- ISDA-Clarus RFR 采用指标再创历史新高 46.4% 在六月2022。
- SOFR 的采用率为 49.7% 的市场。
- 23.8% 的欧元风险交易与欧元 STR 相比，创下历史新高。
- 2022 年 86.5 月，RFR 的名义交易量创历史新高，为 XNUMXTrn。
2022 年 XNUMX 月 ISDA-Clarus RFR 采用指标 现已发布.
显示；
- SOFR 采用率小幅下滑至 49.7%。
- 英镑和瑞郎继续将近 100% 的风险作为 RFR 进行交易。
- 欧元风险的 23.8% 与欧元 STR 相比，创下历史新高。
- 2022 年 86.5 月，RFR 的名义交易量创历史新高，为 XNUMXTrn。
- 2022 年 18 月，DV01 的 RFR 风险交易额为 XNUMX 亿美元，是仅次于 XNUMX 月的第二大交易。
让我们看一下这 5 个点背后的图表：
1. SOFR 采用
SOFR 继续占据市场约 50% 的份额，上个月略有下滑。 这是自 2021 年 XNUMX 月以来我们看到的 SOFR 采用率的首次下降！
2. 英镑和瑞士法郎
正如我们上个月展示的那样，我们预计这里不会有任何变化。 您也可以将日元添加到该组合中，因为 TIBOR 似乎很少发生交易。
3. EUR €STR 采用
欧元市场正在升温，成为今年剩余六个月采用 RFR 最有趣的方面。 今年能突破30-40%吗？ 我们的读者怎么看？ €STR期货怎么样？
4. 有史以来最大的 RFR Notionals
在经历了几个月的平静之后，整个利率市场的交易活动在 XNUMX 月份有所回升。 这意味着上个月我们看到了有史以来最大的名义交易量与 RFR 相比。 相当的成就！
5. 大量风险
在 RFR 中交易的 DV01 总量并没有达到创纪录的水平——这仍然属于 2022 年 XNUMX 月。再加上大量的名义交易，这表明与 XNUMX 月相比，XNUMX 月交易的短期风险更多。 有趣，可能是一般市场重新定位的迹象，而不是任何特定于 RFR 的东西。
