NatWest、花旗、巴克莱试用 Finteum 日内外汇掉期和回购平台

由柏拉图重新发布

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NatWest、花旗和巴克莱以及其他 11 家银行集团已经试用了金融科技 Finteum 的一个新平台，该平台可帮助银行管理日内流动性。

Finteum 展示了其平台对银行日内流动性的优势

参与银行的总资产负债表为 19.8 万亿美元，是有史以来尝试新市场基础设施的最大银行集团之一， Finteum 说。

Finteum 联合创始人布赖恩·诺兰 (Brian Nolan) 表示：“鉴于利率环境不断上升，盘中市场在银行的流动性优化策略中发挥着重要作用。”

该解决方案经过 14 家银行的资金和技术团队的测试，通过开发新的银行间市场实现了支付对支付的日内外汇掉期以及交割对支付的日内回购交易。

Finteum 旨在为分布式账本技术（DLT）的日内外汇掉期创建一个全球金融市场。它声称大多数金融 DLT 应用程序正在复制账本上的现有交易以提高透明度并降低成本，但 Finteum “利用 DLT 的力量为盘中流动性创造了一个有价值的市场，这在以前是不可能的”。

利用日内市场，银行可以一次借入数小时的资金，从而能够有效地满足临时的流动性需求。这有助于他们安全地优化日内流动性缓冲，这自巴塞尔协议 III 以来一直是人们关注的焦点。

银行还可以利用日内市场借出多余资金，这代表着新的收入来源。

在试点期间对 14 家银行进行的一项调查中，59% 的银行表示，考虑到利率上升的环境，流动性优化是 2022/3 年的重中之重，另有 19% 的银行表示，流动性优化比 2021 年的优先事项更高。

总部位于伦敦的 Finteum 平台预计将于 2023 年在三大欧洲银行集团（参与试验的 14 家银行集团中的一部分）上线，预计将于 2022 年晚些时候进行真实货币测试交易。

来自欧洲、北美和亚洲的银行与来自国家审慎监管机构的代表和来自行业机构英国金融的流动性专家一起参加了测试。

在一个长达一小时的交易时段中，银行根据中央限价订单簿中的 96 个模拟订单和 75 个双边询价执行了 165 笔模拟盘中外汇掉期和回购交易，模拟交易总额为 11.1 亿美元。

2022 年，由于银行利息，Finteum 平台增加了日内回购和日内外汇掉期。对于日内回购，该试验假设使用 Euroclear 银行现有的三方基础设施进行 DvP 结算，这将在几分钟内实现结算，而无需任何代币化。纽约梅隆银行的三方基础设施（该试验的另一个参与者）也可用于结算在 Finteum 平台上执行的美元日内回购交易。

Finteum 表示，它是首批在同一平台上同时提供外汇掉期和回购协议的银行间交易场所之一。 Finteum 指出，外汇掉期和回购市场是世界上最大的市场之一，每个市场每天的价值都超过 3 万亿美元。

时间戳记： 2022 年 6 月 16 日