Пробная платформа NatWest, Citi и Barclays Finteum для внутридневного валютного свопа и репо

Переиздано Платоном

Читают: 0

NatWest, Citi и Barclays, а также 11 других банковских групп опробовали новую платформу от финтеха Finteum, которая помогает банкам управлять внутридневной ликвидностью.

Finteum демонстрирует преимущества своей платформы для внутридневной ликвидности банков

Совокупный баланс банков-участников составил 19.8 трлн долларов США, что стало крупнейшей группой банков, когда-либо тестировавших новый элемент рыночной инфраструктуры. Finteum говорит.

Соучредитель Finteum Брайан Нолан говорит: «Учитывая рост процентных ставок, внутридневные рынки играют важную роль в стратегии оптимизации ликвидности банков».

Решение, протестированное казначейскими и техническими командами в 14 банках, позволяет проводить внутридневные валютные свопы «платеж против платежа», а также внутридневные операции репо «поставка против платежа» за счет развития новых межбанковских рынков.

Finteum стремится создать глобальный финансовый рынок для внутридневных валютных свопов по технологии распределенного реестра (DLT). Он утверждает, что большинство финансовых DLT-приложений копируют существующие транзакции в реестре для повышения прозрачности и сокращения затрат, но Finteum «использует возможности DLT для создания ценного рынка внутридневной ликвидности, который ранее был невозможен».

Используя внутридневные рынки, банки могут брать займы на несколько часов, что позволяет им эффективно удовлетворять временную потребность в ликвидности. Это помогает им безопасно оптимизировать внутридневные буферы ликвидности, которые находятся в центре внимания со времен Базеля III.

Банки также могут использовать внутридневные рынки для кредитования избыточных средств, что представляет собой новый поток доходов.

В опросе, проведенном среди 14 банков в ходе судебного разбирательства, 59% заявили, что, учитывая рост процентных ставок, оптимизация ликвидности является высоким приоритетом на 2022/3 год, а еще 19% ответили, что она является более приоритетной, чем 2021 год.

Ожидается, что платформа лондонской компании Finteum будет запущена в эксплуатацию в 2023 году с тремя крупными европейскими банковскими группами (частью из 14, принимавших участие в испытаниях), а тестовые сделки на реальные деньги ожидаются позднее в 2022 году.

К банкам из Европы, Северной Америки и Азии присоединились к тестированию представители национальных пруденциальных органов и эксперты по ликвидности из отраслевой организации UK Finance.

В течение одной из часовых торговых сессий банки выполнили 96 смоделированных внутридневных операций валютного свопа и репо на основе 75 смоделированных ордеров в центральной книге лимитных ордеров и 165 двусторонних запросов предложений на общую смоделированную сумму торгов в размере 11.1 миллиарда долларов США.

В 2022 году платформа Finteum добавила внутридневное РЕПО наряду с внутридневными валютными свопами из-за процентов со стороны банков. Для внутридневного РЕПО в ходе испытания предполагалось, что расчет DvP будет осуществляться с использованием существующей трехсторонней инфраструктуры Euroclear Bank, что позволит проводить расчеты в течение нескольких минут без какой-либо токенизации. Трехсторонняя инфраструктура BNY Mellon – еще одного участника испытания – также может использоваться для расчетов по внутридневным сделкам репо в долларах США, выполняемым на платформе Finteum.

Finteum заявляет, что это одна из первых межбанковских площадок, которая предлагает валютные свопы и репо одновременно на одной платформе. Валютные свопы и рынки репо являются одними из крупнейших рынков в мире, отмечает Finteum, каждый из которых стоит более 3 триллионов долларов в день.

Отметка времени: 16 июня 2022