3Q22 CCP mennyiségek és részesedés a CRD-ben

A hitelderivatívák (CRD) mennyiségének és piaci részesedésének áttekintése az elszámolóházaknál (CCP-k) 3 első negyedévében.

• Index, Single-name és Swaptions
• A 3Q mennyiségek kismértékben nőttek a 2Q-hoz képest, és jelentősen nőttek az egy évvel korábbihoz képest
• Az USD CRD volumene 36%-kal nőtt 3 2022Q-ban 3 2021Q-hoz képest
• Az EUR CRD volumene 58%-kal nőtt 3 2022Q-ban 3 2021Q-hoz képest
• Az EUR iTraxx forgalom 57%-kal, az EUR CDS 77%-kal nőtt
• Az EUR iTraxx részvény ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• Az EUR CDS részesedése az ICE Clear Credit 45.8%, az ICE Clear Europe 22.2%, az LCH CDS Clear 32%
• A csereügyletek mennyisége EUR-ban és USD-ben egyaránt

Az összes diagram és részlet innen CCPView.

CRD pénznem szerint

• USD CRD 2022Q3 3.75 billió dollár, ami 36%-kal több a 2.75 harmadik negyedévében mért 2021 billió dollárhoz képest
• Az EUR CRD 2022Q3 2.8 billió dolláros volumene 35%-kal nőtt a 2.1 harmadik negyedévében mért 2021 billió dollárhoz képest, míg euróban kifejezve a növekedés 3%-os, 58 billió euróról 1.8 billió euróra, mivel az EUR/USD most paritásos.
• JPY CRD 2022Q3 1.5 milliárd dollár, ami megegyezik 2021 Q3-val

Tehát mind az USD-ben, mind az euróban jelentős emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, kis mértékben feljebb a második negyedévhez képest, és lefelé az első negyedévi csúcsokhoz képest.

USD CDX, CDS és csereügyletek

• USD CDX 2022Q3 volumene 3.4 billió dollár, szemben a 2.5 harmadik negyedévi 2021 billió dollárral
• USD CDS 2022Q3 volumene 320 milliárd dollár, szemben a 260. negyedévi 2021 milliárd dollárral
• USD CDXSwaptions 2022Q3 volumene 39 milliárd dollár, szemben a 8 milliárd dollárral

A CDX volumene 2022. negyedévben az USD volumen 3%-a, a single-name 90%, a CDXSwaptions 9%-a volt, ami CDX-ben valamivel alacsonyabb, mint az előző negyedévek 1%-a, 93% és 6.5%.

USD CRD Index sorozat

• USD CDX.IG 2022Q3 volumene 2.5 billió dollár, ami 35%-os növekedés a 1.8 harmadik negyedévi 2021 billió dollárhoz képest
• USD CDX.HY 2022Q3 0.78 billió dollár, ami 49%-os növekedés a 0.52 harmadik negyedévi 2021 billió dollárhoz képest
• USD CDX.EM 2022Q3 volumene 102 milliárd dollár, hasonló a 2021Q3-hez
• USD iTraxx.Asia 2022. harmadik negyedévi volumene 3 milliárd dollár, szemben a 33 milliárd dollárral
• USD iTraxx.Australia 2022. negyedévi volumene 3 milliárd dollár, szemben a 16.8 milliárd dollárral

A CDX.IG volumene az USD Index volumenének 72%-át teszi ki.

USD Egynevű CDS

• Egyetlen névre szóló szuverén forgalom 169 milliárd dollár, ami 32%-os növekedés a 128 harmadik negyedévi 2021 milliárd dollárhoz képest
• Egyetlen névvel rendelkező vállalati volumen 148 milliárd dollár, 18%-kal több, mint 125 harmadik negyedévében 2021 milliárd dollár
• Egyetlen névre szóló CP Financials volumene 6.5 milliárd dollár, ami hasonló a 8.3 harmadik negyedévében elért 2021 milliárd dollárhoz

A CDS Sovereign volumene a negyedévben a teljes USD egyetlen névre szóló forgalom 52%-át teszi ki.

USD piaci részesedés a központi szerződő fél által

• ICE Clear Credit 97.1%-kal 2022 első negyedévében, egy kis csökkenés a 3 első negyedévi 97.9%-hoz képest
• ICE Clear Europe 2.5%-kal 2022 első negyedévében, egy kis növekedés a 3 első negyedévi 2%-hoz képest
• LCH CDSClear 0.4%-kal 2022 harmadik negyedévében, a 3 harmadik negyedévében mért 0.1%-hoz képest, és ugyanaz, mint a második és az első negyedévben

Az ICE Clear Credit részesedése egy névben valamivel magasabb az egyes nevek esetében, és ez az egyetlen CCP USD CDXSwaption mennyiséggel.

