Kodlama Yapmadan Veriye Dayalı Bir Yatırımcı Olun

Veri bilimi geçmişinden gelen biri olarak, piyasayı geride bırakabilecek getiriler elde etmek istiyorsanız yatırımlarınızda "veriye dayalı" olmanın her zaman önemli olduğuna inandım. Bu genellikle niceliksel analiz yapılmasını ve Python ve R gibi programlama dillerini kullanan algoritmik stratejiler kullanılarak işlemlerin yürütülmesini içerir.

Veriye dayalı yatırımın ana noktası, geçmişte gerçekten işe yaradığına dair ölçülebilir kanıtlara sahip stratejilere dayanarak işlemlerinizi, gelecekte de çalışmaya devam etmelerini bekleyecek şekilde seçmenizdir.

Tarihsel olarak bu zaten yapılıyor başarılı olarak Yüz milyarlarca ABD doları tutarında sermaye kullanarak ticaret yapan Renaissance Technologies ve Two Sigma gibi "quant hedge fonları" tarafından.

Bu bize, yatırım kararları için algoritmaların ve analitiklerin kullanılmasının işe yaradığını gösteriyor, ancak buna çoğu sıradan insan erişebilir mi? Tam olarak değil …

Bireyler için veriye dayalı yatırım mümkündür ancak bu hala kodlamayı bilen ve ileri düzey finansal matematikten anlayanlarla sınırlıdır. Bu, gerekli teknik altyapıya sahip olmayan perakende yatırımcıların büyük çoğunluğunu dışarıda bırakıyor.

Oyun alanını eşitlemek için kurucu ortağım ve ben şahin görüşüBu, herkesin tek bir satır kod yazmaya gerek kalmadan, işlemlerinde veri odaklı olmasına olanak tanır. Bunu esas olarak kullanıcıların ticaret stratejilerini 2 tıklama kadar az bir sürede kolayca "geri test etmelerine" olanak tanıyarak yapar!

Fikri geriye dönük testVeriye dayalı yatırım için neden önemli olduğu, herhangi bir ticaret stratejisinin geçmiş performansını ölçmenin sistematik bir yolu olmasıdır. Yani “Bu varlık (örn. Bitcoin) için bu stratejiyi izleseydim ne kadar para kazanırdım?” sorusunu yanıtlıyor.

Bu cevaplanması son derece önemli bir soru çünkü elbette mümkün olduğunca işe yaradığı gösterilen stratejileri takip etmek istersiniz. Kullanma şahin görüşü, farklı stratejileri kolayca deneyebilir, böylece kendiniz için en iyisini seçebilirsiniz!

Bilmeyenler için, basit hareketli ortalama geçiş (SMAC) stratejisi, varlığın kapanış fiyatına dayalı olarak iki hareketli ortalama çizgisinin çizilmesini içeren çok basit ama güçlü bir ticaret stratejisidir: 1) hızlı hareket eden ortalama (daha az gün boyunca ortalaması alınır) ve 2) yavaş hareket eden ortalama (daha fazla günün ortalaması alınır).

Buradan hareketle, "satın alma" sinyalinin, hızlı hareket eden ortalamanın (örneğin 10 günlük hareketli ortalama) aşağıdan geçerek yavaş hareket eden ortalamanın (örneğin 30 günlük hareketli ortalama) üzerine çıkmasıyla ortaya çıktığı fikri ortaya çıkıyor. Daha sonra benzer şekilde, hızlı hareket eden ortalama yukarıdan geçerek yavaş hareket eden ortalamanın altına indiğinde "satış" sinyali oluşur.

Bu hareketli ortalamaların 19 Haziran 2020'den 19 Haziran 2021'e (1 yıl) kadar Bitcoin fiyatında nasıl görüneceğini görmek için aşağıdaki çizgi grafiğine (alt grafik) göz atabilirsiniz.

Geçişlerin geçen yıl birden çok kez meydana geldiğini ve birden fazla alım ve satım sinyalini (üst grafik) tetiklediğini göreceksiniz.

