Swap di rendimento totale di azioni più attive

Dal nostro Primo sguardo ai Total Return Swap blog, abbiamo aggiunto la vista Più attivi in Vista SBSDR. Questo identifica i titoli più attivi su cui vengono negoziati i TRS e di seguito guardo cosa mostrano questi dati.

Numero di scambi

I due principali prodotti derivati ​​in SBSDR per le azioni sono i Total Return Swap (TRS) e i Contratti per Differenza (CFD) su singoli titoli. Se segmentiamo i dati, vediamo i seguenti volumi medi giornalieri nel luglio 2022 (fino al 25 luglio), per cinque principali valute:

• USD TRS con 66,000 scambi al giorno e CFD con 27,500
• EUR TRS con 26,000 scambi al giorno e CFD con 7,000
• GBP TRS con 20,000 scambi al giorno e CFD con 4,500
• JPY TRS con 20,000 scambi al giorno e CFD con 6,000
• AUD TRS con 5,500 scambi al giorno e CFD con 2,500

Con un numero così elevato di operazioni, una query che può essere aggregata in base ai nomi più attivi, fornisce trasparenza e può rispondere a domande come:

1. quali nomi si scambiano,
2. in che quantità e
3. in cosa differisce dai periodi precedenti?

Questo è ciò che contiene la scheda Più attivi Vista SBSDR fornisce.

(Inoltre, filtra i dati in modo appropriato per risolvere i problemi relativi alla qualità dei dati evidenziati nel nostro Primo sguardo a TRS blog).

USD TRS

Iniziamo esaminando i TRS in USD tra il 1° luglio 2022 e il 25 luglio 2022, classificati in base al nozionale lordo scambiato.

• Mostra solo i primi 20 dei 100 nomi statunitensi più attivi
• CIGNA con il nozionale più grande di 1.1 miliardi di dollari e 59 operazioni
• TESLA con 910 milioni di dollari e 406 scambi
• ALFABETO (A) con 910 milioni di dollari e 210 scambi, mentre (C) ha 390 milioni di dollari e 122 scambi
• ....
• NETFLIX con 166 milioni di dollari e 270 scambi

Analizzando CIGNA troviamo 5 grandi operazioni; 3 delle quali sono rese note al nozionale massimo di 250 milioni di dollari, le altre 2 a 210 milioni di dollari e 130 milioni di dollari, tutte effettuate il 6, 7 e 12 luglio. Le restanti operazioni sono tutte inferiori a 1 milione di dollari, ad eccezione di una singola operazione da 5 milioni di dollari. .

Diamo ora un'occhiata ai nomi più attivi della scorsa settimana ed evidenziamo alcune differenze.

• CIGNA esce da questa lista e non rientra nella top 100.
• Healthcare Trust è ora in testa con 485 milioni di dollari da 21 operazioni
• NETFLIX molto più in alto al 10° posto (i risultati trimestrali sono della scorsa settimana)
• Dollar Tree nella lista
• ...
• Gamestop al 18° posto con 64 milioni di dollari e 27 operazioni (le azioni Reddit vanno ancora forte?)

E poi diamo un'occhiata a ieri.

Una lista molto diversa, con Texas Instruments, Sanderson Farms e Nike tra le prime tre.

Utilizzando l'API

Per automatizzare le query di cui sopra per qualsiasi periodo, possiamo utilizzare il file API SBSDRView.

Il seguente codice in Python restituirà lo stesso insieme di risultati di cui sopra.

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

Facile da usare e consente la creazione di dashboard o report personalizzati.

CFD sull'USD

Prossimi CFD su USD tra il 1° luglio 2022 e il 25 luglio 2022, classificati in base al nozionale lordo scambiato.

• Nozionali lordi inferiori nei CFD rispetto ai TRS
• Solo 2 nomi con nozionale > 100 milioni di dollari e anche tra i primi 20, nozionali < 20 milioni di dollari
• Il commercio conta paragonabile a TRS
• Dimensioni medie delle negoziazioni molto più piccole, il che ha senso per un prodotto al dettaglio come i CFD

Diamo ora un'occhiata alle altre quattro principali valute.

EUR TRS

EUR TRS tra il 1° luglio 2022 e il 25 luglio 2022, classificati in base al nozionale lordo scambiato.

• Mostra solo i primi 20 nomi più attivi su 100
• ASML il più grande nozionale di 1 miliardo di dollari e 1,285 operazioni
• VINCI con 988 milioni di dollari e 1,390 scambi
• LVMH con 823 milioni di dollari e 1,848 scambi
• ....

Pertanto, mentre i valori nozionali lordi in EUR sono simili a quelli in USD, i conteggi delle operazioni sono molto più elevati, il che significa dimensioni medie delle transazioni inferiori.

GBP TRS

GBP TRS per lo stesso periodo è simile all’EUR in termini di nozionale lordo e conteggi commerciali.

JPY TRS

JPY TRS tra il 1° luglio 2022 e il 25 luglio 2022, classificati in base al nozionale lordo scambiato.

Toyota Motor con > 300 milioni di dollari da 279 operazioni.

Nozionali lordi generalmente inferiori a quelli in USD, ma conteggi commerciali simili.

AUD TRS

AUD TRS dal 1° luglio 2022 al 25 luglio 2022, classificato in base al nozionale lordo scambiato.

Fortesque, CBA e BHP Biliton, gli unici nomi con > 200 milioni di dollari.

È tutto per oggi.

In sintesi

• Attualmente vengono riportati molti dati sui TRS azionari da parte degli SBSDR.
• Vista SBSDR fornisce nuova trasparenza sui derivati ​​OTC
• La visualizzazione Più attiva mostra quali nomi vengono scambiati e in quale dimensione
• Fornire nuove informazioni e approfondimenti
• Per favore ccontattaci, se sei interessato a saperne di più.