USD इंडेक्स वॉल्यूम के 74% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यूएसडी सीडीएस (एकल-नाम)

• सीडीएस एकल-नाम संप्रभु मात्रा $184 बिलियन, 186Q2022 में $1 बिलियन के समान
• सीडीएस एकल-नाम कॉर्पोरेट वॉल्यूम $173 बिलियन, 34 की पहली तिमाही में $129 बिलियन से 2022% अधिक
• सीडीएस एकल-नाम सीपी वित्तीय मात्रा 11.4 की पहली तिमाही के 8.3 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 अरब डॉलर हो गई

CDS सॉवरेन वॉल्यूम इस तिमाही में कुल USD CDS सिंगल-नेम वॉल्यूम का 50% दर्शाता है।

सीसीपी द्वारा यूएसडी मार्केट शेयर

• 96.1Q2023 में 1% के साथ ICE क्लियर क्रेडिट, 97.5Q2022 में 1% से एक स्पर्श नीचे
• ICE क्लियर यूरोप 2.5Q2023 में 1% के साथ, 2.1Q2022 में 1% से एक स्पर्श तक
• LCH CDSC1.5Q2023 में 1% के साथ साफ़ करें, 0.4Q2022 में 1% से ऊपर

इंडेक्स में ICE क्लियर क्रेडिट शेयर एकल नामों की तुलना में थोड़ा कम है और यह USD CDXSwaption वॉल्यूम वाला एकमात्र CCP है।

यूरो सीआरडी इंडेक्स, सीडीएस और स्वैपशन

• EUR iTraxx 2023Q1 मात्रा €2.85 ट्रिलियन, 11.5 की पहली तिमाही में €3.22 ट्रिलियन से 2022% कम
• EUR CDS 2023Q1 की मात्रा €302 बिलियन, 125Q134 में €2022 बिलियन से 1% ऊपर
• EUR iTraxxSwaptions 2023Q1 वॉल्यूम €98.6 बिलियन, 218Q31 में €2022 बिलियन से 1% अधिक

इसलिए जबकि इंडेक्स वॉल्यूम नीचे है, क्यू 1 पर एकल-नाम बड़े पैमाने पर ऊपर है, सीडीएस बाजारों में सीडीएस बाजारों में क्रेडिट सुइस, ड्यूशचे बैंक और अन्य यूरोपीय बैंकों पर व्यापार के साथ यूरोपीय बैंकिंग क्षेत्र में तनाव को देखते हुए आश्चर्य की बात नहीं है।

EUR iTraxx वॉल्यूम नवीनतम तिमाही में EUR वॉल्यूम के 90% का प्रतिनिधित्व करता है।

यूरो iTraxx

• iTraxx यूरोप 2023Q1 मात्रा €2.38 ट्रिलियन, 2.66Q2022 में €1 ट्रिलियन से कम
• iTraxx क्रॉसओवर 2023Q1 वॉल्यूम €470 बिलियन, 566Q2022 में €1 बिलियन से कम
• iTraxx MSCI ESG तिमाही में केवल $25 मिलियन के साथ

2023Q1 में iTraxx यूरोप वॉल्यूम, EUR इंडेक्स वॉल्यूम के 83.5% का प्रतिनिधित्व करता है।

EUR iTraxx की बाजार हिस्सेदारी

• 62.85Q2023 में 1% के साथ ICE क्लियर क्रेडिट, 67.4Q2022 में 1% से नीचे
• LCH CDSC19.4Q2023 में 1% के साथ साफ़ करें, 11.2Q2022 में 1% से ऊपर
• ICE क्लियर यूरोप 17.7Q2023 में 1% के साथ, 21.4Q2022 में 1% से नीचे

As हाल ही में रिपोर्ट, ICE लंदन स्थित ICE क्लियर यूरोप में मार्च 2023 से CDS समाशोधन बंद कर देगा और शिकागो स्थित ICE क्लियर क्रेडिट में समेकित हो जाएगा, इसलिए यह ICE क्लियर यूरोप के शेयर के साथ अंतिम तिमाही है। यह देखने के लिए बाद की तिमाहियों में देखना होगा कि क्या इस शेयर का अधिकांश भाग LCH CDSclear में चला जाता है, जैसा कि उपरोक्त चार्ट से या अधिकांश ICE क्लियर क्रेडिट से मामला प्रतीत होता है।

EUR सीडीएस (एकल नाम)

• CDS एकल-नाम कॉरपोरेट वॉल्यूम €294 बिलियन, 128Q129 में €2022 बिलियन से 1% अधिक
• सीडीएस एकल-नाम सीपीवित्तीय मात्रा €8 बिलियन, 4.8Q2022 में €1 बिलियन से अधिक

EUR CDS का बाजार हिस्सा (एकल-नाम)

• 44.4Q2023 में 1% के साथ ICE क्लियर क्रेडिट, 37.4Q2021 में 3% से अधिक
• 28.05Q2023 में 1% के साथ LCH CDS क्लियर, 34Q2021 में 3% से नीचे
• ICE क्लियर यूरोप 27.5Q2023 में 1% के साथ, 28.6Q2021 में 3% से नीचे

एक साल पहले से ICE क्लियर क्रेडिट, LCH CDSclear और ICE Clear यूरोप दोनों के साथ नीचे, iTraxx से बहुत अलग है जहाँ LCH CDSclear का शेयर ऊपर है और अन्य दो नीचे हैं।

8.5 की पहली तिमाही में €2023 बिलियन का EUR iTraxxSwaptions वॉल्यूम €1 बिलियन के साथ LCH CDSClear से और €8.44 मिलियन के साथ ICE क्लियर क्रेडिट से है, जबकि LCH CDSClear 25Q26.3 में €2022 बिलियन से नीचे है।

जेपीवाई सीडीएक्स और सीडीएस

और हमारे अंतिम चार्ट के लिए, JPY CDX और CDS वॉल्यूम।

• 2023Q1 में JPY CDX वॉल्यूम Y337 बिलियन था, जो 167Q2022 में Y1 बिलियन से अधिक था
• 2023Q1 में JPY CDS वॉल्यूम Y142 बिलियन था, जो 115Q2022 में Y1 बिलियन से अधिक था
• इस तिमाही में समग्र वॉल्यूम एक साल पहले के 479 बिलियन से बढ़कर Y282 बिलियन हो गया
• जबकि Q2 और Q4 में वॉल्यूम बहुत अधिक है

सारा वॉल्यूम JSCC में है।

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• स्रोत: https://www.clarusft.com/1q23-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1q23-ccp-volumes-and-share-in-crd