Валютні деривативи зросли двозначно в першому півріччі

Валютні деривативи зросли двозначно в першому півріччі

Мітка часу: 16 листопада 2023 р., 8:20
Валютні деривативи злетіли двозначно в H1 PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальний пошук. Ai.

Позабіржовий (OTC) ринок деривативів є
переживає значне зростання, відповідно до зростання процентних ставок
останній звіт Банку міжнародних розрахунків (BIS). Цей сплеск
є результатом ринкових коливань і значного впливу поступового виведення
Лондонської міжбанківської ставки (LIBOR).

Звіт BIS за середину 2023 року підкреслює сплеск
процентні деривативи (IRD) і валютні деривативи. IRD зросла на 17% станом на
наприкінці червня через низку факторів, зокрема вплив зростання долара та
процентні ставки євро. Крім того, вплинули зміни базової ставки LIBOR
номенклатура продукції в IRD.

Зокрема, зниження форвардних курсових угод
(FRA), деноміновані в основних валютах, відзначили суттєві зміни. Валюти
як GBP, JPY і CHF, спостерігалося зниження FRA. Деномінована в доларах
FRA досягли 14 мільярдів доларів під час переходу від ставок LIBOR.

Крім того, BIS доповідь підкреслює збільшення
ставка центрального очищення , зокрема в кредитно-дефолтних свопах, які досягли a
рекордно високих 70%. Незважаючи на це, ставка клірингу для кредитно-дефолтних свопів залишалася нижчою, ніж для IRD. Дані також свідчать про постійне зростання
у центральному клірингу для валютних деривативів, хоча й значно повільніше, залишаючись нижче 5%.

Звіт свідчить про значне зростання валових доходів
ринкова вартість Позабіржові деривативи, яка на кінець року досягла 20.7 трлн дол
2022 р. Сприяло зростання інфляції та підвищення облікових ставок у всьому світі
цей сплеск, особливо в похідних процентних ставках.

Зміни ринкових курсів, що випереджають курси
які переважали на початку IRD-контрактів, значно підвищили їх
валова ринкова вартість. IRD, деноміновані в євро та доларах США, суттєво
збільшився, оскільки ринок адаптувався до економічних умов, що розвиваються.

Ландшафт позабіржових деривативів стабілізується

Цікаво, що в той час як вартість валового ринку різко зросла,
умовна вартість непогашених деривативів залишалася відносно стабільною. The
реформа базових ставок Libor значно вплинула на використовувані інструменти,
особливо впливає на FRA, деноміновані в ключових валютах.

І навпаки, товарні деривативи, особливо в
енергії та продовольства, зазнали зниження валової ринкової вартості та умовної вартості
значення. Це значне падіння пов'язане з падінням цін на сировинні товари
спостерігалося у 2022 році, що вказує на пряму залежність між ринковими коливаннями та
значення похідних.

Тим часом регулювання позабіржових деривативів є
розвивається глобально. Нещодавно канадські регулятори цінних паперів запровадив правила для регулювання позабіржових деривативів для дилерів і консультантів. Вирівняні
відповідно до міжнародних стандартів, ці правила спрямовані на сприяння прозорості,
етичні практики та підзвітність на ринку позабіржових деривативів Канади.

Новоприйняті правила накладають суттєві
обов'язки дилерів і консультантів позабіржових деривативів. Ці мандати
включають чесну справу, управління конфліктом інтересів, звітність
невідповідність і належне ведення записів.

Позабіржовий (OTC) ринок деривативів є
переживає значне зростання, відповідно до зростання процентних ставок
останній звіт Банку міжнародних розрахунків (BIS). Цей сплеск
є результатом ринкових коливань і значного впливу поступового виведення
Лондонської міжбанківської ставки (LIBOR).

Звіт BIS за середину 2023 року підкреслює сплеск
процентні деривативи (IRD) і валютні деривативи. IRD зросла на 17% станом на
наприкінці червня через низку факторів, зокрема вплив зростання долара та
процентні ставки євро. Крім того, вплинули зміни базової ставки LIBOR
номенклатура продукції в IRD.

Зокрема, зниження форвардних курсових угод
(FRA), деноміновані в основних валютах, відзначили суттєві зміни. Валюти
як GBP, JPY і CHF, спостерігалося зниження FRA. Деномінована в доларах
FRA досягли 14 мільярдів доларів під час переходу від ставок LIBOR.

Крім того, BIS доповідь підкреслює збільшення
ставка центрального очищення , зокрема в кредитно-дефолтних свопах, які досягли a
рекордно високих 70%. Незважаючи на це, ставка клірингу для кредитно-дефолтних свопів залишалася нижчою, ніж для IRD. Дані також свідчать про постійне зростання
у центральному клірингу для валютних деривативів, хоча й значно повільніше, залишаючись нижче 5%.

Звіт свідчить про значне зростання валових доходів
ринкова вартість Позабіржові деривативи, яка на кінець року досягла 20.7 трлн дол
2022 р. Сприяло зростання інфляції та підвищення облікових ставок у всьому світі
цей сплеск, особливо в похідних процентних ставках.

Зміни ринкових курсів, що випереджають курси
які переважали на початку IRD-контрактів, значно підвищили їх
валова ринкова вартість. IRD, деноміновані в євро та доларах США, суттєво
збільшився, оскільки ринок адаптувався до економічних умов, що розвиваються.

Ландшафт позабіржових деривативів стабілізується

Цікаво, що в той час як вартість валового ринку різко зросла,
умовна вартість непогашених деривативів залишалася відносно стабільною. The
реформа базових ставок Libor значно вплинула на використовувані інструменти,
особливо впливає на FRA, деноміновані в ключових валютах.

І навпаки, товарні деривативи, особливо в
енергії та продовольства, зазнали зниження валової ринкової вартості та умовної вартості
значення. Це значне падіння пов'язане з падінням цін на сировинні товари
спостерігалося у 2022 році, що вказує на пряму залежність між ринковими коливаннями та
значення похідних.

Тим часом регулювання позабіржових деривативів є
розвивається глобально. Нещодавно канадські регулятори цінних паперів запровадив правила для регулювання позабіржових деривативів для дилерів і консультантів. Вирівняні
відповідно до міжнародних стандартів, ці правила спрямовані на сприяння прозорості,
етичні практики та підзвітність на ринку позабіржових деривативів Канади.

Новоприйняті правила накладають суттєві
обов'язки дилерів і консультантів позабіржових деривативів. Ці мандати
включають чесну справу, управління конфліктом інтересів, звітність
невідповідність і належне ведення записів.

Часова мітка:

Більше від Фінанси Магнати