3Q22 Volumi CCP e quota in CRD

Una revisione dei volumi dei derivati ​​di credito (CRD) e della quota di mercato presso le Clearing Houses (CCP) nel 3Q 2022.

• Indice, Single-name e Swaptions
• I volumi nel 3° trimestre sono leggermente aumentati rispetto al 2° trimestre e significativamente in aumento rispetto all'anno precedente
• Volumi USD CRD in aumento del 36% nel 3Q 2022 rispetto al 3Q 2021
• Volumi EUR CRD in aumento del 58% nel 3Q 2022 rispetto al 3Q 2021
• Volumi EUR iTraxx in rialzo del 57% e CDS in EUR in rialzo del 77%
• La quota EUR iTraxx è ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• La quota di EUR CDS è ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Volume degli scambi sia in EUR che in USD

Tutti i grafici e i dettagli da PCC View.

CRD per valuta

• Il volume di USD CRD 2022Q3 di $ 3.75 trilioni, è aumentato del 36% da $ 2.75 trilioni nel 2021Q3
• EUR CRD 2022Q3 volume di $ 2.8 trilioni, è aumentato del 35% da $ 2.1 trilioni nel 2021Q3, mentre in termini di EUR l'aumento è del 58%, da € 1.8 trilioni a € 2.8 trilioni poiché EUR/USD è ora alla parità
• Il volume JPY CRD 2022Q3 di $ 1.5 miliardi è lo stesso del 2021Q3

Aumenti così significativi sia in USD che in EUR rispetto all'anno precedente, leggermente in aumento sul secondo trimestre e in calo rispetto ai massimi del primo trimestre.

USD CDX, CDS e swap

• Volume USD CDX 2022Q3 di $ 3.4 trilioni, rispetto a $ 2.5 trilioni nel 2021Q3
• USD CDS 2022Q3 volume di $ 320 miliardi, rispetto a $ 260 miliardi nel 2021Q3
• USD CDXSwaptions 2022T3 volume di $ 39 miliardi, rispetto a $ 8 miliardi

I volumi CDX nel terzo trimestre 2022 erano il 3% del volume in USD, il 90% single-name e l'9% CDXSwaptions, che è leggermente inferiore in CDX rispetto ai trimestri precedenti 1%, 93% e 6.5%.

Serie di indici USD CRD

• USD CDX.IG 2022Q3 volume di $ 2.5 trilioni, in aumento del 35% da $ 1.8 trilioni nel 2021Q3
• USD CDX.HY volume del 2022° trimestre 3 di 0.78 trilioni di dollari, in aumento del 49% rispetto a 0.52 trilioni di dollari nel 2021° trimestre 3
• USD CDX.EM 2022Q3 volume di $ 102 miliardi, è simile al 2021Q3
• USD iTraxx.Asia 2022Q3 volume di $ 33 miliardi, rispetto a $ 25 miliardi
• USD iTraxx.Australia 2022Q3 volume di $ 16.8 miliardi, rispetto a $ 10.5 miliardi

Volumi CDX.IG che rappresentano il 72% dei volumi dell'indice USD.

USD CDS a nome singolo

• Volume sovrano a nome singolo di $ 169 miliardi, in aumento del 32% rispetto a $ 128 miliardi nel secondo trimestre del 2021
• Volume aziendale single-name di 148 miliardi di dollari, in aumento del 18% rispetto ai 125 miliardi di dollari del 2021° trimestre 3
• Volume di CP Financials a nome singolo di 6.5 miliardi di dollari, simile a 8.3 miliardi di dollari nel 2021° trimestre 3

Il volume CDS Sovereign rappresenta il 52% del volume single-name totale in USD nel trimestre.

Quota di mercato in USD per controparte centrale

• ICE Clear Credit con il 97.1% nel 2022° trimestre 3, in calo rispetto al 97.9% nel 2021° trimestre 3
• ICE Clear Europe con il 2.5% nel 2022° trimestre 3, in aumento rispetto al 2% nel 2021° trimestre 3
• LCH CDSCazzera con lo 0.4% nel 2022° trimestre 3, in aumento rispetto allo 0.1% nel 2021° trimestre 3 e come nel 2° e 1° trimestre XNUMX

La quota di ICE Clear Credit in single-name è leggermente più alta in single-name ed è l'unica controparte centrale con un volume di USD CDXSwaption.

