Strategi Perdagangan Otomatis yang Didasarkan pada Pembelajaran Mesin dan Analisis On-Chain

Di Glassnode, kami percaya bahwa data yang andal adalah tulang punggung strategi dan keputusan perdagangan yang sukses. Dalam hal ini, data on-chain, yang mencakup informasi tentang aliran uang, tingkat profitabilitas, dan sentimen pelaku pasar aset digital yang diperoleh langsung dari blockchain, menawarkan sumber potensi alfa yang belum dimanfaatkan.

Namun, para profesional dari sektor keuangan tradisional sering kali menunjukkan skeptisisme mengenai penerapan data turunan blockchain untuk strategi perdagangan yang bermakna. Untuk mengatasi permasalahan ini secara langsung, Glassnode mengembangkan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan kekuatan prediktif data ini.

Dengan menggunakan pendekatan ini, yang mengandalkan kebermaknaan data kami dan algoritme pembelajaran mesin tingkat lanjut, tim Ilmu Data kami menghasilkannya Sinyal Tajam Bitcoin. Strategi perdagangan otomatis dan kuantitatif ini didasarkan pada data yang diperoleh dari blockchain dan dirancang untuk menangkap peluang unik yang disajikan oleh pasar Bitcoin.

Bitcoin Sharpe Signal tidak hanya memvalidasi kegunaan data tersebut tetapi juga memberikan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti bagi investor, membuktikan nilainya dalam menavigasi pasar aset digital.

Apa Itu Data On-Chain dan Bagaimana Glassnode Menggunakannya Untuk Trading

Tidak seperti data pasar tradisional, yang sebagian besar berfokus pada pergerakan harga, metrik on-chain memberikan informasi real-time pada ekosistem aset digital. Metrik ini mengungkap perilaku investor dan tren pasar yang mungkin terlewatkan oleh indikator tradisional, sehingga menawarkan perspektif yang lebih mendalam dan, berpotensi, menjadi indikator yang lebih baik untuk pergerakan di masa depan. Dengan mengintegrasikan wawasan ini melalui pembelajaran mesin, Glassnode telah mengidentifikasi metrik dengan potensi prediktif paling besar untuk strategi perdagangan Bitcoin jangka panjang.

Inti dari pendekatan inovatif Glassnode adalah model pembelajaran mesin terawasi yang secara metodis menganalisis data on-chain untuk menilai korelasinya dengan pergerakan pasar Bitcoin. Model ini menonjol karena transparansinya, memungkinkan investor memahami bagaimana aturan perdagangan diturunkan dari aktivitas blockchain. Ini menyaring kumpulan data yang luas untuk mengidentifikasi metrik on-chain yang paling menunjukkan tindakan harga di masa depan.

Model ini menekankan pentingnya fitur untuk menentukan metrik on-chain mana yang memiliki korelasi paling kuat dengan pergerakan harga Bitcoin di masa depan. Di antara berbagai metrik yang dianalisis, persentase keuntungan entitas dan Rasio Keuntungan Pemegang Jangka Pendek (SOPR) muncul sebagai indikator paling menjanjikan untuk mengadopsi posisi panjang di Bitcoin.

Persentase keuntungan entitas merupakan metrik penting karena mencerminkan kesehatan pasar secara keseluruhan dan sentimen investor. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pasar berada dalam posisi yang menguntungkan, yang berpotensi menandakan kepercayaan pasar yang berkelanjutan dan prospek bullish.

Di sisi lain, SOPR Pemegang Jangka Pendek berfokus pada profitabilitas transaksi terkini, memberikan wawasan tentang perilaku investor jangka pendek. Ketika SOPR menunjukkan bahwa pemegang saham jangka pendek memperoleh keuntungan, hal ini sering kali mendahului periode momentum pasar yang positif, menjadikannya sebagai prediktor yang berharga untuk menentukan waktu masuk ke posisi buy.

Penafian: Untuk perlindungan kekayaan intelektual, kami hanya mengungkapkan metrik dasar, seperti STH-SOPR dan persentase keuntungan entitas, tanpa merinci transformasi dan parameter spesifik yang diterapkan dalam pengembangan strategi perdagangan kami. Oleh karena itu, penerapan langsung metrik dasar ini saja tidak mereplikasi hasil yang dicapai oleh model perdagangan langsung kami yang canggih.

Mengungkap “Zona Goldilocks”

“Zona Goldilocks” mengacu pada kondisi optimal yang diidentifikasi oleh model Glassnode untuk memulai posisi buy dalam Bitcoin, ditunjukkan dengan menggunakan nilai SHAP (SHapley Additive exPlanations). Nilai-nilai ini mengukur dampak metrik on-chain tertentu – seperti persentase keuntungan entitas dan Rasio Keuntungan Pemegang Jangka Pendek (SOPR) – pada proses pengambilan keputusan model, mengungkapkan ambang batas kritis yang menandakan peluang pembelian ideal. Dengan menganalisis nilai-nilai SHAP, model tersebut dapat melihat kondisi yang tepat di mana pasar tidak terlalu melebar atau terlalu bearish, seperti skenario “tepat” dari prinsip Goldilocks.

Dari analisis ini, diperoleh heuristik yang menyederhanakan model kompleks menjadi strategi yang lebih mudah diakses tanpa mengorbankan kedalaman analitisnya. Heuristik ini, meskipun disederhanakan, mempertahankan wawasan inti model, menawarkan pendekatan yang transparan dan efektif kepada investor dalam memperdagangkan Bitcoin.

Pendekatan ini telah diperkuat dan dikodekan ke dalam Bitcoin Sharpe Signal. Ini merangkum inti dari temuan model, memberikan panduan yang jelas untuk mengidentifikasi titik masuk dengan probabilitas tinggi berdasarkan pemahaman berbeda tentang dinamika pasar yang difasilitasi oleh analisis data on-chain.

Wawasan Kinerja dan Strategi

Model yang digunakan oleh Glassnode dirancang dengan pendekatan konservatif, memprioritaskan minimalisasi risiko sambil menangkap tren pasar yang meningkat dengan tepat. Oleh karena itu, strategi yang dibuat berdasarkan model ini menyeimbangkan potensi keuntungan dengan keharusan untuk melindungi diri dari risiko penurunan.

Kinerja Bitcoin Share Signal yang di luar sampel, sebuah pengujian ketat atas kemampuan prediktifnya, menyoroti keberhasilannya dalam menavigasi pasar Bitcoin yang bergejolak. Dengan menganalisis data yang tidak digunakan dalam fase pelatihan, model ini telah menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan, yang menggarisbawahi kekuatan prediktif yang substansial dari data on-chain. Kinerja ini memvalidasi pendekatan strategis model dan memperkuat nilai penggabungan analitik on-chain ke dalam berbagai kerangka perdagangan.

Menyelam Lebih Dalam dengan Pelacak Kinerja Langsung

Bitcoin Sharpe Signal oleh Glassnode dirancang dengan pendekatan konservatif, memprioritaskan minimalisasi risiko sambil menangkap tren pasar yang meningkat dengan tepat. Oleh karena itu, strategi yang dibuat berdasarkan model ini menyeimbangkan potensi keuntungan dengan keharusan untuk melindungi diri dari risiko penurunan.

Kami mendorong pihak-pihak yang berkepentingan dari sektor keuangan tradisional dan digital untuk melakukan hal ini meninjau data kinerja langsung model** dan pertimbangkan uji coba layanan analisis on-chain kami. Untuk detail lebih lanjut atau untuk terlibat dengan solusi analitik kami, silakan hubungi tim penjualan institusional kami.

---

Penafian: Laporan ini tidak memberikan saran investasi apa pun. Semua data disediakan untuk tujuan informasi dan pendidikan saja. Tidak ada keputusan investasi yang didasarkan pada informasi yang diberikan di sini dan Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda sendiri.

** Dasbor yang berisi kinerja harian Signal saat ini hanya tersedia untuk pelanggan Glassnode Enterprise.

---

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/