EUR CRD Index, CDS és csereügyletek

• EUR iTraxx 2022Q3 volumene 2.6 billió euró, ami 57%-os növekedés a 1.67 harmadik negyedévi 2021 billió euróhoz képest
• EUR CDS 2022. negyedévben 3 milliárd EUR, ami 156%-os növekedés a 77. első negyedévi 88 milliárd EUR-hoz képest
• EUR iTraxxSwaptions 2022 Q3 volumene 17.7 milliárd euró, ami hasonló a 18.3 harmadik negyedévi 2021 milliárd euróhoz

EUR iTraxx forgalom, amely az EUR forgalom 94%-át teszi ki.

EUR iTraxx

• Az iTraxx Europe 2022Q3 volumene 2.15 billió euró, ami 55%-os növekedés a 1.4 harmadik negyedévi 2021 billió euróhoz képest
• iTraxx Crossover 2022Q3 volumene 477 milliárd euró, ami 65%-os növekedés a 289 harmadik negyedévi 2021 milliárd euróhoz képest
• iTaxx MSCI ESG kötet nélkül a negyedévben

Az iTraxx Europe volumene 2022 első negyedévében az EUR Index volumenének 3%-át tette ki.

Az EUR iTraxx piaci részesedése

• ICE Clear Credit 64.6%-kal 2022 első negyedévében, a 3 első negyedévi 66%-hoz képest
• ICE Clear Europe 21.8%-kal 2022 első negyedévében, a 3 első negyedévi 22.9%-hoz képest
• LCH CDSClear 13.5%-kal 2022 I. negyedévében, szemben a 3. I. negyedévi 11.1%-kal

As a közelmúltban számolt be, Az ICE 2023 márciusától leállítja a CDS-elszámolást a londoni székhelyű ICE Clear Europe-ban, és konszolidálódik a chicagói székhelyű ICE Clear Creditben. A következő negyedévekben meg kell nézni, hogy mikor változik a hangerő, és mennyi az ICE Clear Credit és mennyi az LCH CDSClear.

EUR Egynevű CDS

• Egyedülálló vállalati volumen 153 milliárd euró, ami 80%-os növekedés a 85 harmadik negyedévi 2021 milliárd euróhoz képest
• Egyetlen névre szóló CPF pénzügyi volumene 3.3 milliárd euró, ugyanaz, mint 2021 harmadik negyedévében

Az egynevű EUR CDS piaci részesedése

• ICE Clear Credit 45.8%-kal 2022 harmadik negyedévében, a 3 második negyedévi 37.9%-ról, 2022 harmadik negyedévi 2%-áról
• ICE Clear Europe 22.2%-kal 2022 harmadik negyedévében, a 3 második negyedévi 36.1%-ról és 2022%-ról 2 harmadik negyedévében
• LCH CDSClear 32%-kal 2022. negyedévben, a 3. második negyedévi 26%-hoz és 2022. harmadik negyedévi 2%-hoz képest

Az ICE Cleare Europe csökkent a negyedévben, az ICE Clear Credit és az LCH CDSClear egyaránt növekedett.

Az iTraxxSwaptions EUR 17.7 milliárd eurós volumene 2022. negyedévben, az LCH CDSCleartől 3 milliárd euróval, a második negyedévi volumen pedig az ICE Clear Credittől származik 17.4 millió euróval.

JPY CDX és CDS

A végső táblázatunkhoz pedig a JPY CDX és CDS kötetek.

• Egy darabos diagram enyhén szólva
• A JPY CDX volumene 2022 első negyedévében 3 milliárd YP volt, szemben a 131. negyedévi 78 milliárd YPY-vel.
• A JPY CDS-volumen 2022 harmadik negyedévében 3 milliárd YY volt, ami a 71 Q88 2021 milliárd YPY-hez képest.
• A negyedév összesített mennyisége 202 milliárd év volt, az egy évvel korábbihoz képest
• Míg a Q2 és Q4 sokkal nagyobb volumenű

Az összes kötet a JSCC-nél van.

Ez az

11 diagram a CRD lefedéséhez.

Sokkal több adat van benne CCPView.

Napi, heti, havi, negyedéves vagy éves.

Volume, ADV, Open Interest, OI Change.

Részletesebb adatok névszinten.

További részletekért kérem lapozgasson a menüben; szülőknek szóló egyéni ajánlatokat pedig a kapcsolat ha érdekli az előfizetés.