Negociação de Bitcoin: os momentos ideais para uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em barras de hora em hora – CryptoInfoNet

Neste novo artigo, vamos observar o comportamento recorrente do Bitcoin, a maior criptomoeda por capitalização no cenário criptográfico, para maximizar os lucros comerciais. 

Especificamente, a pessoa procurará o melhor momento dentro da sessão para negociar a favor da tendência. Serão utilizadas barras horárias, com largura igual a 60 minutos, e ordens “buy stop” serão colocadas na máxima da barra anterior.

Negociação: melhores momentos para uma estratégia de acompanhamento de tendências no Bitcoin

Infelizmente, a partir de hoje ainda não é possível para os comerciantes italianos usar futuros de criptomoeda, e é por isso que a estratégia será construída no mercado à vista. O modo será “long-only”, então a estratégia só realizará negócios para cima, já que é muito complexo operar vendido no mercado à vista automaticamente.

A posição monetária fixa utilizada é de $100,000, um valor puramente simbólico porque obviamente local Bitcoin é um mercado muito escalável e seria possível negociar mesmo com posições de valor monetário inferior a US$ 1,000. Os testes foram realizados de janeiro de 2019 até os dias mais recentes (julho de 2023). 

Antes de 2019, o Bitcoin era um mercado diferente do que é hoje, com liquidez muito menor. Além disso, os dados anteriores a 2019 costumam estar corrompidos ou um pouco menos confiáveis, pois apresentam lacunas ou picos fictícios que não foram realmente registrados pelo mercado. 

Claramente tudo isso pode ter um impacto negativo no desempenho da estratégia e na robustez dos filtros escolhidos. Portanto, limitaremos o backtest aos últimos 4 anos e meio, para que possamos trabalhar com dados o mais confiáveis ​​possível.

Na Figura 1, pode-se observar pela otimização do horário de entrada que o horário propício para colocar ordens stop na máxima da barra anterior é 3h00 (CET). Os bons resultados se concentram em torno desse valor e, não por acaso, esse momento coincide com a abertura de Wall Street, que é conhecida por desencadear volatilidade nos mercados, inclusive no Bitcoin.

Valores entre 7h00 e 10h00 (CET) também parecem potencialmente vantajosos, que são horários em que os comerciantes europeus começam a negociar Bitcoin, assim como é o caso entre 2h00 e 3h00 onde os comerciantes asiáticos são os para liderar o caminho. Neste caso, as 3h00 foram escolhidas por causa de um rebaixamento mais limitado do que nos casos mencionados e para favorecer a sessão dos EUA, que geralmente é mais volátil e mais interessante para procurar rompimentos.

Backtesting da estratégia utilizada, com variações

Figura 1. Otimizando o tempo de quebra da estratégia de entrada no Bitcoin

A estratégia fechará suas posições no dia seguinte à data de abertura do negócio. Neste ponto do desenvolvimento, o stop loss, um parâmetro chave na criação de uma estratégia, ainda está faltando, mas será adicionado em breve.

Figura 2. Equity line strategia breakout su Bitcoin sem stop loss

Figura 3. Negociação média da estratégia de fuga em Bitcoin sem stop loss

Figura 4. Resumo do desempenho da estratégia de fuga no Bitcoin sem o stop loss

Os resultados do sistema, visíveis nas Figuras 2, 3 e 4, são animadores desde o início. A linha de ações é positiva, com alguns choques experimentados entre 2021 e 2022. É importante notar que naqueles anos era quase impossível identificar um bom momento para comprar, dadas as fortes baixas experimentadas pelo mercado (cerca de -70% de máximas históricas).

O trade médio chega a US$ 500, que é 0.5% do valor da posição média assumida pela estratégia (US$ 100,000), valor certamente aceitável e capaz de cobrir os custos de comissão e a possível derrapagem que se enfrentaria através o uso ao vivo desta estratégia. 

Neste ponto, passamos a adicionar um stop loss com o objetivo de reduzir o rebaixamento do sistema e reduzir as perdas onde o comércio aberto não parece muito promissor. 

A Figura 5 mostra como um stop loss em US$ 2,000 (2% de US$ 100,000) melhora o sistema reduzindo o rebaixamento de -$ 50,000 para cerca de -$ 30,000. A linha de patrimônio (Figura 6) também parece não sofrer mais tanto com o rebaixamento sofrido pelo Bitcoin entre o final de 2021 e 2022, uma indicação de que, de fato, o stop loss atua como proteção contra perdas excessivas.

Figura 5. Otimizando a estratégia de stop loss no Bitcoin

Figura 6. Estratégia de rompimento da linha de ações no Bitcoin com stop loss adicionado 

Embora este seja um bom resultado, é necessária uma investigação mais aprofundada, pois vemos a queda média do comércio dos $ 500 anteriores para cerca de $ 400 agora.

Um dos problemas é que a estratégia neste ponto de desenvolvimento ainda executa muitos negócios, mais de 100 por ano em média, dados os últimos 4 anos e meio. Assim, é preciso filtrar esse volume de negócios por meio de condições específicas que identifiquem os melhores momentos para comprar Bitcoin.

A Figura 7 mostra como, ao otimizar uma lista de padrões proprietários abrangendo 152 combinações diferentes, o Padrão 101 aumenta a negociação média dos US$ 400 anteriores para cerca de US$ 600. Uma melhoria significativa no desempenho da estratégia.

Figura 7. Otimização da lista de padrões proprietária aplicada à estratégia de fuga no Bitcoin

O Padrão 101 nesta lista é negociar apenas se a mínima da sessão de hoje for pelo menos 0.5% maior que a mínima da sessão anterior. Parece que comprar na fraqueza não leva a lugar nenhum; na verdade, deve ser evitado. Em vez disso, o lucro líquido é minimamente afetado por essa adição passando dos $ 230,000 iniciais para $ 203,000, mas isso é em benefício do comércio médio, o que denota que a qualidade dos negócios aumentou, e pouco importa se você deixar um pequeno quantidade de lucro no prato.

Figura 8. Estratégia de rompimento da linha de capital no Bitcoin com Padrão 101

Figura 9. Estratégia de quebra de negociação média em Bitcoin com Padrão 101

Neste ponto do desenvolvimento, os resultados são reconfortantes. A linha patrimonial, principalmente no período mais recente, apresenta boa consistência. A negociação média, conforme explicado anteriormente, também é aceitável e permitiria cobrir os custos de comissão e derrapagem que enfrentaria negociando ao vivo no mercado spot de Bitcoin.

Este mercado provou mais uma vez ser seguidor de tendências, capaz de permanecer na tendência por vários dias e continuar na direção tomada mesmo após uma fuga. No entanto, neste caso particular, foi a adição do stop loss e do Pattern que proporcionou as melhorias mais significativas a esta estratégia.

Esperamos que o artigo tenha sido útil, principalmente para entender a dinâmica que rege o Bitcoin e suas principais características. 

Até a próxima!

Andrea Unger

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