Şimdi buradan itibaren doğal soru şu: “Geçen yıl bu stratejiyi izleseydim ne kadar getiri elde ederdim?”. Bu soruyu cevaplamak için Hawksight'ı kullanabiliriz. Strateji Analizörü (Ayrıca şöyle bilinir Şahin Testi) bu stratejiyi geriye doğru test etmek için (aşağıda gösterilmektedir).

Gördüğünüz gibi ayarlayabileceğiniz birçok seçenek var ancak biz esas olarak ayarları değiştirmeye odaklanacağız. yatırım türü için Kriptove sembolü şu şekilde değiştirin: BTC / USDT, (esasen) ABD doları cinsinden ifade edilen Bitcoin'in sembolüdür. Son 1 yılın yazıldığı tarih itibarıyla 19 Haziran 2020 ile 19 Haziran 2021 arasında olduğunu unutmayın; dolayısıyla bu analizi tekrarlamak için bunu kendiniz "özel tarih aralığı" olarak ayarlayabilir veya bu tarih üzerinden otomatik olarak çalıştırabilirsiniz. Link.

Daha sonra buradan şunu seçeceğiz: SMAC "Basit Hareketli Ortalama Geçiş" anlamına gelen strateji, aynı zamanda test etmek istediğimiz stratejidir. Son olarak, stratejiyi geriye doğru test etmeye başlamak için "Analiz Et"e tıklayabiliriz!

Artık analizin strateji için yapıldığını ve sonuçların ekranda gösterildiğini göreceksiniz. Bunlar, stratejinin performansını ve geçmiş alış ve satış sinyallerini, fiyatı ve stratejide kullanılan hareketli ortalama çizgilerini gösteren grafikleri içerir.

Sonuçların üst kısmında gösterilen performans ölçümlerine odaklanalım.

Yukarıdaki sonuç tablosundan sonuçlarınızı görebilirsiniz. % Toplam getiri Geçen yıl yatırım konusunda SMAC stratejinizi takip ettiniz mi? Bu, Bitcoin için bu stratejiyi izlemiş olsaydınız geçen yıl %220.53 kazanacağınız anlamına gelir. Ayrıca aşağıdaki gibi mutlak ölçümleri de görebilirsiniz. Toplam getiri, ve Portföy Değeri.

Ancak bunun, ilk nakit olarak 100 bin USD belirlediğimiz durum için geçerli olduğunu unutmayın. Basitlik açısından, desteklemediğimiz için bu değeri 100K'da tutmanızı öneririm. kesirli Henüz işlem yapılmadığından Bitcoin satın alabilmek için en azından bu kadarına ihtiyacınız olacak. Endişelenmeyin, çok yakında kesirli ticareti destekleyeceğiz!

Son olarak, şunu da görebilirsiniz: Al ve Tut İade Oranı % sağda %261.3 değeriyle. Bu, giriş ve çıkışlarınızı zamanlama performansını, o varlığı (bu durumda Bitcoin) satın alma ve tutma ile anında karşılaştırabilmeniz için bir kıyaslama anlamına gelmektedir. Bizim durumumuzda, SMAC stratejisinin aslında Al ve Tut stratejisinden biraz daha kötü performans gösterdiğini göreceksiniz.

Bununla birlikte, tarihsel sinyallere (aşağıda gösterilmektedir) bakarsanız, geçtiğimiz Mayıs 2021'deki kripto piyasası çöküşünden hemen önce Bitcoin'imizi satmamızı söylerdi; bu, stratejinin benzer bir olumlu yanı olmasa da, öyle göründüğü anlamına geliyor büyük olmaktan kaçınır dezavantajlar Bitcoin'i satın alıp tutmakla karşılaştırıldığında daha etkili bir şekilde (değer düşer).

Artık buradan itibaren, test ettiğiniz stratejiyi denemek için yapabileceğiniz çok daha fazlası var. Deneyebileceğiniz en basit şey, strateji parametreleriyle (üstteki kaydırıcılar) oynayabilirsiniz, böylece farklı "yavaş dönem" ve "hızlı dönem" kombinasyonlarını deneyebilir ve bu değişikliklerin stratejinizin getirisini nasıl etkilediğini görebilirsiniz. %. "Yavaş dönem"in "yavaş hareket eden ortalama" dönemini, "hızlı dönem"in ise "hızlı hareket eden ortalama" dönemini ifade ettiğini unutmayın.

