Derivativos de FX disparam dois dígitos no primeiro semestre

Derivativos de FX disparam dois dígitos no primeiro semestre

Carimbo de data / hora: 16 de novembro de 2023 8h20
Derivativos FX disparam dois dígitos no H1 PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

O mercado de derivativos de balcão (OTC) é
experimentando um crescimento substancial, com taxas de juros em alta, de acordo com
o último relatório do Banco de Compensações Internacionais (BIS). Este aumento
resulta das flutuações do mercado e do impacto significativo da eliminação progressiva
das taxas interbancárias oferecidas em Londres (LIBOR).

O relatório do BIS para meados de 2023 destaca um aumento na
derivativos de taxas de juros (IRDs) e derivativos cambiais. Os IRDs aumentaram 17% no
final de junho devido a vários fatores, incluindo o impacto do aumento do dólar e
taxas de juro do euro. Além disso, as alterações nas taxas de referência LIBOR impactaram
o mix de produtos nos IRDs.

Nomeadamente, o declínio nos acordos de taxas a prazo
(FRAs) denominados nas principais moedas marcaram uma mudança substancial. Moedas
como GBP, JPY e CHF testemunharam um declínio nos FRAs. O dólar denominado
Os FRA atingiram US$ 14 bilhões durante a transição das taxas LIBOR.

Além disso, o BIS relatório destacou o aumento
taxa central limpeza , particularmente em credit default swaps, que atingiram um
recorde de 70%. Apesar disso, a taxa de compensação dos credit default swaps permaneceu inferior à dos IRD. Os dados também indicaram um aumento contínuo
na compensação central de derivados cambiais, embora muito mais lenta, permanecendo abaixo dos 5%.

O relatório indica um aumento notável no lucro bruto
valor de mercado de Derivados OTC, que atingiu US$ 20.7 trilhões no final de
2022. O aumento da inflação e os aumentos das taxas diretoras contribuíram globalmente para
este aumento, especialmente nos derivados de taxas de juro.

Mudanças nas taxas de mercado, superando as taxas
prevalecente no início dos contratos IRD, impulsionou significativamente a sua
valor bruto de mercado. IRDs denominados em euros e dólares americanos substancialmente
aumentou à medida que o mercado se adaptou à evolução das condições económicas.

O cenário dos derivados OTC se estabiliza

Curiosamente, embora os valores brutos de mercado tenham subido, o
o valor nocional dos derivados em circulação manteve-se relativamente estável. O
a reforma nas taxas de referência Libor impactou significativamente os instrumentos utilizados,
afectando nomeadamente os FRA denominados nas principais moedas.

Por outro lado, os derivados de mercadorias, especialmente em
energia e alimentos, experimentaram um declínio nos valores brutos de mercado e nocional
valores. Esta queda significativa alinhada com a queda nos preços das commodities
observado em 2022, indicando uma correlação direta entre as flutuações do mercado e
valores dos derivativos.

Entretanto, a regulamentação dos derivados OTC é
evoluindo globalmente. Recentemente, os reguladores de valores mobiliários canadenses introduziu regras para reger os derivativos OTC para revendedores e consultores. Alinhado
com os padrões internacionais, esses regulamentos visam promover a transparência,
práticas éticas e responsabilidade no mercado de derivativos OTC do Canadá.

As regras recentemente adoptadas impõem
responsabilidades dos corretores e consultores de derivativos OTC. Esses mandatos
incluem negociação justa, gestão de conflitos de interesses, relatórios
não conformidade e manutenção adequada de registros.

O mercado de derivativos de balcão (OTC) é
experimentando um crescimento substancial, com taxas de juros em alta, de acordo com
o último relatório do Banco de Compensações Internacionais (BIS). Este aumento
resulta das flutuações do mercado e do impacto significativo da eliminação progressiva
das taxas interbancárias oferecidas em Londres (LIBOR).

O relatório do BIS para meados de 2023 destaca um aumento na
derivativos de taxas de juros (IRDs) e derivativos cambiais. Os IRDs aumentaram 17% no
final de junho devido a vários fatores, incluindo o impacto do aumento do dólar e
taxas de juro do euro. Além disso, as alterações nas taxas de referência LIBOR impactaram
o mix de produtos nos IRDs.

Nomeadamente, o declínio nos acordos de taxas a prazo
(FRAs) denominados nas principais moedas marcaram uma mudança substancial. Moedas
como GBP, JPY e CHF testemunharam um declínio nos FRAs. O dólar denominado
Os FRA atingiram US$ 14 bilhões durante a transição das taxas LIBOR.

Além disso, o BIS relatório destacou o aumento
taxa central limpeza , particularmente em credit default swaps, que atingiram um
recorde de 70%. Apesar disso, a taxa de compensação dos credit default swaps permaneceu inferior à dos IRD. Os dados também indicaram um aumento contínuo
na compensação central de derivados cambiais, embora muito mais lenta, permanecendo abaixo dos 5%.

O relatório indica um aumento notável no lucro bruto
valor de mercado de Derivados OTC, que atingiu US$ 20.7 trilhões no final de
2022. O aumento da inflação e os aumentos das taxas diretoras contribuíram globalmente para
este aumento, especialmente nos derivados de taxas de juro.

Mudanças nas taxas de mercado, superando as taxas
prevalecente no início dos contratos IRD, impulsionou significativamente a sua
valor bruto de mercado. IRDs denominados em euros e dólares americanos substancialmente
aumentou à medida que o mercado se adaptou à evolução das condições económicas.

O cenário dos derivados OTC se estabiliza

Curiosamente, embora os valores brutos de mercado tenham subido, o
o valor nocional dos derivados em circulação manteve-se relativamente estável. O
a reforma nas taxas de referência Libor impactou significativamente os instrumentos utilizados,
afectando nomeadamente os FRA denominados nas principais moedas.

Por outro lado, os derivados de mercadorias, especialmente em
energia e alimentos, experimentaram um declínio nos valores brutos de mercado e nocional
valores. Esta queda significativa alinhada com a queda nos preços das commodities
observado em 2022, indicando uma correlação direta entre as flutuações do mercado e
valores dos derivativos.

Entretanto, a regulamentação dos derivados OTC é
evoluindo globalmente. Recentemente, os reguladores de valores mobiliários canadenses introduziu regras para reger os derivativos OTC para revendedores e consultores. Alinhado
com os padrões internacionais, esses regulamentos visam promover a transparência,
práticas éticas e responsabilidade no mercado de derivativos OTC do Canadá.

As regras recentemente adoptadas impõem
responsabilidades dos corretores e consultores de derivativos OTC. Esses mandatos
incluem negociação justa, gestão de conflitos de interesses, relatórios
não conformidade e manutenção adequada de registros.

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