Amikor az MACD párosul BB-vel Elasticsearchban,…

A mozgóátlagos konvergencia divergencia (MACD) trend- és lendületalapú mutató, míg a Bollinger A sávok (BB) egy volatilitáson alapuló mutató. Amikor az MACD párosul a BB-vel, egyes szakemberek MACD BB-nek, mások BB MACD-nek hívják. Ebben a cikkben az MACD BB nevet használjuk. Két technikai elemzési mutató kombinációja örökli a két mutató képességeit, és betekintést nyújt a piaci trendekbe. Intenzív internetes keresésem alapján sehol sem lehet megmondani, hogy ki találta ki ezt a mutatót. Ha valaki tudja, kérem ossza meg a forrást. Számos kereskedési platform és fórum azonban fejlett funkcióként kínálja ezt a mutatót. Javasoljuk az olvasóknak, hogy olvassák el két korábbi cikkemet, hogy gyorsan megértsék ezt a két mutatót és az Elasticsearch segítségével történő megvalósításukat.
A cikkben leírt egyenlet szerint "Készítsen MACD hisztogramot az Elasticsearch segítségével”, az MACD egy rövid távú és egy hosszú távú exponenciális súlyozási mozgóátlagot (EWMA) foglal magában. E két kifejezés általános gyakorlata a 12 és a 26.

A cikkben „Számítsa ki a Bollinger sáv szélességét az Elasticsearch segítségével”, a BB a napi árak egyszerű mozgóátlagán (SMA) és szórásán (SD) alapul a felső sáv (BBU) és az alsó sáv (BBL) összeállításához. A BB középvonala az SMA. Az MACD BB terminológiája szerint ár helyett MACD-t használ. A BBL és BBU számítása a következőképpen magyarázható, ahol a csúszóablak (ablak) 20 vagy 26, a szórása (n) pedig 1 vagy 2 az általános gyakorlatban.

Alapvetően az MACD, a BBU és a BBL egy diagramon lesz ábrázolva, és a felhasználók megfigyelhetik az MACD és a két sáv metszéspontját. Amikor az MACD áttöri a BBU-t, erős emelkedő trendet mutat. Hasonlóképpen, amikor az MACD áttöri a BBL-t, erős lefelé irányuló jelet mutat. Sokkal egyszerűbb diagramot használni a jelentés leírására. Ebben a cikkben megpróbáljuk alkalmazni az MACD-t és a BB-t a jutalékmentes tőzsdén kereskedett alapokra (ETF), és az Elasticsearch elemzési eszközre összpontosítunk. A következő példa véletlenszerűen a „Fidelity International Multifactor ETF” lehetőséget választja. A ticker szimbóluma FDEV. Az adatokat a 1. február 2021. és 31. május 2021. közötti időszakból választja ki az IEX, Investors Exchange. Az MACD leggyakrabban használt paraméterei a 12 rövid távú és 26 a hosszú távú paraméterek. Számos internetes cikk szerint a BB kiszámításakor az SMA periódusa 10, a BB szórása pedig 1.
Az alábbi ábrán az MACD és annak BBL, BBU és SMA ábrázolása látható. Ha az MACD-érték meghaladja a BBU-t, és növekményt jelent az előtte lévő időbélyeg értékéhez képest, akkor ez egy vízkék pont. Ha az MACD érték a BBU felett van, és egy csökkenés, akkor ez egy kék pont. Ha az MACD érték a BBL alatt van, és egy csökkenés, akkor piros pont. Ha az MACD érték a BBL alatt van, és egy növekmény, akkor az egy narancssárga pont. Más esetekben ez egy szürke pont. Az olvasók könnyen észrevehetik, hogy a piros/narancssárga vonalak a BBL alatt, a kék/akvakék vonalak pedig a BBU felett vannak. Ezen túlmenően, amikor az MACD érték nulla alatti értékről emelkedik, és átlépi a nullát (vegyük az MACD-ből generált bullish jelet), akkor a legtöbb esetben egy megfelelő aqua-kék pont jelenik meg. Ugyanígy, amikor az MACD érték nulla feletti értékről leesik, és átlépi a nullát (vegyük az MACD által generált bearish jelet), egy megfelelő piros pont következik. A vonal meredeksége a trend lendületét jelzi.

Ha azonban megpróbáljuk megmagyarázni azt a pontot, amikor az MACD érték áttör a BBU-ból vagy a BBL-ből a tipikus értékekkel kombinálva, akkor úgy tűnik, hogy nem egyezik az ár emelkedő vagy csökkenő trendjével, ahogy az alábbi ábrán is látható. A megnövekedett volatilitás és a lehetséges jövőbeni kereskedési lehetőségek lehetséges jeleit nem könnyű megragadni, és néha megfordul az irány.

