Quando MACD si accoppia con BB in Elasticsearch,...

Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un indicatore basato su trend e momentum, mentre Bollinger Le bande (BB) sono un indicatore basato sulla volatilità. Quando il MACD si accoppia con BB, alcuni professionisti lo chiamano MACD BB e altri lo chiamano BB MACD. In questo articolo viene utilizzato il nome MACD BB. La combinazione di due indicatori di analisi tecnica eredita le capacità dei due indicatori e fornisce informazioni dettagliate sulle tendenze del mercato. Dalla mia intensa ricerca sul web, non c'è nulla che possa dire chi abbia inventato questo indicatore. Se qualcuno lo sa, per favore condividi la fonte. Tuttavia, molte piattaforme e forum di trading forniscono questo indicatore come funzionalità avanzata. Si consiglia ai lettori di leggere i miei due articoli precedenti per avere rapidamente una conoscenza di base di questi due indicatori e della loro implementazione utilizzando Elasticsearch.
Secondo l’equazione descritta nell’articolo “Costruisci un istogramma MACD con Elasticsearch”, Il MACD prevede una media mobile ponderata esponenziale a breve e a lungo termine (EWMA). Le pratiche comuni per questi due termini sono 12 e 26.

Nell'articolo "Calcola la larghezza della banda di Bollinger tramite Elasticsearch”, BB si basa sulla media mobile semplice (SMA) e sulla deviazione standard (SD) dei prezzi giornalieri per costruire la banda superiore (BBU) e la banda inferiore (BBL). La linea mediana di BB è la SMA. Dalla terminologia MACD BB, utilizza MACD anziché prezzo. Il calcolo di BBL e BBU è spiegato come segue, dove la finestra scorrevole (finestra) è 20 o 26 e la deviazione standard (n) è 1 o 2 nella pratica comune.

Fondamentalmente, MACD, BBU e BBL verranno tracciati su un grafico e gli utenti potranno osservare le intersezioni del MACD e delle due bande. Quando il MACD supera la BBU, mostra un forte segnale di tendenza rialzista. Allo stesso modo, quando il MACD supera il BBL, mostra un forte segnale al ribasso. È molto più semplice usare il diagramma per descrivere il significato. In questo articolo, proviamo ad applicare MACD e BB agli Exchange Traded Fund (ETF) senza commissioni e ci concentriamo su Elasticsearch come strumento di analisi. L'esempio seguente seleziona in modo casuale "Fidelity International Multifactor ETF". Il suo simbolo è FDEV. I dati sono selezionati dall'intervallo di tempo tra il 1 febbraio 2021 e il 31 maggio 2021 fornito da IEX, Investors Exchange. I parametri più utilizzati del MACD sono 12 per il breve termine e 26 per il lungo termine. Secondo molti articoli su Internet, quando si calcola BB, il periodo della SMA è 10 e la deviazione standard di BB è 1.
Nella figura seguente sono tracciati il ​​MACD e i relativi BBL, BBU e SMA. Se il valore MACD è superiore alla BBU ed è un incremento rispetto al valore nel timestamp successivo, è un punto blu acqua. Se il valore MACD è superiore al BBU ed è un decremento, è un punto blu. Se il valore MACD è inferiore al BBL ed è un decremento, è un punto rosso. Se il valore MACD è inferiore al BBL ed è un incremento, è un punto arancione. Negli altri casi è un punto grigio. I lettori possono facilmente osservare che le linee rosso/arancione sono sotto BBL e le linee blu/blu acqua sono sopra BBU. Inoltre, quando il valore MACD sale da sotto lo zero e attraversa lo zero (si consideri un segnale rialzista generato dal MACD), nella maggior parte dei casi viene visualizzato un punto blu acqua corrispondente seguito da vicino. Allo stesso modo, quando il valore del MACD scende da sopra lo zero e attraversa lo zero (si consideri un segnale ribassista generato dal MACD), seguirà un punto rosso corrispondente. La pendenza della linea indica lo slancio del trend.

Tuttavia, quando proviamo a spiegare il punto in cui il valore MACD supera BBU o BBL in combinazione con valori tipici, non sembra corrispondere alla tendenza al rialzo o al ribasso del prezzo, come mostrato nella figura seguente. I potenziali segnali di una maggiore volatilità e le possibili opportunità commerciali future non sono facili da cogliere e talvolta la direzione viene invertita.

Sebbene la maggior parte delle piattaforme di trading fornisca l'indicatore MACD BB e dia lo stesso commento, "Non è adatto ai trader alle prime armi", la sua implementazione Elasticsearch mostra un'integrazione perfetta e di facile comprensione. Supponiamo che esista un indice Elasticsearch popolato con dati e che la mappatura dei dati utilizzata sia la stessa descritta nel documento precedente. I passaggi seguenti dimostrano il codice del corpo della richiesta API REST.

Raccogli tutti i documenti rilevanti attraverso l'operazione di ricerca

Utilizzare una query "bool" con una clausola "must" per raccogliere documenti con il simbolo FDEV e la data compresa tra il 1 febbraio 2021 e il 31 maggio 2021. A causa del calcolo della media mobile a 26 giorni di negoziazione, vengono adeguati dati aggiuntivi per 1.5 mese e mezzo (dal 15 dicembre 2021 al 1 febbraio 2021)

{
"richiesta": {
"bool": {
"dovere": [
{"range": {"date": {"gte": "2020-12-15", "lte": "2021-05-31"}}},
{"term": {"symbol": "FDEV"}}
]
}
},

Calcolare il valore tipico giornaliero del fondo

Utilizza un'aggregazione "data_istogramma", denominata MACD, con il parametro "campo" come "data" e il parametro "intervallo" come "1d" per estrarre i prezzi del fondo ogni giorno. Quindi seguito da un'aggregazione "scripted_metric", denominata TP, per calcolare il prezzo tipico, che è uguale al prezzo medio del prezzo più alto, più basso e di chiusura.

 "agg": {
"MACD_BB": {
"data_istogramma": {
"campo": "data",
"intervallo": "1d",
"formato": "aaaa-MM-gg"
},
"agg": {
"TP": {
"scripted_metric": {
"init_script": "state.totals=[]",
"map_script": "state.totals.add((doc.high.value+doc.low.value+doc.close.value)/3)",
"combine_script": "doppio totale=0; for (t in state.totals) {totale += t} restituisce totale",
"reduce_script": "restituisci stati[0]"
}
},

Estrai la data del bucket

A causa dei dati aggiuntivi, le operazioni successive dovranno filtrare successivamente la porzione fuori intervallo. Un'aggregazione "min" denominata "DateStr" serve per ottenere la data del bucket. Nel server Elasticsearch, la data viene archiviata in Epoch Time. L'unità di tempo è i millisecondi e il fuso orario è UTC.

 "DateStr": {
"min": {"field": "data"}
},

Seleziona i bucket con più di 1 documento

Per filtrare i bucket vuoti (giorni non commerciali), viene utilizzata un'aggregazione "bucket_selector", denominata STP, per selezionare i bucket con il conteggio dei documenti maggiore di 0.

 "STP": {
"selettore_bucket": {
"buckets_path": {"count":"_count"},
"script": "params.count > 0"
}
},

Calcola l'EWMA giornaliero di 12 giorni di negoziazione e di 26 giorni di negoziazione del valore tipico

Utilizzare un'aggregazione "moving_fn", denominata EWMA12, con la finestra dei parametri come 12 e il parametro "buckets_path" come TP.value per calcolare l'EWMA di 12 giorni di negoziazione del valore tipico. L'EWMA viene calcolato utilizzando la funzione MovingFunctions.ewma con il parametro alpha come 2/(finestra+1). L'aggregazione EWMA26 può essere effettuata allo stesso modo.

 "EWMA12": {
"moving_fn": {"script": "MovingFunctions.ewma(values, 2/(12+1))", "window": 12, "buckets_path": "TP.value"}
},
"EWMA26": {
"moving_fn": {"script": "MovingFunctions.ewma(values, 2/(26+1))", "window": 26, "buckets_path": "TP.value"}
},

Calcola il MACD

Utilizzare un'aggregazione "bucket_script", denominata macd, con il parametro "buckets_path" per specificare i risultati da EWMA12 ed EWMA26. Quindi l'indicatore MACD viene calcolato secondo l'equazione nello script.

 "MACD": {
"script_bucket": {
"percorso_buck": {
"EWMA12": "EWMA12",
"EWMA26": "EWMA26"
},
"script": "params.EWMA12 - params.EWMA26"
}
},

Calcola la media mobile semplice giornaliera di 10 giorni del valore tipico

Utilizzare un'aggregazione "moving_fn", denominata SMA10, con la finestra dei parametri come 10 e il parametro "buckets_path" come MACD per calcolare la SMA a 10 giorni del valore MACD. La SMA viene calcolata utilizzando la funzione di media non ponderata (MovingFunctions.unweightedAvg).

 "SMA10": {
"moving_fn" :{"script": "MovingFunctions.unweightedAvg(values)", "window":10, "buckets_path":"MACD"}
},

Calcolare la deviazione standard giornaliera di 10 giorni del valore tipico

Utilizzare un'aggregazione "moving_fn", denominata SD10, con la finestra dei parametri come 10 e il parametro "buckets_path" come MACD per calcolare la deviazione standard MACD di 10 giorni. La SD viene calcolata utilizzando la funzione di deviazione standard (MovingFunctions.stdDev).

 "SD10": {
"moving_fn": {"script":"MovingFunctions.stdDev(values, MovingFunctions.unweightedAvg(values))", "window":10, "buckets_path":"MACD"}
},

Calcola MACD BB

Utilizzare due aggregazioni "bucket_script", denominate BBU10 e BBL10, con il parametro "buckets_path" per specificare i risultati dell'aggregazione SMA10 e dell'aggregazione SD10. Quindi, BBL10 e BBU10 vengono calcolati da SMA10 con più o meno il valore di SD10.

 "BBU10": {
"script_bucket": {
"percorso_buck": {
"SMA": "SMA10",
"SD": "SD10"
},
"script": "params.SMA + params.SD"
}
},
"BBL10": {
"script_bucket": {
"percorso_buck": {
"SMA": "SMA10",
"SD": "SD10"
},
"script": "params.SMA - params.SD"
}
},

Identificare il tipo di valore MACD

a) Utilizzare un'aggregazione "derivata" denominata MACD_Diff, con il parametro "buckets_path" per specificare il valore del MACD per determinare se si tratta di un incremento o decremento dal MACD al timestamp successivo.

 "MACD_Diff": {
"derivato": {
"buckets_path": "MACD" 
}
},

b) Utilizzare un'aggregazione "bucket_script", denominata MACDType, con il parametro "buckets_path" per specificare i risultati dell'aggregazione BBL10, BBU10, macd e MACD_Diff per classificare il tipo del valore MACD.

➤ Digitare 1 se MACD_Diff è un decremento e il valore macd < BBL
➤ Digitare 2 se MACD_Diff è un incremento e un valore macd < BBL
➤ Digitare 3 se MACD_Diff è un incremento e un valore macd > BBU
➤ Digitare 4 se MACD_Diff è un decremento e il valore macd > BBU
➤ Digitare 0 per gli altri casi

 "TipoMACD": {
"script_bucket": {
"percorso_buck": {
"BBL": "BBL10",
"BBU": "BBU10",
"MACD": "MACD",
"MACD_Diff": "MACD_Diff"
},
"script": "(params.MACD > params.BBU) ? (params.MACD_Diff > 0 ? 3:4) : (params.MACD < params.BBL) ? (params.MACD_Diff > 0 ? 2:1):0 "
}
},

Filtra i documenti aggiuntivi per l'output

Utilizzare un'aggregazione "bucket_selector", denominata SMACD_BB, con il parametro "buckets_path" come "DateStr" per selezionare i bucket corretti specificati nell'istruzione "script". Il criterio di selezione sono gli intervalli aventi la data pari o successiva al 1 febbraio 2021 (l'epoca 1612137600000 in millisecondi).

 "SMACD_BB": {
"selettore_bucket": {
"buckets_path": {"DateStr":"DateStr"},
"script": "params.DateStr >= 1612137600000L"
}
}
} 
}
},
"dimensione": 0
}

Dopo aver raccolto i risultati, possiamo disegnare le figure come mostrato prima. Il colore del punto per il tipo 3 è blu acqua, il tipo 4 è blu, il tipo 1 è rosso, il tipo 2 è arancione e gli altri sono grigi.

I lettori possono inoltre fare riferimento al progetto open source su GitHub (MACD_BB)

Osservazioni:

I. Grazie a IEX (Investors Exchange) che fornisce dati ETF e anche a GitHub che fornisce archiviazione di progetti open source.

II. Questo articolo si basa su un pensiero tecnico e non costituisce alcun consiglio di investimento. I lettori devono assumersi le proprie responsabilità quando lo utilizzano.

III. Potrebbero esserci ancora degli errori nell'articolo e invito i lettori a correggermi.

IV. I lettori che ritengono interessati possono fare riferimento al libro scritto dallo scrittore per tutte le competenze di base di Elasticsearch. “Advanced Elasticsearch 7.0”, agosto 2019, Packt, ISBN: 9781789957754.

Source: https://wtwong316.medium.com/when-macd-couples-with-bb-in-elasticsearch-3cca987c0678?source=rss——-8—————–cryptocurrency