Indice EUR CRD, CDS e Swap

• EUR iTraxx 2022Q3 volume di € 2.6 trilioni, in aumento dell'57% da € 1.67 trilioni nel 2021Q3
• Volume EUR CDS 2022Q3 di 156 miliardi di euro, in aumento del 77% rispetto a 88 miliardi di euro nel 2021Q3
• EUR iTraxxSwaptions 2022Q3 volume di € 17.7 miliardi, simile a € 18.3 miliardi nel 2021Q3

Volumi EUR iTraxx che rappresentano il 94% del volume EUR.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022T3 volume di € 2.15 trilioni, in crescita dell'55% da € 1.4 trilioni nel 2021Q3
• iTraxx Crossover 2022Q3 volume di € 477 miliardi, in aumento del 65% da € 289 miliardi nel 2021Q3
• iTaxx MSCI ESG senza volume nel trimestre

iTraxx Europe volumi nel 2022Q3 che rappresentano l'82% dei volumi dell'indice EUR.

Quota di mercato di EUR iTraxx

• ICE Clear Credit con il 64.6% nel 2022° trimestre 3, in calo rispetto al 66% nel 2021° trimestre 3
• ICE Clear Europe con il 21.8% nel 2022° trimestre 3, in calo dal 22.9% nel 2021° trimestre 3
• LCH CDS Clear con 13.5% nel 2022° trimestre 3, in aumento rispetto allo 11.1% nel 2021° trimestre 3

As recentemente riportato, ICE interromperà la compensazione dei CDS da marzo 2023 nella ICE Clear Europe con sede a Londra e si consoliderà in ICE Clear Credit con sede a Chicago. Uno da guardare nei trimestri successivi per vedere quando il volume si sposta e quanto si sposta su ICE Clear Credit e quanto su LCH CDSClear.

EUR CDS a nome singolo

• Volume aziendale single-name di 153 miliardi di euro, in crescita del 80% rispetto a 85 miliardi di euro nel 2021° trimestre 3
• CCP univocoVolume finanziario di 3.3 miliardi di euro, come nel 2021° trimestre 3

Quota di mercato di EUR CDS single-name

• ICE Clear Credit con il 45.8% nel 2022° trimestre 3, in aumento dal 37.9% nel 2022° trimestre 2, in calo dal 49.1% nel 2021° trimestre 3
• ICE Clear Europe con il 22.2% nel 2022° trimestre 3, in calo rispetto al 36.1% nel 2022° trimestre 2 e al 23.8% nel 2021° trimestre 3
• LCH CDSCazzera con il 32% nel 2022° trimestre 3, in aumento rispetto al 26% nel 2022° trimestre 2 e al 27.1% nel 2021° trimestre 3

ICE Cleare Europe in ribasso nel trimestre, con ICE Clear Credit e LCH CDSClear in rialzo.

EUR iTraxxSwaptions volume di € 17.7 miliardi nel 2022Q3, proviene da LCH CDSClear con € 17.4 miliardi e per il volume del secondo trimestre a ICE Clear Credit con € 293 milioni.

JPY CDX e CDS

E per il nostro grafico finale, i volumi JPY CDX e CDS.

• Un grafico bitorzoluto a dir poco
• Il volume di JPY CDX nel 2022° trimestre 3 è stato di 131 miliardi di yen, in aumento rispetto a 78 miliardi di yen nel 2021° trimestre 3
• Il volume dei CDS in JPY nel 2022° trimestre 3 è stato di 71 miliardi di yen, in calo rispetto a 88 miliardi di yen nel 2021° trimestre 3
• Volumi complessivi nel trimestre a 202 miliardi di yen, in aumento rispetto all'anno precedente
• Mentre Q2 e Q4 hanno volumi molto più alti

Tutto il volume è su JSCC.

Questo è tutto

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