Bár a legtöbb kereskedési platform rendelkezik MACD BB jelzővel, és ugyanazt a megjegyzést adja: „Nem alkalmas kezdő kereskedőknek”, az Elasticsearch megvalósítása zökkenőmentes integrációt és könnyen érthetőt mutat. Tegyük fel, hogy van egy Elasticsearch index, amely adatokkal van feltöltve, és a használt adatleképezés megegyezik az előző cikkben leírtakkal. A következő lépések bemutatják a REST API kérés törzsének kódját.

Gyűjtsön össze minden releváns dokumentumot a keresési művelettel

Használjon „kötelező” záradékkal rendelkező „bool” lekérdezést az FDEV szimbólummal és a 1. február 2021. és 31. május 2021. közötti dátummal rendelkező dokumentumok összegyűjtéséhez. A 26 kereskedési nap mozgóátlagának kiszámítása miatt a további adatok kiigazításra kerülnek. 1.5 hónapra (15. december 2021-től 1. február 2021-ig)

{
"lekérdezés": {
"bool": {
"kell": [
{"tartomány": {"dátum": {"gte": "2020-12-15", "lte": "2021-05-31"}}},
{"kifejezés": {"szimbólum": "FDEV"}}
]
}
},

Számítsa ki az alap napi jellemző értékét!

Használjon MACD nevű „date_histogram” aggregációt, amelyben a „field” paraméter „dátum” és az „intervallum” paraméter „1d” legyen, hogy kivonja az alap árfolyamait minden nap. Ezt követi a „scripted_metric” aggregáció, a neve TP, a tipikus ár kiszámításához, amely megegyezik a legmagasabb, a legalacsonyabb és a záróár átlagárával.

 "aggs": {
"MACD_BB": {
"date_histogram": {
"field": "dátum",
"intervallum": "1d",
"formátum": "éééé-hh-nn"
},
"aggs": {
"TP": {
"scripted_metric": {
"init_script": "state.totals=[]",
"map_script": "state.totals.add((doc.high.value+doc.low.value+doc.close.value)/3)",
"combine_script": "double total=0; for (t in state.totals) {total += t} return total",
"reduce_script": "visszatérési állapotok[0]"
}
},

Vegye ki a vödör dátumát

A további adatok miatt a későbbi műveleteknek ki kell szűrniük a tartományon kívüli részt. A „DateStr” nevű „min” összesítés célja a vödör dátumának lekérése. Az Elasticsearch szerveren a dátum Epoch time szerint kerül tárolásra. Az időegység ezredmásodperc, az időzóna UTC.

 "DateStr": {
"min": {"mező": "dátum"}
},

Válassza ki az 1-nél több dokumentumot tartalmazó vödröket

Az üres gyűjtők (nem kereskedési napok) kiszűrése érdekében az STP nevű „bucket_selector” aggregációt használjuk a 0-nál nagyobb bizonylatszámmal rendelkező gyűjtők kiválasztására.

 "STP": {
"bucket_selector": {
"buckets_path": {"count":"_count"},
"script": "params.count > 0"
}
},

Számítsa ki a napi 12 kereskedési nap és a 26 kereskedési nap EWMA-ját a tipikus értékből

Használjon EWMA12 nevű „moving_fn” aggregációt, amelyben a paraméterablak 12, a „buckets_path” paraméter pedig TP.value a tipikus érték 12 kereskedési napos EWMA-értékének kiszámításához. Az EWMA kiszámítása a MovingFunctions.ewma függvény segítségével történik, az alfa paraméterrel 2/(ablak+1). Az EWMA26 aggregációt ugyanígy lehet elvégezni.

 "EWMA12": {
"moving_fn": {"script": "MovingFunctions.ewma(values, 2/(12+1))", "window": 12, "buckets_path": "TP.value"}
},
"EWMA26": {
"moving_fn" : {"script": "MovingFunctions.ewma(values, 2/(26+1))", "window": 26, "buckets_path": "TP.value"}
},

Számítsa ki az MACD-t

Használjon macd nevű „bucket_script” aggregációt a „buckets_path” paraméterrel az EWMA12 és EWMA26 eredmények meghatározásához. Ezután az MACD indikátor kiszámítása a szkriptben található egyenlet szerint történik.

 "MACD": {
"bucket_script": {
"buckets_path": {
"EWMA12": "EWMA12",
"EWMA26": "EWMA26"
},
"script": "params.EWMA12 - params.EWMA26"
}
},

Számítsa ki a tipikus érték napi 10 napos egyszerű mozgóátlagát

Használjon SMA10 nevű „moving_fn” aggregációt, amelyben a paraméterablak 10, a „buckets_path” paraméter pedig MACD, hogy kiszámítsa az MACD-érték 10 napos SMA-ját. Az SMA kiszámítása a súlyozatlan átlagfüggvény (MovingFunctions.unweightedAvg) segítségével történik.

