State Super, קרן פנסיה של 38 מיליארד דולר אוסטרליה (25 מיליארד דולר) עובדת עם Fintech Premialab המבוססת בהונג קונג כדי לעזור לה לאסוף נתונים ולהבין את החשיפות ההולכות וגדלות שלה לפרמיית סיכון חלופית.
"Premialab הוצגה בעיקר כדי לתת מענה לאסטרטגיית פרמיית הסיכון האלטרנטיבית שלנו", אמר אלן צ'אן, מנהל השקעות בכיר. DigFin (בתמונה).
"במהלך 24 החודשים האחרונים, שיתפנו פעולה עם קבוצות פתרונות השקעה כמותיים מבנקי השקעות שונים כדי לבנות חבילה של אסטרטגיות מותאמות אישית שמתאימות לקריטריוני ההשקעה שלנו", אמר. "בהתחשב בפרופיל תזרים המזומנים של מדינת סופר ובדרישה לנזילות, נמשיך להעמיק את ההבנה שלנו בסוג נכס זה".
הוא סירב לפרט את ההשקעה או האסטרטגיה העסקית.
State Super היא הנאמן של כמה קרנות פנסיה לממשלת מדינת ניו סאות' ויילס, כולל זו של עובדי מדינה ומשטרה, עם למעלה מ-85,000 חברים. היא גם מנהלת קרן מאוחדת
אינדקסים וקרנות אינדקס
פייר טרקורט, מייסד שותף של Premialab, אומר כי משקיעים מוסדיים כמו State Super מעבירים יותר נכסים לאסטרטגיות שיטתיות.
אלו הם ההיפך ממנדטים שיקול דעת למנהל קרן, שגובה עמלות גבוהות יותר כדי לבצע שיחות על סוגי נכסים או ניירות ערך בודדים על סמך ניתוח יסודי. אסטרטגיות שיטתיות משתמשות בחשיפות פסיביות כגון אינדקסים או קרנות אינדקס כדי להתמקד במגמות המחירים בסוג נכס נתון, מסחורות ועד מניות קטנות. הם ישלבו את זה כדי לקבל מבט על "גורמים" כמו שיעורי ריבית או מחיר של סחורה.
הפואנטה בכך היא להסתמך על כללים שנקבעו מראש לגבי אופן בניית התיק, במטרה להקצות נכסים בצורה נמוכה, נזילה (כי קרנות אינדקס נסחרות מדי יום) ושקופות.
המפתח להפיכת אסטרטגיות שיטתיות לעבודה הוא נתונים, כמו ניירות ערך ומחירי קרנות, הנדרשים ליצירת מדדים, קביעת אמות מידה ומדידת הביצועים היחסיים של התיק. הנתונים נמצאים בין דסקי המסחר של 18 הבנקים הבולטים בעולם.
בנקים אלה פיתחו גם אלגוריתמי מסחר לאיזון מחדש של תיקים ולכידת פרמיית סיכון מסוימת. סוג זה של מסחר כולל מסחר פרוגרמטי, העוסק בביצוע סביב מדדי מדד במקום ניירות ערך בודדים, ונוטה להתבצע באופן אלקטרוני.
תשתית של בנק השקעות
"אלגוריתמים של בנקים הם אבני היסוד של אסטרטגיית הקצאת נכסים, אבל האתגר של המשקיעים הוא להשיג את הנתונים, ואז לדעת איך להשתמש בהם כדי לקבל החלטות", אמר טרקורט.
עמיתו מארק פישר, מנכ"ל ב-Premialab וראש המשרד שנפתח לאחרונה בסידני, אמר: "עם אימוץ השיטתיות, אנו רואים שינוי מבני באופן שבו משקיעים מוסדיים מקצים כסף. רשת של בנקי השקעות משתפים אותנו בנתונים שלהם כי הם רואים בפרמיאלב חלק מהתשתית הקוונטית של התעשייה".
הטכנולוגיה של Premialab שואבת נתונים מבנקים. זה עשוי להופיע במסגרות דיווח שונות, כך שחלק מתפקידו של הפינטק הוא להפוך את כל הנתונים הללו להשוואה, ולדומה. זה מאפשר למשתמשים להשתמש בו כדי להשוות את המדדים שלהם לממוצעים בתעשייה, מה שנותן להם את האמצעים לעקוב אחר ביצועי התיקים שלהם ולהבין אילו אלמנטים - גורמים, עד ניירות ערך בודדים - תורמים אלפא (או להפך). הניתוח של Premialab כולל כלים להדמיית נתונים כדי לעזור למשקיעים להבין את המידע.
"אנחנו לא מייעצים אסטרטגיות או מייעצים למסחר", אמר טרקורט. "אנו מספקים את הנתונים והניתוחים כדי לתמוך במחזור החיים המלא של ההשקעה, ולסייע למחלקות הסיכון של המשקיעים להבין את החשיפות שלהם על פני מדדים לא מתואמים".
צ'אן של סופר המדינה אומר שהשימוש ב-Premialab לא היה כרוך באינטגרציה גדולה. קבוצת הפנסיה מורידה את הנתונים דרך API.
