Có gì mới trong Tiết lộ số lượng CCP - 2Q22?

Clearing Houses đã xuất bản CPMI mới nhất của họ-IOSCO Tiết lộ Định lượng:

• Ban đầu tỷ suất lợi nhuận đối với ETD ở mức 528 tỷ USD, giảm 7% theo quý và tăng 19% theo năm
• Ban đầu tỷ suất lợi nhuận cho IRS ở mức 280 tỷ USD, tăng 4% theo quý và 8% theo năm, đạt mức cao kỷ lục
• Ban đầu tỷ suất lợi nhuận cho CDS ở mức 76 tỷ USD, tăng 15% theo quý và 31% theo năm
• Những tiết lộ LME tăng trong quý gần nhất được nêu bật
• Một số tiết lộ của ĐCSTQ cho thấy mức cao kỷ lục kể từ khi báo cáo bắt đầu vào tháng 2015 năm XNUMX
• Bao gồm tại B3, CDCC, ECC, Eurex, ICE Clear Credit, LCH SwapClear…
• Tiếp tục đọc để biết biểu đồ và chi tiết

Tiểu sử

Theo CPMI-IOSCO Tiết lộ Định lượng Công khai, CCP xuất bản hơn hai trăm trường dữ liệu định lượng bao gồm tỷ suất lợi nhuận, tài nguyên mặc định, rủi ro tín dụng, bên, rủi ro thanh khoản, kiểm tra lại và hơn thế nữa.

ĐCSTQ đã có hơn 6 năm tiết lộ thông tin hàng quý này cho 44 Cơ quan thanh toán bù trừ, mỗi cơ quan có nhiều Dịch vụ thanh toán bù trừ, trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 2015 năm 30 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. Dữ liệu công bố này cung cấp thông tin chuyên sâu về các xu hướng theo thời gian tại một thời điểm. ĐCSTQ và so sánh giữa các CCP.

Hãy cùng xem những tiết lộ mới nhất.

Ký quỹ ban đầu cho IRS

• Tổng IM của bốn CCP này là 280 tỷ USD vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
• Cao hơn 11 tỷ USD hoặc cao hơn 4% theo quý và cao hơn 20 tỷ USD hoặc cao hơn 8% theo năm
• LCH SwapClear với 193 tỷ USD hoặc 159 tỷ bảng Anh vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
• Tăng 9% theo quý và 12% theo năm tính theo đồng GBP (và tăng 1% và giảm 2% tính theo USD)
• EUREX OTC IRS với 46 tỷ USD hay 44 tỷ euro, một lần nữa cao hơn CME
• Tăng 13 tỷ euro hoặc 42% theo quý và 28 tỷ euro hoặc 177% theo năm (tính theo EUR)
• phần mở rộng CM IRS với 31.5 tỷ USD, giảm 6% theo quý và giảm 7% theo năm
• JSCC IRS với 10 tỷ USD hay 1,366 tỷ Y, tăng 14% theo quý và tăng 24% theo năm (tính theo JPY).

Tổng IM cho IRS ở mức 280 tỷ USD, cao hơn mức cao kỷ lục 271 tỷ USD vào ngày 31/20/XNUMX.

IRS OTC của Eurex tăng đáng kể theo quý và thậm chí còn tăng hơn nữa theo năm.

Ký quỹ ban đầu cho CDS

• Tổng số:  IM đối với ba ĐCSTQ này là 76 tỷ USD vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
• Tăng 10 tỷ USD hoặc 15% theo quý và tăng 18 tỷ USD hoặc 31% theo năm
• ICE Xóa tín dụng với 58.8 tỷ USD, tăng 18% theo quý và 35% theo năm
• ICE Tín dụng Châu Âu với 10.65 tỷ euro, tăng 11% theo quý và 32% theo năm
• LCH CDSClear với 5.9 tỷ euro, tăng 15% theo quý và tăng 47% theo năm

IM tăng ở mỗi CCP với tỷ lệ phần trăm theo quý là hai chữ số và >30% theo năm.

