Una strategia di trading automatizzata basata sull'apprendimento automatico e sull'analisi on-chain

Noi di Glassnode crediamo che dati affidabili siano la spina dorsale di strategie e decisioni di trading di successo. In questo senso, i dati on-chain, che comprendono informazioni sui flussi di denaro, sui livelli di redditività e sul sentiment dei partecipanti al mercato degli asset digitali derivati ​​direttamente dalla blockchain, offrono una fonte non ancora sfruttata di potenziale alfa.

Tuttavia, i professionisti dei settori finanziari tradizionali spesso mostrano un certo scetticismo riguardo all’applicabilità dei dati derivati ​​dalla blockchain per strategie di trading significative. Per affrontare queste riserve direttamente, Glassnode ha sviluppato un approccio innovativo per sfruttare il potere predittivo di questi dati.

Utilizzando questo approccio, che si basa sia sulla significatività dei nostri dati che su algoritmi avanzati di machine learning, il nostro team di Data Science ha prodotto il Segnale di Bitcoin Sharpe. Questa strategia di trading automatizzato e quantitativo è saldamente ancorata ai dati derivati ​​dalla blockchain e su misura per cogliere le opportunità uniche presentate dal mercato Bitcoin.

Il segnale Bitcoin Sharpe non solo convalida l'utilità di tali dati, ma fornisce anche informazioni chiare e utilizzabili per gli investitori, dimostrando il suo valore nella navigazione nel mercato degli asset digitali.

Cosa sono i dati on-chain e come Glassnode li utilizza per il trading

A differenza dei dati di mercato tradizionali, che si concentrano principalmente sui movimenti dei prezzi, i parametri on-chain forniscono un impulso in tempo reale sugli ecosistemi delle risorse digitali. Questi parametri rivelano i comportamenti degli investitori e le tendenze del mercato che gli indicatori tradizionali potrebbero non cogliere, offrendo una lente più approfondita e, potenzialmente, un indicatore migliore per i movimenti futuri. Integrando queste informazioni attraverso l'apprendimento automatico, Glassnode ha identificato le metriche con il potenziale più predittivo per una strategia di trading Bitcoin di tipo long-only.

Il nucleo dell'approccio innovativo di Glassnode è un modello di apprendimento automatico supervisionato che analizza metodicamente i dati on-chain per valutare la loro correlazione con i movimenti del mercato Bitcoin. Questo modello si distingue per la sua trasparenza, consentendo agli investitori di comprendere come le regole commerciali derivano dalle attività blockchain. Esamina vasti set di dati per identificare i parametri on-chain più indicativi delle future azioni dei prezzi.

Il modello enfatizza l'importanza delle caratteristiche per determinare quali parametri on-chain hanno la correlazione più forte con i futuri movimenti dei prezzi Bitcoin. Tra i vari parametri analizzati, la percentuale di entità in profitto e lo Short Term Holder Profit Ratio (SOPR) sono emersi come gli indicatori più promettenti per adottare una posizione long su Bitcoin.

La percentuale di entità in profitto è una metrica fondamentale in quanto riflette la salute generale del mercato e il sentiment degli investitori. Una percentuale elevata suggerisce che la maggior parte dei partecipanti al mercato si trova in una posizione favorevole, segnalando potenzialmente una fiducia del mercato sostenuta e una prospettiva rialzista.

D'altro canto, il SOPR Short Term Holder si concentra sulla redditività delle transazioni recenti, fornendo informazioni sul comportamento degli investitori a breve termine. Quando il SOPR indica che i detentori di titoli a breve termine stanno ottenendo profitti, spesso precede periodi di slancio positivo del mercato, rendendolo un prezioso predittore per tempistiche di ingresso in posizioni lunghe.

Dichiarazione di non responsabilità: per la protezione della proprietà intellettuale, divulghiamo solo i parametri fondamentali, come STH-SOPR e la percentuale di entità in profitto, senza dettagliare le trasformazioni e i parametri specifici applicati nello sviluppo della nostra strategia di trading. Di conseguenza, l’applicazione diretta di questi parametri di base da sola non replica i risultati ottenuti dal nostro sofisticato modello di trading dal vivo.

Svelare la “Zona Riccioli d’Oro”

La "zona Goldilocks" si riferisce alle condizioni ottimali identificate dal modello di Glassnode per l'avvio di posizioni lunghe in Bitcoin, individuate utilizzando i valori SHAP (SHapley Additive exPlanations). Questi valori quantificano l'impatto di specifici parametri on-chain – come la percentuale di entità in profitto e lo Short Term Holder Profit Ratio (SOPR) – sul processo decisionale del modello, rivelando soglie critiche che segnalano opportunità di acquisto ideali. Analizzando i valori SHAP, il modello individua condizioni precise in cui il mercato non è né sovraestratto né eccessivamente ribassista, come lo scenario “giusto” del principio Riccioli d’oro.

Da questa analisi viene derivata un'euristica, che semplifica il modello complesso in una strategia più accessibile senza sacrificare la sua profondità analitica. Questa euristica, sebbene semplificata, preserva le intuizioni fondamentali del modello, offrendo agli investitori un approccio trasparente ed efficace al trading di Bitcoin.

Questo approccio è stato consolidato e codificato nel segnale Bitcoin Sharpe. Racchiude l'essenza dei risultati del modello, fornendo una guida chiara per identificare i punti di ingresso ad alta probabilità basati sulla comprensione sfumata delle dinamiche di mercato facilitata dall'analisi dei dati on-chain.

Approfondimenti e strategia sulle prestazioni

Il modello utilizzato da Glassnode è progettato con un approccio conservativo, dando priorità alla minimizzazione del rischio e catturando con precisione le tendenze al rialzo del mercato. Di conseguenza, la strategia creata sulla base del modello bilancia il potenziale di guadagno con l’imperativo di proteggersi dal rischio di ribasso.

Le prestazioni fuori campione del Bitcoin Share Signal, un test rigoroso delle sue capacità predittive, evidenziano il suo successo nella navigazione nel volatile mercato dei Bitcoin. Analizzando i dati che non sono stati utilizzati nella fase di formazione, il modello ha dimostrato una capacità costante di identificare opportunità di trading redditizie, sottolineando il sostanziale potere predittivo dei dati on-chain. Questa prestazione convalida l'approccio strategico del modello e rafforza il valore dell'integrazione dell'analisi on-chain in una varietà di quadri di trading.

Immergiti più a fondo con il monitoraggio delle prestazioni dal vivo

Il Bitcoin Sharpe Signal di Glassnode è progettato con un approccio conservativo, dando priorità alla minimizzazione del rischio e catturando con precisione le tendenze al rialzo del mercato. Di conseguenza, la strategia creata sulla base del modello bilancia il potenziale di guadagno con l’imperativo di proteggersi dal rischio di ribasso.

Incoraggiamo le parti interessate dei settori della finanza tradizionale e digitale a rivedere i dati sulle prestazioni dal vivo del modello** e prendi in considerazione una prova dei nostri servizi di analisi on-chain. Per ulteriori dettagli o per interagire con le nostre soluzioni di analisi, per favore contattare il nostro team di vendita istituzionale.

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Dichiarazione di non responsabilità: questo rapporto non fornisce alcun consiglio di investimento. Tutti i dati sono forniti solo a scopo informativo e didattico. Nessuna decisione di investimento deve essere basata sulle informazioni qui fornite e l'utente è l'unico responsabile delle proprie decisioni di investimento.

** La dashboard contenente le prestazioni giornaliere di Signal è attualmente disponibile solo per i clienti Glassnode Enterprise.

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• Fonte: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/