Jadilah Investor Berbasis Data Tanpa Harus Membuat Kode

Berasal dari latar belakang ilmu data, saya selalu percaya bahwa "berdasarkan data" dengan investasi Anda adalah penting jika Anda ingin mendapatkan pengembalian yang berpotensi mengalahkan pasar. Ini biasanya melibatkan melakukan analisis kuantitatif, dan mengeksekusi perdagangan menggunakan strategi algoritmik, yang menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, dan R.

Poin utama dari investasi berbasis data adalah Anda memilih perdagangan Anda berdasarkan strategi yang memiliki bukti terukur untuk benar-benar bekerja di masa lalu, sedemikian rupa sehingga Anda mengharapkan mereka untuk terus bekerja di masa depan.

Secara historis, ini sudah dilakukan berhasil oleh "dana lindung nilai kuantitatif" seperti Renaissance Technologies, dan Two Sigma, yang berdagang menggunakan gabungan modal ratusan miliar dolar AS.

Ini memberi tahu kita bahwa menggunakan algoritme, dan analitik untuk keputusan investasi berhasil, tetapi apakah ini dapat diakses oleh sebagian besar dari kita orang biasa? Tidak tepat …

Untuk individu, investasi berbasis data dimungkinkan, tetapi masih terbatas pada mereka yang tahu cara membuat kode, dan memahami matematika keuangan tingkat lanjut. Ini meninggalkan sebagian besar investor ritel yang tidak memiliki latar belakang teknis yang diperlukan.

Untuk menyamakan kedudukan, co-founder saya, dan saya membangun penglihatan elang, yang memungkinkan setiap orang untuk didorong oleh data dengan perdagangan mereka, tanpa harus menulis satu baris kode pun. Ini dilakukan terutama dengan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah "menguji kembali" strategi perdagangan mereka hanya dalam 2 klik!

Ide backtesting, dan mengapa penting untuk investasi berbasis data adalah bahwa ini adalah cara sistematis untuk mengukur kinerja historis dari setiap strategi perdagangan. Dengan kata lain, ini menjawab pertanyaan: “Berapa banyak uang yang akan saya peroleh jika saya mengikuti strategi ini untuk aset ini (misalnya Bitcoin)?”.

Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab karena tentu saja, Anda ingin mengikuti strategi yang telah terbukti berhasil sebanyak mungkin. Menggunakan penglihatan elang, Anda dapat dengan mudah bereksperimen dengan berbagai strategi, sehingga Anda dapat memilih yang terbaik untuk diri Anda sendiri!

Bagi mereka yang tidak terbiasa, strategi simple moving average crossover (SMAC) adalah strategi perdagangan yang sangat sederhana namun kuat yang melibatkan plot dua garis rata-rata bergerak berdasarkan harga penutupan aset: 1) rata-rata pergerakan cepat (yang dirata-ratakan dalam beberapa hari) , dan 2) rata-rata pergerakan lambat (yang dirata-ratakan dalam lebih banyak hari).

Dari sini, idenya adalah bahwa sinyal untuk "beli" terjadi ketika rata-rata pergerakan cepat (misalnya rata-rata pergerakan 10 hari) melintasi dari bawah untuk melampaui rata-rata pergerakan lambat (misalnya rata-rata pergerakan 30 hari). Kemudian dengan cara yang sama, sinyal untuk "jual" terjadi ketika rata-rata pergerakan cepat melintasi dari atas ke bawah rata-rata pergerakan lambat.

Anda dapat melihat grafik garis di bawah (plot bawah) untuk melihat bagaimana rata-rata pergerakan ini akan mencari harga Bitcoin dari 19 Juni 2020, hingga 19 Juni 2021 (1 tahun).

Anda akan melihat bahwa persilangan akan terjadi beberapa kali dalam satu tahun terakhir, memicu beberapa sinyal beli & jual (plot atas).