Ký quỹ ban đầu cho ETD

• Tổng số:  IM đối với các CCP này là 528 tỷ USD vào ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX
• Giảm 43 tỷ USD hoặc 7.5% theo quý và tăng 84 tỷ USD hoặc 19% theo năm
• (Lưu ý biểu đồ hiển thị tổng số cao hơn khi EUREX hình bao gồm OTC IRS IM, mà tôi loại trừ)
• phần mở rộng CM Giá gốc đạt 182 tỷ USD, giảm 2% theo quý và tăng 14% theo năm.
• ICE F&O Châu Âu với 141 tỷ USD, giảm 8% theo quý và tăng 100% theo năm!
• OCC với 95 tỷ USD, giảm 22% theo quý và 18% theo năm.
• EUREX với 63 tỷ USD, tăng 12% theo quý và 50% theo năm.
• ICE F&O Hoa Kỳ đạt 17 tỷ USD, giảm 20% theo quý và 27% theo năm.
• JSCC OSE niêm yết ETP với 10.5 tỷ USD, giảm 14% theo quý và 4% theo năm
• HKEX HKCC với 7.2 tỷ USD, giảm 12% theo quý và tăng 34% theo năm
• SGX-DC 7 tỷ USD, tăng 1% theo quý và giảm 18% theo năm
• HỎI CLF 5.1 tỷ USD, giảm 2% theo quý và 22% theo năm

ETD IM cho thấy mức giảm đầu tiên kể từ cuối quý ngày 30 tháng 2020 năm XNUMX.

• OCC có mức giảm lớn nhất về số lượng, giảm xuống 95 tỷ USD từ 121 tỷ USD trong quý trước, có thể là do giá cổ phiếu và vị thế giảm.
• ICE Europe và ICE US giảm lần lượt 8% và 20%, có lẽ là do giá hàng hóa giảm và biến động giảm.
• Eurex là ĐCSTQ duy nhất đi ngược lại xu hướng hàng quý, tăng 12% tính theo USD.

Tiết lộ LME

Quý trước chúng tôi đã đề cập Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) tiết lộ một số chi tiết về việc đình chỉ giao dịch Niken. Vì vậy, cần tìm kiếm những thông tin đã thay đổi đáng kể từ ngày 31 tháng 2022 năm 30 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX:

• 4.1.4 Được cấp vốn trước – Tổng số tiền đóng góp của người tham gia đã tăng gấp đôi từ 1.1 tỷ USD lên 2.08 tỷ USD
• 4.1.8 Đã cam kết – Tổng số tiền đóng góp của người tham gia để giải quyết tình trạng vỡ nợ cũng tăng từ 1.1 tỷ USD lên 2.08 tỷ USD
• Không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến sự biến động giá cả trên thị trường hàng hóa và các sự kiện xảy ra vào đầu tháng 2022 năm XNUMX.
• 5.3.4 Số ngày trong giai đoạn nhìn lại mà giá trị giảm trong thời gian thanh lý giả định vượt quá mức cắt giảm của một tài sản tăng lên 64 từ 44, mức cao kỷ lục
• 6.1.1. Client Net IM giảm từ 8.6 tỷ USD xuống còn 5.9 tỷ USD
• 6.1.1 House Net IM giảm từ 6.2 tỷ USD xuống 4.5 tỷ USD
• 6.1.1. Tổng IM ở mức 10.35 tỷ USD giảm từ mức 14.75 tỷ USD và giữ nguyên như ngày 31-21/XNUMX
• 16.2.17 Ước tính rủi ro đối với danh mục đầu tư (99% VaR 1 ngày) tăng lên $275k từ $88k, mức cao kỷ lục

Các báo cáo và vụ kiện vẫn đang chờ giải quyết về việc đình chỉ giao dịch niken vào ngày 8 tháng 2022 năm XNUMX, vì vậy chúng ta sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để tìm hiểu thêm chi tiết về kết quả.

