2022 נפחי CCP ושיתוף ב-CRD

סקירה של נפחי נגזרים אשראי (CRD) ונתח שוק במסלקות (CCPs) בשנת 2022.

• אינדקס, שם יחיד והחלפות
• נפחים בדולר ארה"ב של 14.2 טריליון דולר, עלייה של 42%
• נפחי אירו של 10.4 טריליון אירו או 11.6 טריליון דולר, עלו ב-55%
• המדד הוא 91% בדולר ארה"ב ו-94% באירו
• שם יחיד הוא 7.5% בדולר ארה"ב ו-4.5% באירו
• היקף החלפות של 186 מיליארד דולר בדולר ארה"ב ו-90 מיליארד אירו באירו
• ICE Clear Credit עם נתח שוק של 97.3% ב-USD CDX ו-CDS
• אשראי ICE Clear עם 63.9% ב-EUR iTraxx עולה
• ICE Clear Europe עם 23.05% ב-EUR iTraxx יורד
• LCH CDSClear עם 13.05% ב-EUR iTraxx ירד
• אשראי ICE Clear עם 41.8% ב-EUR CDS עלה
• ICE Clear Europe עם 27.7% ב-EUR CDS יורד
• LCH CDSClear עם 30.5% ב-EUR CDS עולה
• USD CDXSwaptions הכל ב-ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaptions 97.7% ב-LCH CDSClear
• JPY CDX ו-CDS ב-JSCC

כל התרשימים והפרטים מ CCPView.

CRD לפי מטבע

• נפח USD CRD 2022 של 14.2 טריליון דולר, עלייה מ-10 טריליון דולר ב-2021 ו-11 טריליון דולר ב-2020
• עלייה של 42% בשנת 2022 (שנה-שנה)
• EUR CRD 2022 נפח של 11.6 טריליון דולר, עלייה מ-8.5 טריליון דולר ב-2021 ו-8.25 טריליון דולר ב-2020
• עלייה של 36% בשנת 2022 (שנה-שנה)
• היקף JPY CRD 2022 של 17 מיליארד דולר, ירידה מ-19 מיליארד דולר ו-27 מיליארד דולר

USD CDX, CDS ו-Swaptions

• נפח USD CDX 2022 של 12.9 טריליון דולר, עלייה מ-9 טריליון דולר ב-2021 ו-10 טריליון דולר ב-2020
• עלייה של 2022% בשנת 43
• USD עם שם יחיד CDS 2022 של 1.06 טריליון דולר, ירידה מ-0.93 טריליון דולר ו-1 טריליון דולר בשנים קודמות
• עלייה של 2022% בשנת 14
• USD CDXSwaptions 2022 נפח של 186 מיליארד דולר, עלייה מ-29.4 מיליארד דולר ב-2021 ו-110 מיליון דולר ב-2020
• עלייה של יותר מ-2022% בשנת 600

נפחי CDX עומדים על 12.9 טריליון דולר, המייצגים 91% מנפח הדולרים עם נפח של 7.5% ו-CDXSwaptions גבוהים פי שישה ב-2022.

סדרת המדדים של USD CRD

• נפח USD CDX.IG 2022 של 9.5 טריליון דולר, עלייה מ-6.6 טריליון דולר ב-2021 ו-7.3 טריליון דולר ב-2020
• עלייה של 2022% בשנת 44
• USD CDX.HY 2022 נפח של 3 טריליון דולר, עלייה מ-2 טריליון דולר ועלייה מ-2.2 טריליון דולר בשנים קודמות
• עלייה של 2022% בשנת 50
• נפח USD CDX.EM 2022 של 330 מיליארד דולר, ירידה מ-340 מיליארד דולר ב-2021 ו-303 מיליארד דולר ב-2020
• USD iTraxx.Asia 2022 היקף של 111 מיליארד דולר, עלייה מ-93 מיליארד דולר ו-100 מיליארד דולר בשנים קודמות
• USD iTraxx.Australia 2022 היקף של 48 מיליארד דולר, עלייה מ-40.5 מיליארד דולר ו-44.7 מיליארד דולר בשנים קודמות

נפחי CDX.IG עומדים על 9.5 טריליון דולר, המייצגים 73% מנפחי אינדקס הדולר.

USD CDS עם שם יחיד

• היקף Soverign בשם יחיד של 560 מיליארד דולר, עלייה מ-460 מיליארד דולר ו-540 מיליארד דולר בשנים קודמות
• היקף תאגידים בשם יחיד של 475 מיליארד דולר, עלייה מ-447 מיליארד דולר ו-439 מיליארד דולר בשנים קודמות
• היקף CP Financials עם שם יחיד של 26.8 מיליארד דולר, בדומה ל-26 מיליארד דולר ו-28.5 מיליארד דולר בשנים קודמות

נפחי הריבונות עומדים על 560 מיליארד דולר, עלו ב-22% ב-2022 ומייצגים 53% מהיקפי ה-CDS בדולר ארה"ב.

נתח שוק בדולר ארה"ב לפי CCP

• ICE Clear Credit עם 97.3% ב-2022, עלייה מ-97.1% ו-96.9% בשנים קודמות
• ICE Clear Europe עם 2.2% ב-2022, ירידה מ-2.7% ו-3% בשנים קודמות
• LCH CDSClear עם 0.4% ב-2022, עלייה מ-0.2% ו-0.2% בשנים קודמות

מניית ICE Clear Credit ב-Single שם מעט גבוהה יותר מאשר במדדים והיא ה-CCP היחידה עם נפח CDXSwaption בדולר ארה"ב.

EUR CRD Index, CDS ו-Swaptions

• EUR iTraxx 2022 נפח של 10.4 טריליון אירו, עלייה מ-6.7 טריליון אירו ב-2021 ו-6.9 טריליון אירו ב-2020
• עלייה של 2022% בשנת 55
• היקף CDS 2022 בשם יחיד של אירו של 502 מיליארד אירו, עלייה מ-370 מיליארד אירו ו-335 מיליארד אירו בשנים קודמות
• עלייה של 2022% בשנת 36
• EUR iTraxxSwaptions 2022 היקף של 90 מיליארד אירו, עלייה מ-82 מיליארד אירו ו-35 מיליארד אירו

נפח ה-iTraxx של יורו ב-10.4 טריליון אירו, המייצג 94.5% מנפח ה-EUR, שם יחיד 4.5% ו-iTraxxSwaptions עם 1%.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022 נפח של 8.5 טריליון אירו, עלייה מ-5.6 טריליון אירו ב-2021 ו-5.7 טריליון אירו ב-2020
• עלייה של 2022% בשנת 52
• נפח iTraxx Crossover 2022 של 1.85 טריליון אירו, עלייה מ-1.1 טריליון אירו ב-2021 ו-1.2 טריליון אירו ב-2020
• עלייה של 2022% בשנת 68
• iTaxx MSCI ESG 2022 היקף של 23 מיליון אירו, ירידה מ-38 מיליון אירו ו-70 מיליון אירו

iTraxx אירופה מסתכמת ב-8.5 טריליון אירו, המהווה 82% מנפחי מדד אירו.

נתח שוק של EUR iTraxx

• ICE Clear Credit עם 63.9% ב-2022, עלייה מ-62.8% ו-55.2% בשנים קודמות
• ICE Clear Europe עם 23.05% ב-2022, ירידה מ-23.3% ו-29.2% בשנים קודמות
• LCH CDSClear עם 13.05% ב-2022, ירידה מ-13.9% ו-15.6% בשנים קודמות

מניית ICE Clear Credit עלתה ב-1.1% במונחים אבסולוטיים משנת 2021, כאשר גם ICE Clear Europe וגם LCH CDSClear יורדות, ככל הנראה תוצאה מתמשכת מהסגירה המוצהרת של סליקת נגזרים אשראי ב-ICE Clear Europe ממרץ 2023.

נראה כי ICE Clear Credit תופס יותר נתח כאשר ICE Clear Europe מתפוגג, אך עדיין לא מצא בית חדש. נפח חודשי לינואר 2023 ייתן מצביע טוב אם יותר מהכרכים הנותרים עוברים ל- ICE Clear Credit או LCH CDSClear.

EUR CDS בשם יחיד

• היקף תאגידי בשם יחיד של 487 מיליארד אירו, עלייה מ-358 מיליארד אירו ו-324 מיליארד אירו בשנים קודמות
• עלייה של 2022% בשנת 36
• היקף כספי של 14 מיליארד אירו, עלייה מ-11 מיליארד אירו ו-10 מיליארד אירו בשנים קודמות

נתח שוק של EUR CDS עם שם יחיד

• ICE Clear Credit עם 41.8% ב-2022, עלייה מ-41% ו-36.9% בשנים קודמות
• ICE Clear Europe עם 27.7% ב-2022, ירידה מ-30.4% ו-40.5% בשנים קודמות
• LCH CDSClear עם 30.5% ב-2022, עלייה מ-28.5% ו-22.6% בשנים קודמות

ב-LCH CDSClear בעל שם יחיד, תופס יותר נתח מאשר ICE Clear Credit, שכן סליקת האשראי של ICE Clear Europe מסתיימת לפני הסגירה במרץ 2022.

נפח EUR iTraxxSwaptions של 90 מיליארד אירו בשנת 2022 הוא 99.7% ב-LCH CDSClear ו-0.3% ב-ICE Clear Credit, כך שאין צורך לשרטט זאת.

JPY CDX ו-CDS

ולתרשים הסופי שלנו, נפחי CDX ו-CDS של JPY.

• נפח JPY CDX בשנת 2022 היה Y1.8 טריליון, ירידה מ-Y1.7 טריליון ו-Y2.4 טריליון בשנים הקודמות
• היקף JPY CDS בשנת 2022 היה 426 מיליארד Y, ירידה מ- Y394 מיליארד ו- Y 415 מיליארד

כל הווליום נמצא ב-JSCC.

זהו זה

יש הרבה יותר נתונים ב CCPView.

יומי, שבועי, חודשי, רבעוני או שנתי.

Volume, ADV, Open Interest, OI Change.

נתונים מפורטים יותר ברמת שם יחיד.

אנא צור קשר אם אתה מעוניין במנוי.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• מקור: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-share-in-crd