21Shares выпускает шестой отчет о состоянии криптографии: сводка

21Поделились, один из крупнейших в мире эмитентов биржевые продукты криптовалюты (ETPs) выпустила шестой номер своего популярного Состояние криптографии Сообщить о.

В отчете представлен отраслевой обзор преобладающих тенденций за последние несколько месяцев, а также данные по оптимизации распределения портфеля и портфельных стратегий на основе рыночных условий.

В отчете делается вывод о том, что добавление доступа к пяти крупнейшим криптоактивам на основе рыночной капитализации может значительно повысить доходность с поправкой на риск. Они также обнаружили, что включение всего 5% криптовалюты с большой капитализацией в портфель обеспечивает лучший компромисс между риском и вознаграждением, чем портфель, состоящий только из биткойнов, при измерении коэффициентом Шарпа.

Один из наиболее важных выводов заключался в том, что при сравнении всех показателей доходности и риска при различной частоте ребалансировки они обнаружили, что ежеквартальная ребалансировка обеспечивает наилучший компромисс для инвесторов.

Изображение через Shutterstock

Некоторые из других существенных выводов отчета:

• Криптовалюты — это активы, подверженные риску— За последние восемь лет биткойн сохранил относительно низкую корреляцию с индексом S&P 500. В среде без риска биткойн достиг рекордно высокого уровня корреляции с S&P 500. В краткосрочной перспективе, в периоды неопределенности, уровни корреляции почти для всех классов активов увеличиваются, но в долгосрочной перспективе криптовалюта относительно некоррелирована и продолжает расти. быть одним из самых эффективных классов активов за последнее десятилетие.
• Добавление криптовалюты в портфель инвестора улучшило общую производительность– Криптовалютное воздействие на всех частотах перебалансировки улучшило годовую доходность с 9.1% до двузначного числа в диапазоне от 13.9% до 19.7% и повысило коэффициент Шарпа с 1.0 до 1.3.
• Ребалансировка смягчает просадки рынка– Ребалансировка является важной стратегией построения портфеля, поскольку она может сгладить волатильность по основным классам активов и особенно важна для криптоактивов из-за их более высоких уровней рыночных колебаний. Ежеквартальная ребалансировка обеспечивает наилучший результат для снижения волатильности в сторону снижения, обеспечивая при этом больший потенциал для фиксации восходящих движений.
• Производительность не обязательно коррелирует со временем выхода на рынок. Многие инвесторы утверждают, что время имеет значение при инвестировании в криптовалюту, но данные говорят об обратном. Было показано, что точное время, когда биткойн был добавлен в портфель, не имеет большого значения. В 90% случаев портфель с участием биткойнов превзошел контрольный показатель в первый год, и в 100% случаев стратегия превзошла контрольный показатель в течение следующих трех лет. Это говорит о том, что чем раньше инвесторы смогут добавить биткойн в свой портфель и оставить его там, тем лучше будет работать портфель.

Элиезер Ндинга, директор по исследованиям 21Shares, заявляет:

«Между макротенденциями, движущими рынком, и появлением новых приложений на основе блокчейна, наша финансовая система, какой мы ее знаем, переживает сдвиг парадигмы. Наше исследование эмпирически показывает, что даже при текущей волатильности крипторынка портфели с криптоактивами превосходят традиционные портфели. Мы продолжаем видеть больше вариантов использования криптовалюты и более широкое внедрение — особенно со стороны компаний и учреждений — которые осознали, насколько сильно этот класс активов работает в долгосрочной перспективе, несмотря на взлеты и падения».

Полный отчет вместе с дополнительными углубленными исследованиями можно найти, посетив: 21shares.com/исследования

сообщение 21Shares выпускает шестой отчет о состоянии криптографии: сводка Появившийся сначала на Бюро монет.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://www.coinbureau.com/news/21shares-releases-sixth-state-of-crypto-report-summary/