Các tiết lộ quan tâm khác

Tiếp theo, chúng ta hãy xem nhanh các thông tin công bố ngày 30 tháng 22 năm XNUMX, nêu bật một số thông tin có ý nghĩa lịch sử, cùng với một số mức cao kỷ lục mới:

• B3 – 6.7.1 Tổng biên độ biến động tối đa được trả cho ĐCSTQ vào bất kỳ ngày nào là 4.2 tỷ USD, tăng từ mức 3 tỷ USD và là mức cao nhất trong lịch sử
• B3 – 16.2.1 Tỷ lệ tổng số tiền mặt người tham gia giữ dưới dạng tiền gửi (bao gồm cả repo ngược) là 41.6%, tăng từ mức 35% và là mức cao kỷ lục (với lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ trong nước giảm tương ứng)
• CĐCĐC – 6.1.1 Tổng số IM yêu cầu của Khách hàng là 2.1 tỷ USD, tăng từ 1.7 tỷ USD và là mức cao kỷ lục mới
• ECC (Thanh toán hàng hóa châu Âu), mà chúng tôi đã thêm gần đây, có 4.1.4 Được cấp vốn trước - Tổng đóng góp của người tham gia là 3.1 tỷ euro
• ECC 6.1.1 Tổng IM của khách hàng yêu cầu là 44.7 tỷ euro, tăng từ 39.8 tỷ euro trong quý trước
• EUREX – 6.1.1 Tổng số IM cần thiết là 105 tỷ euro là mức cao kỷ lục so với 82 tỷ euro trong quý trước và 39 tỷ euro vào ngày 30 tháng 2016 năm XNUMX
• EUREX – 6.7.1 Tổng biên độ biến động tối đa được trả cho ĐCSTQ vào bất kỳ ngày nào là 12.1 tỷ euro, mức cao kỷ lục mới và tăng từ 7.5 tỷ euro, 4.4 tỷ euro và 3.3 tỷ euro trong các quý trước
• EUREX – 7.3.1 Ước tính tổng nghĩa vụ thanh toán trong nhiều ngày lớn nhất có thể do một bên tham gia không trả được nợ trong điều kiện thị trường khắc nghiệt nhưng hợp lý là 18.7 tỷ euro, mức cao kỷ lục và tăng từ 7.8 tỷ euro, 5.8 tỷ euro và 6.3 tỷ euro trong các quý trước
• Tín dụng rõ ràng ICE – 4.4.3 Ước tính tổn thất căng thẳng lớn nhất (vượt quá IM) do mặc định của bất kỳ người tham gia nào PeakDayAv, là 1.8 tỷ USD, mức cao kỷ lục và tăng từ 1.2 tỷ USD
• Tín dụng rõ ràng ICE 6.1.1 Tổng số IM mà khách hàng yêu cầu là 41.5 tỷ USD, mức cao kỷ lục và tăng từ 34.8 tỷ USD
• Hoán đổi LCHXóa 6.5.1.1 Số lần trong 12 tháng qua, mức bảo đảm ký quỹ đối với bất kỳ tài khoản nào giảm xuống dưới mức tiếp xúc mtm thực tế của tài khoản thành viên đó là 8,117, mức cao kỷ lục và tăng từ 4,365, 1,664 và 172 trong các quý trước
• Hoán đổi LCHXóa 6.6.1 Tổng VM trung bình mà những người tham gia trả cho ĐCSTQ là 10.2 tỷ USD, mức cao kỷ lục và tăng so với 8.7 tỷ USD, 7 tỷ USD và 4.9 tỷ USD trong các quý trước
• .....

Còn rất nhiều Dịch vụ Thanh toán bù trừ và Tiết lộ nữa nhưng tôi sẽ dừng lại ở đó và giao việc đó cho những người trong số các bạn ĐCSTQ truy cập để phân tích những thay đổi tiếp theo.

Ngoài giao diện người dùng Web, chúng tôi cũng cung cấp một API để truy cập theo chương trình vào dữ liệu này.

Tiết lộ Định lượng IOSCO

ĐCSTQ có tiết lộ từ 44 Nhà thanh toán bù trừ, mỗi Nhà có nhiều Dịch vụ Thanh toán bù trừ, bao gồm Cổ phiếu, Trái phiếu, Hợp đồng tương lai, Quyền chọn và OTC Công cụ phái sinh với hơn 200 trường dữ liệu định lượng theo từng quý và số liệu quý từ tháng 2015 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Vui lòng Liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký ĐCSTQ.