רוב ההחלפות הכוללות של הון עצמי אקטיבי

מאז שלנו מבט ראשון בהחלפות Total Return הבלוג, הוספנו תצוגה פעילים ביותר ב SBSDRView. זה מזהה את המניות הפעילות ביותר שבהן מתבצעות TRS ולמטה אני מסתכל על מה שהנתונים האלה מראים.

מספר עסקאות

שני המוצרים הנגזרים העיקריים ב SBSDRs עבור מניות הם Total Return Swaps (TRS) ו- Contract for Differences (CFDs) על מניות בודדות. אם נפלח את הנתונים, נראה את הנפחים היומיים הממוצעים הבאים ביולי 2022 (עד 25 ביולי), עבור חמישה מטבעות עיקריים:

• USD TRS עם 66,000 עסקאות ביום ו-CFD עם 27,500
• EUR TRS עם 26,000 עסקאות ביום ו-CFD עם 7,000
• GBP TRS עם 20,000 עסקאות ביום ו-CFD עם 4,500
• JPY TRS עם 20,000 עסקאות ביום ו-CFD עם 6,000
• AUD TRS עם 5,500 עסקאות ביום ו-CFD עם 2,500

עם מספר כה גדול של עסקאות, שאילתה שיכולה להצטבר לפי רוב השמות הפעילים, מספקת שקיפות ויכולה לענות על שאלות כגון:

1. באילו שמות נסחרים,
2. באיזה כמות ו
3. במה זה שונה מתקופות קודמות?

זה הכרטיסייה הפעילה ביותר SBSDRView מספק.

(זה גם מסנן את הנתונים כראוי כדי לטפל בבעיות עם איכות הנתונים המודגשות אצלנו מבט ראשון על TRS בלוג).

USD TRS

נתחיל בהסתכלות על USD TRS בין ה-1 ביולי 2022 ל-25 ביולי 2022, בדירוג לפי סחר רעיוני ברוטו.

• מציג רק את 20 המובילים מתוך 100 השמות הפעילים ביותר בארה"ב
• CIGNA עם הסכום הרעיוני הגדול ביותר של 1.1 מיליארד דולר ו-59 עסקאות
• TESLA עם 910 מיליון דולר ו-406 עסקאות
• ALPHABET (A) עם 910 מיליון דולר ו-210 עסקאות, בעוד ש-(C) יש 390 מיליון דולר ו-122 עסקאות
• ....
• NETFLIX עם 166 מיליון דולר ו-270 עסקאות

בהתעמקות ב-CIGNA, אנו מוצאים 5 עסקאות גדולות; 3 מהם נחשפים לפי תקרת התקרה של 250 מיליון דולר, 2 האחרים ב-210 מיליון דולר ו-130 מיליון דולר, כולם בוצעו ב-6, 7 ו-12 ביולי. שאר העסקאות הן כולן פחות ממיליון דולר, למעט סחר בודד של 1 מיליון דולר .

הבה נסתכל כעת על השמות הפעילים ביותר של השבוע שעבר ונדגיש כמה הבדלים.

• CIGNA נופל מהרשימה הזו ולא ב-100 המובילים.
• Healthcare Trust עומד כעת בראש עם 485 מיליון דולר מ-21 עסקאות
• NETFLIX גבוה בהרבה במקום העשירי (תוצאות רבעוניות היו בשבוע שעבר)
• עץ דולר ברשימה
• ...
• Gamestop במקום ה-18 עם 64 מיליון דולר ו-27 עסקאות (מניות reddit עדיין חזקות?)

ובהמשך בואו נסתכל על אתמול.

רשימה שונה מאוד, עם טקסס אינסטרומנטס, סנדרסון פארמס ונייקי שלוש הראשונות.

באמצעות ה- API

כדי להפוך את השאילתות לעיל לאוטומטיות עבור כל תקופה, אנו יכולים להשתמש ב- ממשק API של SBSDRView.

הקוד הבא ב-python, יחזיר את אותה קבוצת תוצאות כמו לעיל.

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

קל לשימוש ומאפשר יצירת לוחות מחוונים או דוחות משלך.

USD CFD

ה-CFD הבא בדולר ארה"ב בין ה-1 ביולי 2022 ל-25 ביולי 2022, מדורגים לפי סחר רעיוני ברוטו.

• מושגים ברוטו קטנים יותר ב-CFDs מאשר TRS
• רק 2 שמות עם יותר מ-100 מיליון דולר רעיוני ואפילו ב-20 הראשונים, רעיוניים של פחות מ-$20 מיליון
• ספירת מסחר דומות ל-TRS
• גדלי סחר ממוצעים קטנים בהרבה, וזה הגיוני עבור מוצר קמעונאי כמו CFDs

הבה נסתכל כעת על ארבעת המטבעות העיקריים האחרים.

EUR TRS

EUR TRS בין 1 ביולי 2022 ל-25 ביולי 2022, מדורג לפי מסחר רעיוני ברוטו.

• מציג רק את 20 השמות המובילים מתוך 100 השמות הפעילים ביותר
• ASML הרעיון הגדול ביותר של מיליארד דולר ו-1 עסקאות
• VINCI עם 988 מיליון דולר ו-1,390 עסקאות
• LVMH עם 823 מיליון דולר ו-1,848 עסקאות
• ....

אז בעוד שהרעיוניים הגולמיים באירו דומים לדולר ארה"ב, ספירות הסחר גבוהות בהרבה, כלומר גדלי עסקה ממוצעים קטנים יותר.

GBP TRS

GBP TRS לאותה תקופה, דומה ל-EUR בספירות רעיוניות ומסחריות ברוטו.

JPY TRS

JPY TRS בין 1 ביולי 2022 ל-25 ביולי 2022, מדורג לפי מסחר רעיוני ברוטו.

טויוטה מוטור עם יותר מ-300 מיליון דולר מ-279 עסקאות.

בדרך כלל מושגי ברוטו קטנים יותר מאשר בדולר ארה"ב, אך ספירת סחר דומה.

AUD TRS

AUD TRS בין 1 ביולי 2022 ל-25 ביולי 2022, מדורג לפי סחר רעיוני ברוטו.

Fortesque, CBA ו-BHP Biliton, השמות היחידים עם יותר מ-200 מיליון דולר.

זה הכל להיום.

לסיכום

• יש הרבה נתונים שמדווחים כעת על Equity TRS מ-SBSDRs.
• SBSDRView מספקת שקיפות חדשה על נגזרים OTC
• התצוגה הפעילה ביותר, מציגה אילו שמות נסחרים ובאיזה גודל
• מתן מידע ותובנות חדשות
• אנא גלפגוש אותנו, אם אתה מעוניין ללמוד עוד.