Örnek olarak, "Hızlı Dönem"i 20 ve "Yavaş Dönem"i 45 olarak değiştirmeyi deneyelim (sonuçlar aşağıda gösterilmiştir). Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz analiz bağlantısı!.

Yukarıdaki sonuçlardan görebileceğiniz gibi getiri yüzdesi aslında %220.53'ten %369.33'e yükseldi. Bunun nedeni, SMAC stratejimizin, Bitcoin'i son fiyat artışlarının çoğunda tutarken, geçen Mayıs 2021'deki piyasa çöküşünden hemen önce satmasıydı. Son olarak, stratejinin basit bir satın al ve tut işleminden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini fark edeceksiniz. stratejisi (+%369.33'e karşılık +259.38). Çok etkileyici!

Paylaşmak istediğim son özellik ise Sinyal AyırıcıBelirli varlık sepetlerine ilişkin günlük işlem sinyallerini doğrudan gelen kutunuza alabileceğiniz yer. Abone olmak için ana sayfaya gitmeniz ve menüden dilediğiniz sepeti seçmeniz yeterlidir. Sinyal Ayırıcı!

Günlük işlem sinyalleri raporu aşağıdakine benzer:

Bu sinyaller nasıl üretiliyor? Hawksight temel olarak her sepette listelenen varlıkların her biri için en iyi performansı gösteren stratejileri saklayan bir yapay zeka motoruna sahiptir. Buradaki fikir, her bir varlık için yalnızca en iyi performans gösteren stratejilere ilişkin sinyalleri almanızdır.

Bu sinyalleri yorumlarken, bunların tarihsel olarak (örneğin geçen yıl) nispeten iyi performans gösteren stratejilere dayandığını hatırlamak önemlidir, ancak bu, bunların gelecekte de çalışmaya devam edeceği anlamına gelmez. Doğrudan sinyalin temeli olarak kullanılan analize yönlendiren sembollerin bağlantılarına tıklamanızı önemle tavsiye ederim. Bu şekilde, harekete geçip geçmeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz.

Başka bir deyişle, bunu bir başlangıç ​​noktaları böylece piyasada şu anda alabileceğiniz bazı potansiyel pozisyonların neler olduğu hakkında bir fikriniz olur ve bu bilgiyi, işlem yapmadan önce bir varlık hakkında sahip olduğunuz diğer bilgileri desteklemek için kullanırsınız.

Tebrikler! Artık kendi stratejinizi test ederken aynı zamanda sonuçlarını da analiz eden "veri odaklı" bir yatırımcısınız. Hiç de zor olmadı değil mi?

Bu, yatırımlarınızla daha fazla veriye dayalı olma yolculuğunuz için harika bir başlangıç, ancak bunun yalnızca başlangıç ​​olduğunu unutmayın. Deneyebileceğiniz daha birçok strateji var ve bu alanda öğrenecek daha çok şey var.

Ayrıca, geriye dönük testin aşırı uyum ve ileriye bakma yanlılığı gibi sorunlara yatkınlık gibi kendi sınırlamalarına da sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, daha önce bunları tartışan bir bölümüm var. göre.

Daha gelişmiş özelliklerden bazılarını tartışacağım gelecekteki makalelere dikkat edin. şahin görüşüStrateji optimizasyonu, kendi uyarılarınızı ayarlama ve özel strateji oluşturma gibi. Veri bilimi, finans, kripto ve DeFi ile ilgili genel konular hakkındaki diğer makalelerim için de bizi takip etmeyi unutmayın!

Son olarak, Hawksight topluluklarımıza katılmanızı çok isteriz. Discord, Telegram, ve Facebook! Haftalık ürün güncellemelerinden haberdar olmak istiyorsanız katılın ve bu kanallar aracılığıyla geri bildirimde bulunmaktan, özellik taleplerinden veya sorularınızı sormaktan çekinmeyin.

Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency