Modellkockázatkezelés: nem csak kockázati modelleknél

Modellkockázatkezelés: nem csak kockázati modelleknél

Időbélyeg: 25. május 2023. 1:05
Modellkockázatkezelés: nem csak a PlatoBlockchain Data Intelligence kockázati modellekhez. Függőleges keresés. Ai.

A PRA új felügyeleti nyilatkozata „minden modellre” kiterjeszti a bankok modellkockázatkezelési kötelezettségeit – nem csak a tőke- és stressztesztekre. Milyen lépéseket kell tenniük a bankoknak, hogy megfeleljenek?

A korlátozások visszaállításáról és a bürokrácia csökkentéséről szóló tavalyi kormányzati nyilatkozatok ellenére 2023 már a szabályozási változások és az innováció nagy évének tűnik. Az új fogyasztói vámszabályok (PS22/9) végrehajtása kiemelt prioritás lesz. És a bankok is szeretnék beleszólni az AI használatáról és a gépi tanulásról folyó vitákba (DP5/22). 

De ez még nem minden. A múlt héten (május 17-én) a PRA közzétette a „PS6/23 – Modell kockázatkezelési elvek bankok számára” c. A nyilatkozat tartalma nem meglepő – nem sokat változott a CP6/22-ben tavaly júniusban megjelent tervezethez képest –, de olvasni kell a sorok között, hogy megértsük annak teljes következményeit. A szükséges változtatások komolyak és széles körűek.

Az MRM kiterjesztése minden modellre

A nyilatkozat lefekteti a PRA elvárásait, miszerint az Egyesült Királyság összes bankja, lakástakarék-társasága és befektetési társasága öt alapelvet követ egy robusztus modellkockázat-kezelési (MRM) keretrendszer létrehozása érdekében, amely „hatékonyan kezeli a modellkockázatot minden modellben és kockázattípusban”. 

A kulcsszó itt a „minden” – eddig az Egyesült Királyság szabályozása nagyrészt a modellkockázatok kezelésével foglalkozott bizonyos modelltípusokon, beleértve a tőke- és stressztesztelési modelleket. Az AI és a Machine Learning modellek elterjedése, amelyek támogatják a bankok közötti lényeges döntéshozatalt, azt jelenti, hogy a szabályozói ellenőrzést a jövő évtől kezdődően minden modellre kiterjesztik, beleértve azokat is, amelyeket „az általános üzleti és operatív banki tevékenységgel kapcsolatos valamennyi döntésben használnak”. tevékenységek, stratégiai döntések, pénzügyi, kockázati, tőke- és likviditásmérés és jelentéstétel, valamint minden egyéb, a cégek biztonsága és megbízhatósága szempontjából lényeges döntés.”

Miért van az MRM a mikroszkóp alatt?

Miközben a világ továbbra is az Egyesült Királyságot tekinti a bankszektor globális vezetőjének, a PRA aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az MRM területén a brit bankok nem tudnak lépést tartani nemzetközi társaikkal. 

Az MRM kulcsfontosságú az AI/ML-modellek megfelelő irányításának biztosításához, mégis széles körben ismert, hogy a legnagyobb brit bankok némelyike ​​továbbra is táblázatokra támaszkodik modelljeik életciklusának kezelésében és a modellkockázatok nyomon követésében.

Ez az oka annak, hogy a PRA azonnali lépéseket tesz annak érdekében, hogy az MRM-et kiemelt prioritássá tegye az egyesült királyságbeli cégek számára – és elvárásokat támaszt az igazgatótanácsi szintű részvétellel és megértéssel kapcsolatban. Ez a fokozott szabályozási hangsúly a következőkre irányul:

  • Emelje az MRM színvonalát az összes brit banknál.

  • Növelje a modellek használatának biztonságát és megbízhatóságát az összes osztályon.

  • Csökkentse az egyes bankok veszteségei kockázatát.

  • Csökkentse a jövőbeni válságok valószínűségét és súlyosságát a bankszektorban.

