Legaktívabb teljes hozamú részvénycsereügyletek

Mivel mi Első pillantás a teljes megtérülési csereügyletekre blog, hozzáadtuk a Legaktívabbak nézetet SBSDRView. Ez azonosítja azokat a legaktívabb részvényeket, amelyeken TRS-t bonyolítanak le, és az alábbiakban megnézem, mit mutatnak ezek az adatok.

Kereskedések száma

A két fő származékos termék SBSDR-ek a részvényeknél a Total Return Swap (TRS) és a Contract for Differences (CFD) egyedi részvényekre. Ha szegmentáljuk az adatokat, a következő átlagos napi mennyiségeket látjuk 2022 júliusában (július 25-ig), öt fő pénznem esetében:

• USD TRS napi 66,000 27,500 kereskedéssel és CFD XNUMX XNUMX-zal
• EUR TRS napi 26,000 7,000 kereskedéssel és CFD XNUMX XNUMX-rel
• GBP TRS napi 20,000 4,500 kereskedéssel és CFD XNUMX XNUMX-al
• JPY TRS napi 20,000 6,000 kereskedéssel és CFD XNUMX XNUMX-rel
• AUD TRS napi 5,500 kereskedéssel és CFD 2,500-zal

Ilyen nagyszámú kereskedés esetén egy olyan lekérdezés, amely a legtöbb aktív név szerint összesíthető, átláthatóságot biztosít, és megválaszolja az olyan kérdéseket, mint például:

1. milyen nevekkel kereskednek,
2. milyen mennyiségben és
3. miben különbözik ez a korábbi időszakoktól?

Ebben található a Legaktívabb lap SBSDRView biztosít.

(Megfelelően szűri az adatokat is, hogy kezelje az adatminőséggel kapcsolatos problémákat, amelyeket kiemeltünk Első pillantás a TRS-re blog).

USD TRS

Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk az USD TRS-t 1. július 2022. és 25. július 2022. között, a bruttó névleges kereskedés szerint rangsorolva.

• A 20 legaktívabb amerikai név közül csak az első 100 látható
• A CIGNA a legnagyobb névleges 1.1 milliárd dollárral és 59 kereskedéssel
• TESLA 910 millió dollárral és 406 kereskedéssel
• ALPHABET (A) 910 millió dollárral és 210 kereskedéssel, míg (C) 390 millió dollárral és 122 kereskedéssel
• ....
• NETFLIX 166 millió dollárral és 270 kereskedéssel

A CIGNA-t lefúrva 5 nagy kereskedést találunk; Ezek közül 3 250 millió dolláros felső határon, a másik 2 210 millió és 130 millió dolláron van közzétéve, mindegyik július 6-án, 7-én és 12-én bonyolódott. A fennmaradó ügyletek 1 millió dollárnál kisebbek, kivéve egyetlen 5 millió dolláros ügyletet. .

Nézzük most a múlt hét legaktívabb neveit, és emeljünk ki néhány különbséget.

• A CIGNA kiesik ebből a listából, és nem a top 100-ban.
• A Healthcare Trust jelenleg 485 millió dollárral az első helyen áll 21 ügyletből
• A NETFLIX sokkal feljebb a 10. helyen (a negyedéves eredmények a múlt héten voltak)
• Dollárfa a listán
• ...
• A Gamestop a 18. helyen áll 64 millió dollárral és 27 kereskedéssel (a reddit részvények még mindig erősek?)

És ezután nézzük a tegnapot.

Egy egészen más lista, a Texas Instruments, a Sanderson Farms és a Nike az első három helyen.

Az API használata

A fenti lekérdezések bármely időszakra történő automatizálásához használhatjuk a SBSDRView API.

A következő kód a pythonban ugyanazt az eredményhalmazt adja vissza, mint fent.

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

Könnyen használható, és lehetővé teszi saját irányítópultok vagy jelentések létrehozását.

USD CFD

Következő USD CFD-k 1. július 2022. és 25. július 2022. között, bruttó névleges kereskedés szerint rangsorolva.

• Kisebb bruttó névleges érték a CFD-kben, mint a TRS
• Csak 2 név több mint 100 millió dollár névleges értékkel, és még az első 20-ban is kevesebb, mint 20 millió dollár.
• A kereskedési számok hasonlóak a TRS-hez
• Sokkal kisebb átlagos kereskedési méretek, ami logikus egy olyan kiskereskedelmi termék esetében, mint a CFD

Nézzük most a másik négy fő valutát.

EUR TRS

EUR TRS 1. július 2022. és 25. július 2022. között, a bruttó névleges kereskedés szerint rangsorolva.

• A 20 legaktívabb név közül csak az első 100 látható
• Az ASML a legnagyobb névleges 1 milliárd dollár és 1,285 kereskedés
• VINCI 988 millió dollárral és 1,390 kereskedéssel
• LVMH 823 millió dollárral és 1,848 kereskedéssel
• ....

Tehát míg a bruttó névértékek euróban hasonlóak az USD-hez, a kereskedési számok sokkal magasabbak, ami kisebb átlagos ügyletméretet jelent.

GBP TRS

GBP TRS ugyanerre az időszakra, hasonló az euróhoz a bruttó elméleti és kereskedelmi számok tekintetében.

JPY TRS

JPY TRS 1. július 2022. és 25. július 2022. között, a bruttó névleges kereskedés szerint rangsorolva.

Toyota Motor több mint 300 millió dollárral, 279 kereskedésből.

Általában kisebb bruttó névleges érték, mint USD-ben, de hasonló kereskedési számok.

AUD TRS

AUD TRS 1. július 2022. és 25. július 2022. között, bruttó névleges kereskedés szerint rangsorolva.

Fortesque, CBA és BHP Biliton, az egyetlen nevek több mint 200 millió dollárral.

Ez minden mára.

Összefoglalva

• Jelenleg sok adat érkezik az Equity TRS-ről az SBSDR-ekből.
• SBSDRView új átláthatóságot biztosít az OTC származékos ügyletekkel kapcsolatban
• A Legaktívabb nézet megmutatja, hogy milyen nevekkel és milyen méretben kereskednek
• Új információk és meglátások biztosítása
• Kérem, clépjen kapcsolatba velünk, ha többet szeretne tudni.