 "SMA10": {
"moving_fn" :{"script": "MovingFunctions.unweightedAvg(values)", "window":10, "buckets_path":"MACD"}
},

Számítsa ki a tipikus érték napi 10 napos szórását!

A 10 napos MACD szórás kiszámításához használjon „moving_fn” aggregációt, amelynek neve SD10, és a paraméterablak 10, a „buckets_path” pedig MACD. Az SD kiszámítása a szórásfüggvény (MovingFunctions.stdDev) segítségével történik.

 "SD10": {
"moving_fn": {"script":"MovingFunctions.stdDev(values, MovingFunctions.unweightedAvg(values))", "window":10, "buckets_path":"MACD"}
},

Számítsa ki az MACD BB-t

Használjon két „bucket_script” aggregációt, BBU10 és BBL10 néven, a „buckets_path” paraméterrel az SMA10 aggregáció és az SD10 aggregáció eredményeinek megadásához. Ezután a BBL10 és a BBU10 kiszámítása az SMA10-ből plusz vagy mínusz SD10 értékkel történik.

 "BBU10": {
"bucket_script": {
"buckets_path": {
"SMA": "SMA10",
"SD": "SD10"
},
"script": "params.SMA + params.SD"
}
},
"BBL10": {
"bucket_script": {
"buckets_path": {
"SMA": "SMA10",
"SD": "SD10"
},
"script": "params.SMA - params.SD"
}
},

Határozza meg az MACD-érték típusát

a) Használjon MACD_Diff nevű „származékos” aggregációt a „buckets_path” paraméterrel az MACD értékének megadásához, hogy meghatározza, hogy az MACD növekménye vagy csökkenése az előtte lévő időbélyegben.

 "MACD_Diff": {
"derivált": {
"buckets_path": "MACD" 
}
},

b) Használjon MACDType nevű „bucket_script” aggregációt a „buckets_path” paraméterrel a BBL10, BBU10, macd és MACD_Diff aggregáció eredményeinek megadásához az MACD-érték típusának osztályozásához.

➤ Írjon 1-et, ha az MACD_Diff egy csökkenés, és a macd érték < BBL
➤ Írjon be 2-t, ha a MACD_Diff egy növekmény, és a macd érték < BBL
➤ Írjon be 3-at, ha az MACD_Diff egy növekmény, és a macd érték > BBU
➤ Írjon be 4-et, ha az MACD_Diff egy csökkenés, és a macd érték > BBU
➤ Más esetekben írjon 0-t

 "MACDType": {
"bucket_script": {
"buckets_path": {
"BBL": "BBL10",
"BBU": "BBU10",
"MACD": "MACD",
"MACD_Diff": "MACD_Diff"
},
"script": "(params.MACD > params.BBU) ? (params.MACD_Diff > 0 ? 3:4) : (params.MACD < params.BBL) ? (params.MACD_Diff > 0 ? 2:1):0 "
}
},

Szűrje ki a további dokumentumokat a kimenethez

Használjon SMACD_BB nevű „bucket_selector” aggregációt a „buckets_path” paraméterrel „DateStr”-ként a „script” utasításban megadott megfelelő gyűjtőcsoportok kiválasztásához. A kiválasztási feltétel azokra a csoportokra vonatkozik, amelyek dátuma 1. február 2021. vagy az után van (a korszak ideje 1612137600000 ezredmásodpercben).

 "SMACD_BB": {
"bucket_selector": {
"buckets_path": {"DateStr":"DateStr"},
"script": "params.DateStr >= 1612137600000L"
}
}
} 
}
},
"méret": 0
}

Az eredmények összegyűjtése után megrajzolhatjuk az ábrákat az előzőek szerint. A 3. típus pontszíne vízkék, a 4. típus kék, az 1. típus piros, a 2. típus narancssárga, a többi szürke.

Az olvasók tovább hivatkozhatnak a nyílt forráskódú projektre a GitHubon (MACD_BB)

Megjegyzések:

I. Köszönet az ETF-adatokat biztosító IEX-nek (Investors Exchange), valamint a nyílt forráskódú projekttárolást biztosító GitHub-nak.

II. Ez a cikk technikai gondolaton alapul, és nem minősül befektetési tanácsnak. Az olvasóknak saját felelősséget kell vállalniuk a használat során.

III. Lehetnek még hibák a cikkben, ezért kérem az olvasókat, hogy javítsanak ki.

IV. Azok az olvasók, akik érdeklődést mutatnak, az író által írt könyvben találhatják meg az Elasticsearch alapkészségeit. „Advanced Elasticsearch 7.0”, 2019. augusztus, Packt, ISBN: 9781789957754.

Source: https://wtwong316.medium.com/when-macd-couples-with-bb-in-elasticsearch-3cca987c0678?source=rss——-8—————–cryptocurrency