Egyetlen MRM-keretrendszer létrehozása az összes szabályozására

A bankok által a döntéshozatal támogatására használt modellek száma és sokfélesége jelentősen megnőtt az elmúlt néhány évben, és ez a növekedés valószínűleg felgyorsul, ahogy az AI/ML modellek szélesebb körben elterjednek. Tehát teljesen logikus az a vágy, hogy egyetlen MRM-keretet hozzunk létre, amely mindegyiket irányítja. De ehhez nagy változásra lesz szükség a legtöbb banknál a modellek kezelésében. 

Ez a változás azt jelenti, hogy le kell bontani a működési silókat, és a különböző üzleti egységek adattudományi csoportjait közös megközelítést kell alkalmazni a modell életciklus-kezelésére. Mivel ezek a csapatok különböző eszközöket és különböző nyelveket használhatnak modelljeik felépítéséhez, a szabványosítás fájdalmas folyamat lehet.

Ezzel a fájdalommal azonban a bankoknak szembe kell nézniük – nem utolsósorban azért, mert a nyilatkozat a felső vezetési funkciók (SMF) szintjén is egyéni elszámoltathatóságot követel. A gyakorlatban ez valószínűleg a Chief Risk Officer ajtajára hárítja a felelősséget. És van egy ketyeg az óra, a megvalósítás 17. május 2024-ig esedékes.

Megvalósítása

Tehát mi a legjobb módja annak, hogy időben elérjük a megfelelőséget? Egy magas rangú vezető, akivel nemrégiben beszéltem, arról beszélt, hogy fontos az MRM-tudományok beágyazása a modellfejlesztés „első vonalába”. Ez azt jelenti, hogy a modelleket tervező és felépítő adattudósokat fel kell oktatni a modellkockázatról, és rá kell vonni őket, hogy felelősséget vállaljanak az alapvető MRM-gyakorlatokért, például modelljeik regisztrálásáért, és akár a bank központi modellleltárának tulajdonjogát is átvegyék.

De ez nem csak a munkavégzésről és az elszámoltathatóságról szól – a megfelelő technológiára is szükség van. A SAS-nál az Egyesült Királyság néhány legnagyobb bankjával együttműködve dolgoztunk ki egy olyan végponttól végpontig terjedő megoldást a modell életciklus-kezelésére, amely minden szakaszban integrálja a modellkockázatot. 

Szabadság a kereteken belül

Már több mint 75 banknak segítünk szerte a világon piacvezető MRM-megoldásunkkal a modell-kockázatkezelést a modell életciklusának minden szakaszába beágyazni.

Megoldásunk egyrészt szabványosítja az irányítást és a modellregisztráció, validálás, jóváhagyás, monitorozás és jelentéstétel körüli folyamatokat, így sokkal erősebb pozícióba helyezi a bankot – és a kockázatkezelési igazgatót – szabályozási szempontból.

Másrészt továbbra is szabadságot ad az adattudósoknak, hogy megválasszák az általuk preferált eszközöket és nyelveket az adatok előkészítéséhez, modellépítéséhez és végrehajtásához. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kedvenc eszközeikkel végezhetik munkájuk legérdekesebb, legkreatívabb és legértékesebb részét. Eközben biztonságosan delegálhatják a legtöbb fárasztó, rutinfeladatot – például a dokumentációt, a jóváhagyási folyamatok kezelését és a jelentéskészítést – a platformunk automatizált eszközeire.

MRM mint szolgáltatás

Úgy gondoljuk, hogy ez a megközelítés óriási előnyökkel jár mind a bevett bankok, mind a kihívók számára. Segítségével a nagy bankok csökkenthetik a szabványosítás súrlódásait, és hidakat építhetnek a régóta beépült szervezeti silók között. Az újabb piaci belépőknek pedig azonnali hozzáférést biztosíthat egy robusztus MRM-keretrendszerhez, amely az Egyesült Királyság bankszektorában szerzett több éves tapasztalatunkon alapul. Szinte nevezhetnénk „MRM mint szolgáltatásnak”.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a SAS hogyan segítheti bankja megközelítését az MRM felé, és biztosíthatja, hogy teljes mértékben megfeleljen a PRA új elvárásainak, forduljon hozzám bizalommal. 

Időbélyeg:

Még több Fintextra