Multiverse Computing lansează o nouă versiune a SDK-ului Singularity pentru optimizarea portofoliului cu Quantum

SAN SEBASTIÁN, SPANIA, 26 august 2022 – Companie de calcul cuantic Multiverse Computing astăzi a prezentat cea mai nouă versiune a Singularity Portfolio Optimization (v 1.2). Această versiune include Multiverse Hybrid Solver, conceput pentru a combina puterea calculului clasic și cuantic și este potrivit în mod special pentru problemele de optimizare a portofoliului.
Multiverse Hybrid Solver poate optimiza portofolii mari de mii de active, găsind portofoliul cu cele mai mari randamente pentru un anumit risc și producând aceeași calitate a rezultatelor ca solutorii standard din industrie într-un timp semnificativ mai scurt.
Potrivit lui John Malcolm, inginer financiar care supraveghează optimizarea portofoliului Singularity la Multiverse, această nouă versiune reprezintă următorul pas în evoluția continuă a plug-in-ului Excel de optimizare a portofoliului Singularity.
„Această ultimă versiune a Singularity oferă o soluție cuantică pentru optimizarea unui portofoliu de cazuri simple, care este competitivă față de abordările clasice utilizate în prezent în industrie”, a spus Malcolm. „Noile evoluții interesante pe foaia noastră de parcurs vor extinde aplicabilitatea acestui produs pentru a acoperi cazuri mai exotice de optimizare a portofoliului cu care se luptă abordările clasice.”
Instrumentul este conceput pentru a ajuta administratorii de portofoliu să găsească echilibrul optim între risc și recompensă în gama de active luate în considerare, respectând în același timp alocările minime și maxime pe activ, în funcție de preferințele investitorului.
Plugin-ul Excel de optimizare a portofoliului Singularity oferă acum trei soluții:
  • Multiverse Hybrid, recomandat pentru cele mai bune rezultate
  • Hibridul D-Wave Leap
  • Un rezolvator clasic, conceput pentru scopuri de benchmarking pentru utilizatorii avansați
Acest instrument special de la Multiverse Computing este conceput pentru instituții financiare mari, cum ar fi bănci, fonduri speculative, fonduri de pensii și companii de asigurări. Biblioteca de optimizare generică pe care este construită aplicația Portfolio Optimization are o aplicabilitate mult mai largă în orice sector în care optimizarea este importantă, cum ar fi energia, producția, sănătatea și științele vieții, aerospațiale și multe altele.
Plugin-ul Singularity Portfolio Optimization poate fi folosit pentru a construi un portofoliu de la zero sau pentru a îmbunătăți unul existent. Este util pentru dezvoltarea strategiilor pe termen mediu și lung sau pentru îmbunătățiri mai frecvente ale performanței. Cea mai nouă interfață este mai simplificată și permite utilizatorului să salveze setările de optimizare pentru confort.
Cu această ultimă versiune, utilizatorii Singularity mai pot:
  • Stabiliți nivelul de aversiune la risc al investitorului pentru a controla echilibrul risc-recompensă din portofoliu
  • Setați rezoluția să varieze între alocarea foarte discretă a activelor și alocarea cvasi-continuă
  • Setați benzi de investiții pentru a controla investiția minimă și maximă în active individuale sau o alocare maximă globală pentru toate activele
  • Stăpânește rapid interfața ușor de utilizat care se integrează perfect cu Microsoft Excel

Timestamp-ul:

Mai mult de la În interiorul HPC