Sekarang dari sini, pertanyaan alaminya adalah: “Berapa banyak pengembalian yang akan saya dapatkan jika saya mengikuti strategi ini selama setahun terakhir?”. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan Hawksight's Penganalisis Strategi (Juga dikenal sebagai Hawk Test) untuk menguji kembali strategi ini (ditunjukkan di bawah).

Seperti yang Anda lihat, ada banyak opsi yang dapat Anda atur, tetapi kami terutama akan fokus pada mengubah jenis investasi untuk kripto, dan mengubah simbol menjadi BTC / USDT, yang merupakan simbol untuk Bitcoin dalam mata uang (pada dasarnya) dolar AS. Perhatikan bahwa pada saat penulisan 1 tahun terakhir adalah 19 Juni 2020 hingga 19 Juni 2021, jadi untuk mereplikasi analisis ini, Anda dapat mengaturnya sendiri sebagai "rentang tanggal khusus", atau Anda dapat menjalankannya secara otomatis melalui ini link.

Kemudian dari sini, kita akan memilih SMAC strategi, yang merupakan singkatan dari “Simple Moving Average Crossover”, yang kebetulan juga merupakan strategi yang ingin kami uji. Terakhir, kita cukup mengklik "Analisis" untuk mulai menguji ulang strategi!

Sekarang Anda akan melihat bahwa analisis dijalankan untuk strategi, dan hasilnya ditampilkan di layar. Ini termasuk kinerja strategi, dan grafik yang menggambarkan sinyal beli & jual historis, harga, dan garis rata-rata bergerak yang digunakan dalam strategi.

Mari kita fokus pada metrik kinerja yang ditampilkan di bagian atas hasil.

Dari tabel hasil di atas Anda dapat melihat see % Total Pengembalian pada investasi pada tahun lalu jika Anda mengikuti strategi SMAC Anda. Ini berarti Anda akan mendapatkan 220.53% pada tahun lalu jika Anda mengikuti strategi ini untuk Bitcoin. Anda juga dapat melihat metrik absolut seperti Pengembalian Total, dan Nilai Portofolio.

Meskipun demikian, perhatikan bahwa ini untuk kasus yang kami tetapkan 100K USD sebagai uang tunai awal. Demi kesederhanaan, saya sarankan Anda mempertahankan nilai itu di 100K karena kami tidak mendukung fraksional perdagangan belum, jadi Anda akan membutuhkan setidaknya sebanyak itu untuk dapat membeli Bitcoin. Namun jangan khawatir, kami akan segera mendukung perdagangan fraksional!

Terakhir, Anda juga dapat melihat bahwa kami memiliki Beli dan Tahan Pengembalian % di sebelah kanan, dengan nilai 261.3%. Ini dimaksudkan sebagai tolok ukur sehingga Anda dapat segera membandingkan kinerja waktu masuk dan keluar Anda, vs sekadar membeli dan menahan aset itu (dalam hal ini Bitcoin). Dalam kasus kami, Anda akan melihat bahwa strategi SMAC sebenarnya akan berkinerja sedikit lebih buruk daripada strategi Beli & Tahan.

Namun, jika Anda melihat sinyal historis (ditunjukkan di bawah) itu akan memberitahu kami untuk menjual Bitcoin kami tepat sebelum pasar crypto jatuh Mei 2021 lalu, yang berarti bahwa sementara strategi mungkin tidak memiliki sisi positif yang sama, sepertinya itu menghindari besar drawdowns (nilainya turun) lebih efektif, dibandingkan dengan hanya membeli dan menahan Bitcoin.

Sekarang dari sini, ada banyak lagi yang dapat Anda lakukan untuk bereksperimen dengan strategi yang Anda uji. Hal paling sederhana untuk dicoba adalah Anda dapat bermain-main dengan parameter strategi (slider di atas), sehingga Anda dapat mencoba berbagai kombinasi "periode lambat", dan "periode cepat", dan lihat bagaimana perubahan ini memengaruhi pengembalian strategi Anda %. Perhatikan bahwa “periode lambat” mengacu pada periode untuk “rata-rata pergerakan lambat”, sedangkan “periode cepat” mengacu pada periode untuk “rata-rata pergerakan cepat.