"Premialab הוכיחו שהם יכולים להוסיף יכולת ויעילות לתהליכים שלנו", אמר.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
- BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
- מקור: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :הוא
- 000
- 24
- a
- אודות
- חֶשְׁבּוֹן
- לרוחב
- להוסיף
- אימוץ
- לייעץ
- המטרה
- אלן
- אלגוריתמים
- תעשיות
- להקצות
- הַקצָאָה
- מאפשר
- אלפא
- גם
- חלופה
- בין
- an
- אנליזה
- ניתוח
- ו
- API
- ARE
- סביב
- AS
- נכס
- הקצאת נכסים
- סוג נכסים
- נכסים
- At
- אוסטרליה
- בנק
- בנקים
- מבוסס
- BE
- כי
- מבחני ביצועים
- בהתאמה אישית
- B
- אבני
- בִּניָן
- עסקים
- אסטרטגיה עסקית
- אבל
- שיחות
- יכולת
- לכידה
- מזומנים
- תזרים מזומנים
- לספק
- מסוים
- לאתגר
- צ'אן
- תשלום
- אזרחי
- בכיתה
- כיתות
- מייסד שותף
- שיתף פעולה
- עמית
- לשלב
- איך
- סחורות
- מצרך
- השוואה
- לְהַשְׁווֹת
- לשקול
- לבנות
- להמשיך
- תורם
- יכול
- לִיצוֹר
- הקריטריונים
- יומי
- נתונים
- נתונים להדמיה
- החלטות
- העמיקו
- דרישה
- מופגן
- מחלקות
- שולחנות
- מפותח
- אחר
- מְנַהֵל
- שיקול דעת
- עשה
- לא
- מטה
- הורדות
- יְעִילוּת
- משוכלל
- אלקטרונית
- אלמנטים
- מניות
- מבצע
- גורמים
- אגרות
- fintech
- מתאים
- תזרים
- להתמקד
- בעד
- עבור משקיעים
- מסגרות
- החל מ-
- מלא
- קרן
- מנהל קרן
- יסודי
- כספים
- לקבל
- מקבל
- נתן
- נתינה
- גלוֹבָּלִי
- ממשלה
- קְבוּצָה
- קבוצה
- גדל
- יש
- he
- ראש
- לעזור
- גבוה יותר
- הונג
- איך
- איך
- HTTPS
- in
- לכלול
- כולל
- כולל
- מדד
- אינדקסים
- בנפרד
- תעשייה
- מידע
- תשתית
- תובנות
- במקום
- מוסדי
- משקיעים מוסדיים
- השתלבות
- אינטרס
- שערי ריבית
- אל תוך
- הציג
- השקעה
- בנקי השקעות
- משקיעים
- מעורב
- IT
- שֶׁלָה
- עבודה
- jpg
- מפתח
- יודע
- אחרון
- מעגל החיים
- נוזל
- נְזִילוּת
- גדול
- לעשות
- עשייה
- מנהל
- מצליח
- ניהול
- מנכ"ל
- מנדטים
- מאי..
- אומר
- למדוד
- להרשם/להתחבר
- נודד
- כסף
- חודשים
- יותר
- רוב
- רשת
- חדש
- ניו סאות' ויילס
- of
- Office
- on
- נפתח
- מול
- or
- שלנו
- הַחוּצָה
- יותר
- שֶׁלוֹ
- חלק
- פסיבי
- ביצועים
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- נקודה
- מִשׁטָרָה
- תיק עבודות
- תיקים
- פּרֶמיָה
- מחיר
- מחירים
- בראש ובראשונה
- תהליכים
- פּרוֹפִיל
- פרוגרמטית
- בולט
- לספק
- כמו
- כמותי
- תעריפים
- איזון
- לאחרונה
- קרוב משפחה
- לסמוך
- דווח
- נדרש
- להפוך
- הסיכון
- כללי
- אמר
- אומר
- ניירות ערך
- אבטחה
- ראות
- לחצני מצוקה לפנסיונרים
- תחושה
- משרתים
- סט
- כמה
- שיתוף
- משמרת
- יחיד
- So
- פִּתָרוֹן
- מָקוֹר
- מקורות
- דרום
- מדינה
- אסטרטגיות
- אִסטרָטֶגִיָה
- מִבנִי
- כזה
- מערכת
- סוּפֶּר
- תמיכה
- סידני
- טכנולוגיה
- נוטה
- זֶה
- השמיים
- המידע
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אז
- הֵם
- זֶה
- ל
- כלים
- לעקוב
- סחר
- מסחר
- שָׁקוּף
- מגמות
- נאמן
- סוג
- בלתי מתואם
- להבין
- הבנה
- us
- להשתמש
- משתמשים
- באמצעות
- שונים
- באמצעות
- לצפיה
- ראיה
- היה
- דֶרֶך..
- we
- מה
- אשר
- מי
- יצטרך
- עם
- בתוך
- עובד
- עובד
- זפירנט