אסטרטגיית מסחר אוטומטית המבוססת על למידת מכונה וניתוח על שרשרת

ב-Glassnode, אנו מאמינים כי נתונים אמינים הם עמוד השדרה של אסטרטגיות והחלטות מסחר מוצלחות. במובן זה, נתונים בשרשרת, הכוללים מידע על תזרימי כסף, רמות רווחיות וסנטימנט של משתתפי שוק נכסים דיגיטליים שנגזרו ישירות מה-blockchain, מציעים מקור בלתי מנוצל לאלפא פוטנציאלי.

עם זאת, אנשי מקצוע מהמגזרים הפיננסיים המסורתיים מפגינים לעתים קרובות מידה של ספקנות לגבי הישימות של נתונים שמקורם בבלוקצ'יין לאסטרטגיות מסחר משמעותיות. כדי לטפל בהסתייגויות אלו באופן ראשוני, Glassnode פיתחה גישה חדשנית לניצול כוח הניבוי של נתונים אלו.

באמצעות גישה זו, המסתמכת הן על המשמעות של הנתונים שלנו והן על אלגוריתמים מתקדמים של למידת מכונה, צוות מדעי הנתונים שלנו הפיק את אות שארפ ביטקוין. אסטרטגיית מסחר אוטומטית וכמותית זו מבוססת היטב על נתונים שמקורם ב-blockchain והן מותאמת ללכוד את ההזדמנויות הייחודיות שמציג שוק הביטקוין.

אות הביטקוין שארפ לא רק מאמת את התועלת של נתונים כאלה, אלא גם מספק תובנות ברורות וניתנות לפעולה למשקיעים, מה שמוכיח את ערכו בניווט בשוק הנכסים הדיגיטליים.

מה זה נתונים על השרשרת וכיצד Glassnode משתמש בהם למסחר

בניגוד לנתוני שוק מסורתיים, המתמקדים בעיקר בתנועות מחירים, מדדי שרשרת מספקים דופק בזמן אמת על מערכות אקולוגיות של נכסים דיגיטליים. מדדים אלה חושפים התנהגויות משקיעים ומגמות שוק שאינדיקטורים מסורתיים עלולים לפספס, ומציעים עדשה מעמיקה יותר, ואולי גם אינדיקטור טוב יותר לתנועות עתידיות. על ידי שילוב התובנות הללו באמצעות למידת מכונה, Glassnode זיהתה מדדים בעלי הפוטנציאל החזוי ביותר לאסטרטגיית מסחר בביטקוין ארוכת שנים בלבד.

הליבה של הגישה החדשנית של Glassnode היא מודל למידת מכונה מפוקחת המנתח באופן שיטתי נתונים על השרשרת כדי להעריך את המתאם שלהם עם תנועות שוק הביטקוין. מודל זה בולט בשקיפות שלו, המאפשר למשקיעים להבין כיצד כללי מסחר נגזרים מפעילויות בלוקצ'יין. הוא מסנן מערכי נתונים נרחבים כדי לזהות את המדדים בשרשרת המעידים ביותר על פעולות מחיר עתידיות.

המודל מדגיש את חשיבות התכונה כדי לקבוע לאילו מדדים בשרשרת יש את המתאם החזק ביותר עם תנועות מחירי הביטקוין העתידיות. בין המדדים השונים שנותחו, אחוז הגופים ברווח ויחס הרווח של מחזיקי הטווח הקצר (SOPR) התבררו כאינדיקטורים המבטיחים ביותר לאימוץ פוזיציה ארוכה בביטקוין.

אחוז הישויות ברווח הוא מדד קריטי מכיוון שהוא משקף את בריאות השוק הכוללת ואת סנטימנט המשקיעים. אחוז גבוה מצביע על כך שרוב משתתפי השוק נמצאים בעמדה נוחה, מה שעשוי לאותת על אמון מתמשך בשוק ותחזית שורית.

מצד שני, SOPR מחזיק לטווח קצר מתמקד ברווחיות של עסקאות אחרונות, ומספק תובנות לגבי התנהגותם של משקיעים לטווח קצר. כאשר SOPR מצביע על כך שמחזיקים לטווח קצר רואים רווחים, זה לרוב מקדים תקופות של תנופת שוק חיובית, מה שהופך אותו למנבא בעל ערך לתזמון כניסה לפוזיציות ארוכות.

כתב ויתור: להגנה על קניין רוחני, אנו חושפים רק את המדדים הבסיסיים, כגון STH-SOPR ואחוז הישויות ברווח, מבלי לפרט את התמורות והפרמטרים הספציפיים שיושמו בפיתוח אסטרטגיית המסחר שלנו. כתוצאה מכך, היישום הישיר של מדדי הבסיס הללו לבדו אינו משכפל את התוצאות שהושגו על ידי מודל המסחר החי המתוחכם שלנו.

חושפים את "אזור הזהב"

"אזור הזהב" מתייחס לתנאים האופטימליים המזוהים על ידי המודל של Glassnode להפעלת פוזיציות ארוכות בביטקוין, המזוהים באמצעות ערכי SHAP (SHapley Additive ExPlanations). ערכים אלו מכמתים את ההשפעה של מדדים ספציפיים בשרשרת - כמו אחוז הישויות ברווח ויחס רווח מחזיקי המחזיקים לטווח קצר (SOPR) - על תהליך קבלת ההחלטות של המודל, וחושפים ספים קריטיים המאותתים על הזדמנויות קנייה אידיאליות. על ידי ניתוח ערכי SHAP, המודל מבחין בתנאים מדויקים שבהם השוק אינו מרחיב מדי או דובי מדי, כמו התרחיש "בדיוק" של עקרון הזהבה.

מניתוח זה נגזרת היוריסטיקה המפשטת את המודל המורכב לאסטרטגיה נגישה יותר מבלי לוותר על העומק האנליטי שלו. היוריסטיקה הזו, על אף שהיא יעילה, משמרת את תובנות הליבה של המודל, ומציעה למשקיעים גישה שקופה ויעילה למסחר בביטקוין.

גישה זו התגבשה וקודדה לאות הביטקוין שארפ. הוא מקפל את המהות של ממצאי המודל, ומספק מדריך ברור לזיהוי נקודות כניסה בעלות סבירות גבוהה המבוסס על ההבנה הניואנסית של דינמיקת השוק המאפשרת ניתוח נתונים על השרשרת.

תובנות ואסטרטגיה של ביצועים

המודל בו משתמשת Glassnode תוכנן בגישה שמרנית, תוך עדיפות למזעור סיכונים תוך לכידת מגמות שוק עליות בדיוק. כתוצאה מכך, האסטרטגיה שנוצרה על בסיס המודל מאזנת בין פוטנציאל הרווחים לבין הציווי להגן מפני סיכון שלילי.

הביצועים מחוץ לדגימה של אות ה-Bitcoin Share, מבחן קפדני של יכולות הניבוי שלו, מדגיש את הצלחתו בניווט בשוק הביטקוין הפכפך. על ידי ניתוח נתונים שלא נעשה בהם שימוש בשלב ההכשרה, המודל הוכיח יכולת עקבית לזהות הזדמנויות מסחר רווחיות, ומדגיש את כוח הניבוי המשמעותי של נתונים על השרשרת. ביצועים אלה מאמתים את הגישה האסטרטגית של המודל ומחזקים את הערך של שילוב אנליטיקה על השרשרת במגוון מסגרות מסחר.

צלול עמוק יותר עם Tracker לביצועים חיים

אות הביטקוין שארפ של Glassnode תוכנן בגישה שמרנית, תוך מתן עדיפות למזעור סיכונים תוך לכידת מגמות שוק עליות בדיוק. כתוצאה מכך, האסטרטגיה שנוצרה על בסיס המודל מאזנת בין פוטנציאל הרווחים לבין הציווי להגן מפני סיכון שלילי.

אנו מעודדים מתעניינים ממגזרי פיננסים מסורתיים ודיגיטליים סקור את נתוני הביצועים החיים של הדגם** ושקול ניסיון של שירותי הניתוח שלנו על השרשרת. לפרטים נוספים או ליצירת קשר עם פתרונות האנליטיקה שלנו, בבקשה לפנות לצוות המכירות המוסדי שלנו.

---

כתב ויתור: דוח זה אינו מספק עצות השקעות. כל הנתונים מסופקים למטרות מידע וחינוך בלבד. שום החלטת השקעה לא תתבסס על המידע המסופק כאן ואתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך.

** לוח המחוונים המכיל את הביצועים היומיים של Signal זמין כעת ללקוחות Glassnode Enterprise בלבד.

---

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/