Sebagai contoh, mari kita coba mengubah "Periode Cepat" menjadi 20, dan "Periode Lambat" menjadi 45 (hasilnya ditunjukkan di bawah). Anda juga dapat mencobanya sendiri melalui ini tautan analisis!.

Seperti yang Anda lihat dari hasil di atas, % pengembalian sebenarnya naik dari 220.53% menjadi 369.33%. Hal itu karena strategi SMAC kami akan menahan Bitcoin melalui sebagian besar kenaikan harga baru-baru ini, sementara menjualnya tepat sebelum ambruknya pasar Mei 2021 lalu. Terakhir, Anda akan melihat bahwa strategi tersebut akan secara signifikan mengungguli buy & hold sederhana. strategi (+369.33% vs +259.38). Cukup mengesankan!

Fitur terakhir yang ingin saya bagikan adalah kami Penyaring Sinyal, di mana Anda dapat menerima sinyal perdagangan harian pada keranjang aset tertentu langsung ke kotak masuk Anda. Untuk berlangganan, Anda hanya perlu membuka beranda dan memilih keranjang pilihan Anda dari Penyaring Sinyal!

Laporan sinyal perdagangan harian terlihat seperti di bawah ini:

Bagaimana sinyal-sinyal ini dihasilkan? Nah, Hawksight pada dasarnya memiliki mesin AI yang menyimpan strategi berkinerja terbaik untuk setiap aset yang tercantum di setiap keranjang. Idenya adalah Anda hanya menerima sinyal tentang strategi berkinerja terbaik untuk setiap aset.

Saat menafsirkan sinyal ini, penting untuk diingat bahwa ini didasarkan pada strategi yang telah dilakukan dengan relatif baik secara historis (misalnya dalam satu tahun terakhir), tetapi ini tidak berarti ini akan terus bekerja di masa depan. Saya sangat menganjurkan Anda untuk mengklik tautan simbol, yang mengarah langsung ke analisis yang digunakan sebagai dasar untuk sinyal. Dengan cara ini, Anda dapat menilai sendiri apakah akan menindaklanjutinya.

Dengan kata lain, gunakan ini sebagai titik pangkal sehingga Anda memiliki gagasan tentang beberapa posisi potensial di pasar yang dapat Anda ambil saat ini, dan gunakan informasi ini untuk melengkapi informasi lain yang Anda miliki tentang aset sebelum melakukan perdagangan.

Selamat! Anda sekarang adalah investor "berbasis data", setelah menguji kembali strategi Anda sendiri, sambil juga menganalisis hasilnya. Tidak sulit sama sekali bukan?

Sekarang, ini adalah awal yang baik untuk perjalanan Anda menuju lebih banyak data yang didorong dengan investasi Anda, tetapi ingat bahwa ini baru permulaan. Ada lebih banyak strategi untuk Anda coba, dan selalu ada lebih banyak lagi yang bisa dipelajari di luar angkasa.

Juga, penting untuk dicatat bahwa backtesting juga memiliki batasannya sendiri, seperti rentan terhadap masalah seperti overfitting, dan bias melihat ke depan. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, saya memiliki bagian yang membahas ini lebih lanjut di sebelumnya artikel.

Berhati-hatilah untuk artikel mendatang di mana saya akan membahas beberapa fitur yang lebih canggih dari penglihatan elang, seperti pengoptimalan strategi, menyetel lansiran Anda sendiri, dan pembuatan strategi khusus. Pastikan juga untuk terus mengikuti artikel saya lainnya tentang topik umum dalam ilmu data, keuangan, kripto, dan DeFi!

Terakhir, kami ingin Anda bergabung dengan komunitas Hawksight kami di Discord, Telegram, dan Facebook! Bergabunglah jika Anda ingin tetap mengetahui pembaruan produk mingguan, dan jangan ragu untuk memberikan umpan balik, permintaan fitur, atau mengajukan pertanyaan apa pun yang Anda miliki melalui saluran ini.

Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency