Bitcoin-handel: De optimala tiderna för en timmes bar-baserad trend efter strategi – CryptoInfoNet

I den här nya artikeln kommer vi att leta efter återkommande beteende på Bitcoin, den största kryptovalutan genom kapitalisering inom kryptolandskapet, för att maximera handelsvinster. 

Specifikt kommer man att leta efter den bästa tiden under sessionen att handla till förmån för trender. Timstaplar kommer att användas, med bredd lika med 60 minuter, och "köp stopp"-ordrar kommer att läggas på den högsta av föregående stapel.

Handel: bästa tiderna för en trendföljande strategi på Bitcoin

Tyvärr är det än idag inte möjligt för italienska handlare att använda kryptovalutaterminer, varför strategin kommer att byggas på spotmarknaden. Läget kommer att vara "long-only", så strategin kommer bara att utföra affärer på uppsidan, eftersom det är mycket komplicerat att automatiskt shorta på spotmarknaden.

Den fasta monetära positionen som används är $100,000 XNUMX, en rent symbolisk siffra eftersom det uppenbarligen fläck Bitcoin är en mycket skalbar marknad och det skulle vara möjligt att handla även med positioner på mindre än $1,000 2019 i monetärt värde. Testerna kördes från januari 2023 till de senaste dagarna (juli XNUMX). 

Före 2019 var Bitcoin en annan marknad än den är idag, med mycket lägre likviditet. Dessutom är data före 2019 ofta korrupta, eller något mindre tillförlitliga, eftersom de har fiktiva luckor eller toppar som faktiskt inte registrerats av marknaden. 

Helt klart kan allt detta ha en negativ inverkan på strategins prestanda och robustheten hos de valda filtren. Vi kommer därför att begränsa backtestet till de senaste 4½ åren, så att vi kan arbeta med data som är så tillförlitliga som möjligt.

I figur 1 kan det ses från ingångstidsoptimeringen att den lämpliga tiden för att lägga stopporder på det högsta av föregående stapel är 3:00 (CET). Goda resultat är koncentrerade kring detta värde och, inte av en slump, sammanfaller den här gången med öppningen av Wall Street, som är känt för att utlösa volatilitet på marknaderna, inklusive Bitcoin.

Värden mellan 7:00 och 10:00 (CET) verkar också potentiellt fördelaktiga, vilket är tillfällen då europeiska handlare börjar handla med Bitcoin, precis som fallet är mellan 2:00 och 3:00 där asiatiska handlare är som leder vägen. I det här fallet valdes 3:00 på grund av en mer begränsad neddragning än i de tidigare nämnda fallen och för att gynna den amerikanska sessionen, som generellt är mer flyktig och mer intressant att leta efter breakouts.

Backtesting av den använda strategin, med variationer

Figur 1. Optimera tid för inträdesstrategiutbrott på Bitcoin

Strategin kommer att stänga sina positioner dagen efter handelsöppningsdatumet. Vid denna tidpunkt i utvecklingen saknas fortfarande stop loss, en nyckelparameter för att skapa en strategi, men kommer att läggas till inom kort.

Figur 2. Strategi för aktielinje genom Bitcoin senza stop loss

Figur 3. Genomsnittlig handel av breakout-strategin på Bitcoin utan stop loss

Figur 4. Prestanda Sammanfattning av breakout-strategin på Bitcoin utan stop loss

Resultaten av systemet, som visas i figur 2, 3 och 4, är uppmuntrande från början. Aktieraden är positiv, med några chocker som upplevts mellan 2021 och 2022. Det är värt att notera att det under dessa år var nästan omöjligt att identifiera en bra tidpunkt att köpa, med tanke på de starka nedgångar som marknaden upplevde (cirka -70 % från historiska toppar).

Den genomsnittliga handeln kommer till $500, vilket är 0.5% av värdet av den genomsnittliga positionen som strategin tar ($100,000 XNUMX), ett värde som verkligen är acceptabelt och som kan täcka provisionskostnaderna och den eventuella glidning som man skulle möta genom liveanvändningen av denna strategi. 

Vid denna tidpunkt fortsätter vi att lägga till en stop loss med målet att minska systemets neddragning och minska förluster där den öppna handeln inte ser alltför lovande ut. 

Figur 5 visar hur en stop loss på $2,000 2 (100,000 % av $50,000 30,000) förbättrar systemet genom att minska nedsättningen från -$6 2021 till omkring -2022 XNUMX $. Aktieraden (Figur XNUMX) verkar inte längre lida lika mycket av nedgången som Bitcoin upplevde mellan slutet av XNUMX och XNUMX, en indikation på att stop loss verkligen fungerar som skydd mot alltför stora förluster.

Figur 5. Optimering av stop loss breakout-strategi på Bitcoin

Figur 6. Equity line breakout-strategi på Bitcoin med extra stop loss 

Även om detta är ett bra resultat krävs ytterligare undersökning eftersom vi ser att den genomsnittliga handeln sjunker från tidigare $500 till cirka $400 nu.

Ett av problemen är att strategin vid denna utvecklingspunkt fortfarande utför många affärer, mer än 100 per år i genomsnitt, givet de senaste 4 1/2 åren. Därför är det nödvändigt att filtrera denna volym av affärer genom specifika villkor som identifierar de bästa tiderna att köpa Bitcoin.

Figur 7 visar hur genom att optimera en lista med egenutvecklade mönster som omfattar 152 olika kombinationer, ökar mönster 101 den genomsnittliga handeln från tidigare $400 till cirka $600. En betydande förbättring av strategiprestanda.

Figur 7. Proprietär mönsterlistoptimering tillämpad på breakout-strategi på Bitcoin

Mönstret 101 i den här listan är att handla endast om dagens låga session är minst 0.5 % högre än den tidigare låga sessionen. Det verkar som att köpa på svaghet inte leder någonstans; i själva verket bör det undvikas. Istället påverkas nettovinsten minimalt av att detta tillägg går från initiala 230,000 203,000 $ till XNUMX XNUMX $, men detta är till fördel för den genomsnittliga handeln, vilket anger att kvaliteten på affärerna har ökat, och det spelar ingen roll om du lämnar en liten vinstbeloppet på tallriken.

Figur 8. Equity line breakout-strategi på Bitcoin med mönster 101

Figur 9. Genomsnittlig trade breakout-strategi på Bitcoin med mönster 101

Vid denna tidpunkt i utvecklingen är resultaten tröstande. Aktieraden, särskilt under den senaste perioden, visar god konsistens. Den genomsnittliga handeln, som förklarats tidigare, är också acceptabel och skulle tillåta en att täcka de provisionskostnader och glidning man skulle möta genom att handla live på Bitcoin-spotmarknaden.

Denna marknad har återigen visat sig vara trendföljande, kapabel att hålla sig i trenden i flera dagar och fortsätta i den riktning som tagits även efter ett breakout. Men i det här fallet var det tillägget av stop loss och mönster som gav de mest betydande förbättringarna av denna strategi.

Förhoppningsvis har artikeln varit till hjälp, särskilt för att förstå dynamiken som styr Bitcoin och dess huvudsakliga egenskaper. 

Tills nästa gång!

Andrea Unger

Källlänk

#Bitcoin #trading #optimal #times #timme #barbased #trend #strategi

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
• Källa: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/